数学基础（7）-- 协方差与协方差矩阵

最新推荐文章于 2023-12-29 15:28:00 发布
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分类专栏： # 数学基础 文章标签： 协方差与协方差矩阵
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协方差

通常，在提到协方差的时候，需要对其进一步区分。（1）随机变量的协方差。跟数学期望、方差一样，是分布的一个总体参数。（2）样本的协方差。是样本集的一个统计量，可作为联合分布总体参数的一个估计。在实际中计算的通常是样本的协方差。

随机变量的协方差

在概率论和统计中，协方差是对两个随机变量联合分布线性相关程度的一种度量。两个随机变量越线性相关，协方差越大，完全线性无关，协方差为零。定义如下。

我所理解的协方差以及协方差矩阵
weixin_43850162的博客
02-20 972
文章目录一、 协方差1、为什么需要协方差2、协方差的定义二、协方差矩阵1、协方差矩阵的定义2、协方差矩阵公式推导参考博客 一、 协方差 1、为什么需要协方差 定义：假如有N个样本的集合{X1,X2,...XNX_1,X_2,...X_NX1​,X2​,...XN​}，我们可以定义出以下定义。 标准差是用来描述离散程度，。之所以除以n-1而不是除以n，是因为这样能使我们以较小的样本集更好的逼近总体...
协方差矩阵的详细说明
爬格子的点滴
07-18 5万+
协方差矩阵的详细说明黄叶权 整理于2007-7-18在做人脸识别的时候经常与协方差矩阵打交道，但一直也只是知道其形式，而对其意义却比较模糊，现在我根据单变量的协方差给出协方差矩阵的详细推导以及在不同应用背景下的不同形式。变量说明：设为一组随机变量，这些随机变量构成随机向量 ，每个随机变量有m个样本，则有样本矩阵
协方差矩阵
weixin_34019929的博客
01-04 119
概念 协方差（Covariance）在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。而方差是协方差的一种特殊情况，即当两个变量是相同的情况。 这个解释摘自维基百科，看起来很是抽象，不好理解。其实简单来讲，协方差就是衡量两个变量相关性的变量。当协方差为正时，两个变量呈正相关关系（同增同减）；当协方差为负时，两个变量呈负相关关系（一增一减）。 而协方差矩阵，只是将所有变量的协方差关系用矩阵的形式表现出来...
协方差、协方差矩阵
babychrislee3的博客
12-24 4549
在机器学习中，理解协方差矩阵的关键在于牢记它计算的是同一个样本不同特征维度之间的协方差，而不是不同样本之间。 拿到样本矩阵之后，我们首先要明确一行是样本还是特征维度。 一般来说，样本矩阵中一行是一个样本，一列为一个特征维度。所以要按列计算均值（期望），再按行计算出协方差矩阵，把每一行的协方差矩阵相加再除以行数（即样本数），得到样本矩阵的协方差矩阵 一、协方差 从公式上看，协方差是两个变量与自身...
数学基础（4）参数估计与矩阵运算基础
Techblog of HaoWANG
03-07 1622
Table of Contents 期望 期望的性质 ​ 方差 协方差 协方差的意义 协方差和独立、不相关 协方差的上界 相关系数 N维协方差阵 矩 统计参数的总结 偏度 切比雪夫不等式 大数定理 伯努利定理 中心极限定理 样本的统计量 样本的矩 矩估计 极大似然估计 期望 期望的性质 独立事件：P（AB）=P(A)xP(B) ...
大维协方差矩阵和高维数据分析-姚郑白等著.pdf
01-16
《大维协方差矩阵和高维数据分析》作为剑桥统计与概率数学系列书籍之一，旨在向读者介绍RMT在高维数据分析领域的最新进展。书中不仅阐述了理论，更着重于如何将这些理论应用于实际问题的统计推断。对于统计学、机器...
程序员的自我修养之数学基础12：协方差、相关系数与协方差矩阵
M&Q的博客
09-12 652
1. 协方差 之前，我们讲了随机变量的期望和方差，但是这两个都只用于描述单一的变量，也就是一维变量（可以理解为数轴上的数据点）。那么对于多维变量（平面或空间内的数据点），如何描述变量和变量之间的关系呢？比如说，对于每个学生的各科成绩，我们想知道，数学成绩和物理成绩是不是存在联系？体育好的同学是不是英语不好？协方差就是这样一种用来度量两个随机变量关系的统计量。 期望值分别为E(X)和E(Y)的随...
行业分类-设备装置-一种基于协方差矩阵特征分解的抗干扰算法的FPGA实现方法及实现装置.zip
09-11
阅读“一种基于协方差矩阵特征分解的抗干扰算法的FPGA实现方法及实现装置.pdf”文件，读者将能够深入理解这一技术的具体实现细节，包括算法的数学基础、FPGA设计的挑战和解决方案，以及可能的实际应用场景。
[学习SLAM]协方差矩阵与雅克比矩阵-(相关性/变换基)||(微分倒数J/H)
开源节流
11-12 4541
