https://towardsdatascience.com/pdf-is-not-a-probability-5a4b8a5d9531
概率密度函数(PDF)不是概率
probability density function v.s. probability
概率密度函数在x点的取值可能大于1,那么它是如何积分和取到1?
已知一个点最大的概率是1,但是对于一些概率密度函数中,比如指数分布的PDF中,PDF能取到1.5
如果PDF函数的对应x的取值并非在负无穷和正无穷取满,而是只取一小段,其他x对应的PDF为0,那么是可以积分和为1的。如下图,均匀分布,在【0,0.5】之间取值PDF=2,其余为0,则成立。
PDF 和 probability 之间的区别
首先搞清楚probability mass function 的概念: 离散随机变量取某个值时的概率函数。
PMF PDF的区别在于后者是连续的而非离散的。
离散随机变量和连续随机变量的概率不是同样定义的
对于离散随机变量,我们认为某个值的PMF是概率。
对于连续随机变量,我们取一段区间的PDF积分作为X落在这个区间的概率。需要注意,对于连续随机变量