目前的量化系统架构设想

量化系统主要分为三部分选股择时系统、交易系统、风控系统。选股择时系统负责选出第二天可买入的股票；交易系统负责买卖操作；风控系统会根据个股和大盘情况控制风险。

1、选股择时系统

利用LightGBM模型（LGB）进行选股与择时。LGB是一种集成树模型，是目前数据挖掘领域中最好用的几种算法之一，其Boosting算法可以对特征进行一定程度的筛选以及去冗余。

在每日收盘之后策略会计算出各支股票的特征，这些特征会输送到LGB中进行计算。LGB会输出这些股票在未来会大涨的一个概率值。策略根据概率值排序从中选择几支股票买入。买入的价格为第二天的开盘价。

2、交易系统

交易系统分为两部分，主要是买入操作和卖出操作。（如果要实现自动化交易的话，这部分需要对接交易接口，或者借助其他平台，也是比较复杂的一个环节，暂时不准备开发）

买入操作：

Step 1：风险控制系统计算当日大盘情况是否适合买入股票。若合适，策略进入Step 2；若不适合，则不买入，当日买入交易结束。

Step 2：风险控制系统计算当日适宜仓位。若目前持仓已大于当日适宜仓位，不买入，买入交易结束；若当日持仓还可以继续买入，进入Step 3。

Step 3：风险控制系统计算各支股票可以买入的仓位，进入Step 4。

Step 4：根据Step 3计算的买入仓位，按顺序买入选股择时系统推荐的股票，总持仓不能大于Step 2中计算得到的最大持仓。（如果一只股票按计算得到的仓位买入后大于适宜持仓，则减少到不大于最大持仓的