协方差矩阵/协方差矩阵的意义 基本的统计学概念，即均值、标准差、方差和协方差 协方差的定义 对于一般的分布，直接代入E(X)之类的就可以计算出来了，但真给你一个具体数值的分布，要计算协方差矩阵，根据这个公式来计算，还真不容易反应过来。网上值得参考的资料也不多，这里用一个例子说明协方差矩阵是怎么计算出来的吧。 记住，X、Y是一个列向量，它表示了每种情况下每个样本可能出现的数。比如给定则X表示x轴可能出现的数，Y表示y轴可能出现的。 用中文来描述，就是：协方差(i,j)=（第i列的所有元素-第i.
详解协方差矩阵，相关矩阵，互协方差矩阵（附完整例题分析）【1】
最新发布
forest_LL的博客
12-29 2万+
在看MMSE（Minimum Mean Square Error）进行信道估计时，经常看到论文中的这三个表达： Correlation Matrix：相关矩阵 Covariance Matrix：协方差矩阵 Cross-Covariance Matrix:互协方差矩阵 每次都看的懵懵懂懂，今天尝试用这篇文章，通俗易懂的去解释这三个概率论中的理解。
详解协方差与协方差矩阵
PengPengBlog的博客
09-17 1万+
协方差的定义   对于一般的分布，直接代入E(X)之类的就可以计算出来了，但真给你一个具体数值的分布，要计算协方差矩阵，根据这个公式来计算，还真不容易反应过来。网上值得参考的资料也不多，这里用一个例子说明协方差矩阵是怎么计算出来的吧。 记住，X、Y是一个列向量，它表示了每种情况下每个样本可能出现的数。比如给定 则X表示x轴可能出现的数，Y表示y轴可能出现的。注意这里是关键，给定了4
Bayes贝叶斯方法-均值和协方差参数估计及定理证明(一)
rockingdingo的博客
02-19 7049
本文介绍了连续状态下的贝叶斯方法以及利用贝叶斯方法估计参数的方法：如协方差和X的均值，贝叶斯方法在机器学习中有很广泛的应用。
顺序统计量
u014230945的博客
04-08 285
displayOne(arr);         System.out.println(left+"===="+right);         int n = right;// 有效数组的长度         int parts = this.getInt(left,right);// 分割为三部分         System.out.println("分组:"+parts);    
协方差矩阵的理解
小红鱼的博客
07-30 7819
协方差 用来衡量两个变量的总体误差（一个变量增大，另一个变量是否也增大），而方差是协方差的一种特殊情况(两个变量相等) 协方差计算公式： Cov(X,Y)=E[(x−E(x))(Y−E(Y))]=E(XY)−E(X)E(Y)Cov(X,Y)=E[(x-E(x))(Y-E(Y))]=E(XY)-E(X)E(Y)Cov(X,Y)=E[(x−E(x))(Y−E(Y))]=E(XY)−E(X)E(Y...
深入理解协方差（图文详解）
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野生猿-群号1025127672
07-15 8万+
先从方差开始，我们有一组样本x1、x2、x3····xn，这组样本的均值为EX，每一个样本都与EX之间存在误差，那么这组样本的方差被定义为：所有误差的和的均值，也即[Σ(xi-EX)^2]/(n-1)， 方差的作用就是用来“衡量样本偏离均值的程度”。 下面开始看协方差： 仔细观察上述定义式，可知：如果两个变量的变化趋势一致，也就是说如果其中一个大于自身的期望值时另外一个也大于自身的...
[转]浅谈协方差矩阵
weixin_33802505的博客
07-10 3767
一、统计学的基本概念 统计学里最基本的概念就是样本的均值、方差、标准差。首先，我们给定一个含有n个样本的集合，下面给出这些概念的公式描述： 均值： 标准差： 方差： 均值描述的是样本集合的中间点，它告诉我们的信息是有限的，而标准差给我们描述的是样本集合的各个样本点到均值的距离之平均。 以这两个集合为例，[0, 8, 12, 20]和[8, 9, 11, 12]，两个集合的均值都是10，...
协方差及协方差矩阵的理解
houxiaogang05
10-07 1万+
转自：https://www.jianshu.com/p/2ec5cdc3f1e4 https://baike.baidu.com/item/%E5%8D%8F%E6%96%B9%E5%B7%AE/2185936?fr=aladdin 有改动 1. 写在前面   为了便于理解和验证，可以参考一下，http://www.ab126.com/shuxue/2788.html所提供的协方差的在线...
矩阵的协方差计算
高臭臭的博客
05-02 7933
矩阵的协方差矩阵是对称阵，用公式Cov(X, Y) = E[X * Y] - E[X] E[Y] 计算，其中E[X]和E[Y]是列的平局值，E[X*Y]是样本方差，可以用变换成Gramian矩阵减去E[X] E[Y] 后除以n-1，这样Cov(X, Y) = E[X * Y] - E[X] E[Y]  变换为 G[X*Y] /(m-1) - (m/m-1)E[X] E[Y].Gramian矩阵就是
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