求两个随机变量的差的绝对值的期望

 

问题1：给定离散随机变量 x 均匀分布在区间 [a, b] 的整点上，y 均匀分布在区间 [c, d] 的整点上，求期望 E(|x-y|)。

问题很简单，显然最直接的办法就是枚举 x 和 y 然后进行统计即可。如果再稍稍思考一下，那么可以发现其实只用枚举其中一个变量就行了，因为若固定 x = i，那么求 E(|i-y|) 只需要对 i <=y 和 i > y 两种情况分别进行讨论即可。上面两个方法的运行时间都是与区间的大小相关的，对于这样简单的一个问题，有理由相信一定有 O(1) 的方法存在，事实上也的确如此，推导如下。

首先可以交换 x , y 的顺序以保证 a <= c，那么 a, b, c, d 之间的顺序可以分成 3 种情况：

1. a <= b <= c <= d
2. a <= c < b <= d
3. a <= c <= d < b

对于第 1 种情况，因为 y 始终大于等于 x，因此 E(|x-y|) = E(y) – E(x);

对于第 2 种情况，除了 cb 段以外 y 始终大于 x, 因此 E(|x-y|) = E(y) – E(x) + p_cb_cb * e_cb_cb，这里的p_cb_cb 表示 x 和 y 都分布在 cb 段的概率，e_cb_cb 表示当 x 和 y 都分布在 cb 段时，|x-y|的期望。

对于第 3 种情况，可以将第 ab 拆成 ad 和 d’b 两段，这里 d’ = d + 1。于是 E(|x-y|) = p_ad_cd * e_ad_cd + p_d’b_cd * e_d’b_cd，而 e_ad_cd 可以按第 2 种情况来求， e_d’b_cd 可以按第 1 种情况来求，问题解决。

现在唯一剩下的问题就是如果求 e_cb_cb，显然若 b – c + 1 = n，那么 e_cb_cb = e_[1, n]_[1, n]. 于是问题可以转换为：

问题2：给定离散随机变量 x 和 y 均匀分布在区间 [1, n] 的整点上，求期望 E(|x-y|)。

问题 2 简单地做一个求和就可以得到一个 closed form：

   

利用上式可以得到解决问题 1 的代码如下：

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