Gibbs采样

最新推荐文章于 2024-08-01 20:59:33 发布
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摘要

Gibbs采样是一种马尔科夫连蒙特卡洛(Markov Chain Monte Carlo, MCMC)算法, 其中每个随机变量从给定剩余变量的条件分布迭代地重新采样. 它是在概率模型中执行后验推理的简单且常用的高效方法.

预备知识

学习Gibbs采样需要以下预备知识

学习目标

  • 知道Gibbs采样更新规则
  • 明白为什么 Gibbs 采样的稳态分布是模型分布.
  • 明白为什么 Gibbs 采样在变量紧密耦合时会变得低效.

核心资源

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  • Pattern Recognition and Machine Learning(PRML)
    简介: 一本研究生机器学习课程, 专注于贝叶斯方法
    位置: Section 11.3, pages 542-546
    网站
    作者: Christopher M. Bishop
    其他依赖知识:
  • Probabilistic Graphical Models: Principles and Techniques
    简介: 一本非常全面的概率AI研究生教材
    位置: Sections 12.3.1 (pages 505-507) and 12.3.3 (pages 512-515)
    网站
    作者: Daphne Koller,Nir Friedman
    其他依赖知识:

增补资源

(以下为可选内容, 你可能会发现它们很有用)

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  • Information Theory, Inference, and Learning Algorithms
    简介: 一本机器学习和信息论的研究生教材
    位置: Section 29.5, "Gibbs sampling," pages 370-371
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    作者: David MacKay
    其他依赖知识:
    • Metropolis-Hastings算法
  • Machine learning summer school: Markov chain Monte Carlo (2009)
    简介: 一个 MCMC 方法视频教程
    位置: 69:40 to 77:34
    网站
    作者: Iain Murray
  • Computational Cognition Cheat Sheets (2013)
    简介: 认知科学家写的一些笔记
    位置: Bayesian Inference: Gibbs Sampling
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  • Machine Learning: a Probabilistic Perspective(MLAPP)
    简介: 一本非常全面的研究生机器学习教材
    位置: Section 24.2-24.2.2, pages 838-839
    网站
    作者: Kevin P. Murphy

相关知识

  • Gibbs采样可以被看作 Metropolis-Hastings 算法的特例

  • 简单 Gibbs 采样常常 mix 得很慢. 以下是一些改进版本:

    • block Gibbs sampling: 一次采样多个随机变量.
    • collapsed Gibbs sampling: 一些随机变量被解析地积分掉了

    Slice sampling 是一类特殊的 Gibbs 采样, 适合从没有解析形式的单变量分布中采样.

  • 我们可以使用spectral graph理论分析 mixing 率.

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dianjun9551
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