概率论-3.1 多位随机变量及其联合分布

n维随机变量：设样本空间U={w}，X1(w), X2(w), …, Xn(w)是定义在样本空间U上的n个随机变量，则称X(w)= X(X1(w), X2(w), …, Xn(w))为n维随机变量(或随机向量)
联合分布函数：对任意n个实数x1, x2, …, xn，n个事件{X1<=x1}, {X2<=x2}, …, {Xn<=xn}同时发生的概率为F(x1, x2, …, xn)=P(X1<=x1, X2<=x2,…, Xn<=xn)
二维联合分布函数的基本性质：
对任意x1<=x3, x2<=x4
非负性：F(x1, x2)=P(X1<=x1, X2<=x2)>=0
单调性：F(x1, x2)<= F(x3, x4)
有界性：0<= F(x1, x2) <=1
右连续性：lim(x3->x1) F(x3, x2)= F(x1, x2); lim(x4->x2) F(x1, x4)= F(x1, x2)
以上证明可参考1维随机变量分布函数性质的证明

联合分布列：
n维随机向量(X1, X2, …, Xn)取有限个或可列个数对，p(x1, x2, …, xn)=P(X1=x1, X2=x2, …, Xn=xn)
联合分布列性质：
非负性：p(x1, x2, …, xn)>=0
正则性：Sum(p(x1, x2, …, xn))=1

联合密度函数：
n维随机向量(X1, X2, …, Xn)，若存在p(X1, X2, …, Xn)，则n维随机向量(X1, X2, …, Xn)的分布函数F(x1, x2, …, xn)=积分符^n p(a1, a2, …, an) dai^n
积分范围：<X1, X2, …, Xn>
联合密度函数性质：
非负性：p(X1, X2, …, Xn)>=0
正则性：F(x1, x2, …, xn)=积分符^n p(a1, a2, …, an) dai^n=1
多项分布：多项分布是多维的离散分布，是二项分布的推广b(n,p)
进行n次独立重复试验，每次试验有r个互不相容的结果：A1, A2, …, Ar
试验Ai发生的概率为pi，xi为事件Ai发生的次数，Sum(xi)=n
P(X1=x1, X2=x2, …, Xn=xr)=(n! / (x1!x2!…*xr!))p1^r1*p2r2…*pr^

多维超几何分布：
描述：袋中有N个球，其中Ni个i号球，i=1,2,…,r，N=Sum(Ni)，任意取n个球，Xi为n个球中Ni号球的个数，i=1,2,…,r
P(X1=n1, X2=n2, …,X-ray=nr)=Mul((Ni ni)’) / (N n)’，Sum(ni)=n

多维均匀分布：
设有n维随机变量(X1, X2, …, Xn)
p(x1, x2, …, xn)=1 / <X1, X2, …, Xn>，随机变量属于<X1, X2, …, Xn>
0，随机变量不属于<X1, X2, …, Xn>

二元正态分布：