“阿羅定理”證明

最新推荐文章于 2024-11-01 22:49:17 发布

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文章标签：概率论博弈论

本文链接：https://blog.csdn.net/dersu/article/details/120192092

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[1]Kevin Leyton-Brown, Game Theory Online, GTO2-1-05: Social Choice: Arrow's Theorem, Nov 30, 2013, https://www.youtube.com/watch?v=QLi_5LCwJ20&list=PLeY-lFPWgBThrUy3um4FrZh7-fsrk17Ce&index=5

[2]阿罗悖论, 維基百科，https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%98%BF%E7%BD%97%E6%82%96%E8%AE%BA

[3]Yusen Sung , Arrow’s Impossibility Theorem, 2011/12/30, http://homepage.ntu.edu.tw/~ysung/article/PF/arrow.pdf

【轉註】證明Arrow's Theorem.[1]

為了理解Arrow‘s Theorem，我們先定義如下術語和概念：

參與者集 $N$ 是博弈參與者agents集合。在投票中， $N$ 可理解為投票者集合。

選項集 $O$ 是所有agents可選擇項outcomes的有限集合。在投票中， $O$ 可理解為每個投票者可排序的選項。

排序集 $L$ 是基於 $O$ 所有可能的strict preference orderings的集合。在投票中， $L$ 可理解為所有可能的選項排序的集合。

$[\succ]$ 是 $L^n$ 的一個實例，即每個agent的preference ordering，可以直觀地理解為每個人填好選票後，搜集起來的一沓選票。

$\succ_W$ 是社會福利函數（Social Welfare Function，即公共事務決策函數）最終確定的排序。Arrow's Theorem不管決策函數具體規則如何，如果輸入是選票集是 $[\succ']$ ，輸出結果記為 $\succ_{W([\succ'])}$ 。

帕累托效率 (Pareto[pə'ri:təu] Efficiency，PE)[2]，又稱“一致性原理”——

一個公共事務決策函數 $W$ 被認為是有帕累托效率的（或有一致性的），當任何任意兩個 $o_1, o_2 \in O$ ， $\forall i, o_1 \succ_i o_2$ ，那麼， $o_1 \succ_W o_2$ 。

換句話說，如果所有人一致認為選項1優先於選項2，那麼決策函數也認為選項1優先於選項2。

他項無關性 (independece of irrelevant alternatives, IIA)[3] ——

一個公共事務決策函數 $W$ 被認為是“他項無關”的，當且僅當任意 $o_1, o_2 \in O$ ，任何兩個選票集 $[\succ'],[\succ''] \in L^n, \forall i (o_1 \succ' o_2 \text{ if and only if } o_1 \succ'' o_2)$ ，決定 $o_1 \succ_{W([\succ'])} o_2 \text{ if and only if } o_1 \succ_{W([\succ''])} o_2$ 。

換句話說，如果有一個選票集，現在修改這個選票集每一張選票上 $o_3$ 的排序位置，但 $o_1, o_2$ 的相對位置不變，那麼修改後的選票集產生的決策結果中 $o_1, o_2$ 的相對位置不變。

非獨裁式 (non-dictatorship)[3]——

一個公共事務決策函數 $W$ 被認為是非獨裁式的，如果不存在 $i \forall o_1, o_2 (o_1 \succ_i o_2 \Rightarrow o_1\succ_W o_2 )$ 。

換句話說，不存在任何人，ta的排序選擇即公共事務決策函數 $W$ 的排序選擇。

阿羅定理（Arrow's Theorem，又稱Arrow's Impossibility Theorem，又稱阿羅悖論，1951）——

任何公共事務決策函數 $W$ 如果既有帕累托效率的，又是他項無關的，必是獨裁式的。

我們假設選項集 $O$ 至少有3個選項。證明如下——

Step 1：如果每個人都把 $b$ 這個選項排在最前或最後，公共事務決策函數 $W$ 輸出的結果也會把 $b$ 這個選項排在最前或最後。

反證法。

如果 $b$ 在中間，那麼假設 $a\succ_W b \succ_W c$ ，根據傳遞性， $a \succ_W c$ 。

現在，我們修改每一張選票，把 $c$ 排到 $a$ 前面。新的選票中，因為 $b$ 的排序位置很極端，所以 $a$ 和 $b$ 的排序、 $b$ 和 $c$ 的排序不變，那麼根據他項無關性，決策函數 $W$ 輸出的結果 $a$ 和 $b$ 的排序、 $b$ 和 $c$ 的排序不變。又因為每個人都是 $c \succ a$ ，那麼遵守帕累托效率性， $c \succ_W a$ ，這和我們的假設矛盾。所以 $b$ 只能在最前或最後。

Step 2：存在一個樞紐人物 $n^*$ 修改其選項 $b$ 從最後到最前，決定了決策函數 $W$ 也將選項 $b$ 從最後排到最前。

我們將每個人初始的選票集記為 $[\succ^0]$ 。

現在每個人修改選票，將選項 $b$ 排在最後，接著投票者們依次修改選票，將 $b$ 排到最前，存在一個投票者 $n^*$ 是樞紐人物，使得決策函數 $W$ 將 $b$ 的排序從最後改成最前。

因為如果每個人都把 $b$ 排在最後，那麼決策函數 $W$ 也將 $b$ 排在最後（根據一致性其他任意選項都比 $b$ 優先），反之，如果每個人將 $b$ 排在最前，決策函數 $W$ 也將 $b$ 排在最前。現在投票者按順序一個一個地將b從最後改到最前，必然存在一個人其修改之前決策函數 $W$ 將 $b$ 排在最後，其修改之後決策函數 $W$ 將 $b$ 排在最前。我們將這個人記為 $n^*$ ，其修改 $b$ 之前的選票集標記為 $[\succ^1]$ ，其修改 $b$ 後的選票集記為 $[\succ^2]$ 。

Step 3：樞紐人物 $n^*$ 任意選項對 $ac$ （除了 $b$ ）的排序決定了決策函數 $W$ 的 $ac$ 的排序。

現在觀察 $[\succ^2]$ 中 $n^*$ 選票中另外的選項的排序，至少還有兩項，不妨稱 $a \succ^2 c$ 。現在 $n^*$ 稍作修改，將 $a$ 排在 $b$ 之前。修改後的選票集記為 $[\succ^3]$ 。

我們來判斷 $\succ_W$ 的排序。

$[\succ^1]$ 和 $[\succ^3]$ 除了 $n^*$ 的選票，其他選票不變。而 $n^*$ 的選票 $[\succ^1]$ 和 $[\succ^3]$ 中 $a$ 優先於 $b$ 這個排序不變，根據他項無關性，既然 $a \succ_{W([\succ^1])} b$ ，可以推知 $a \succ_{W([\succ^3])} b$ 。

$[\succ^2]$ 和 $[\succ^3]$ 除了 $n^*$ 的選票，其他選票不變。而 $n^*$ 的選票 $[\succ^2]$ 和 $[\succ^3]$ 中 $b$ 優先於 $c$ 這個排序不變，根據他項無關性，既然 $b \succ_{W([\succ^2])}c$ ，可以推知 $b \succ_{W([\succ^3])} c$ 。

根據傳遞性， $a \succ_{W([\succ^3])} c$ 。

現在每個人按照其自由意志將 $b$ 排到某個地方去，比如變回 $[\succ^0]$ 的選票的樣子，記為 $[\succ^4]$ 。

此時，每張選票a和c的排序不變，根據他項無關性，既然 $a \succ_{W([\succ^3])} c$ ，可以推知 $a \succ_{W([\succ^4])} c$ 。換句話說，我們觀察到 $n^*$ 的選票除了 $b$ 任意選項對 $ac$ 的排序決定了決策函數 $W$ 中 $ac$ 的排序。

Step 4： $n^*$ 也決定決策函數 $W$ 中 $ab$ 的排序。

考慮第三個選項 $c$ ，找到其樞紐人物 $n^{**}$ ，那麼 $n^{**}$ 是任意選項對 $\alpha\beta$ 的獨裁者，包括 $ab$ 。又因為在 $[\succ^1]$ 和 $[\succ^2]$ 這種特定的場景中 $n^*$ 對決策函數中 $ab$ 的排序有決定作用，說明 $n^{**}$ 和 $n^*$ 是同一人，否則在那個特定的場景，就有兩個獨裁者了，他們矛盾的話，就稱不上獨裁者了。