深入解读什么是期权系数-Theta系数（θ）

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文章标签：期权开户

于 2024-04-26 13:13:21 首次发布

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Theta系数衡量期权价格随时间变化的敏感性，基于Black-Scholes模型计算，正值对应卖方收益，负值对应买方损失。它反映了时间价值的消耗速度，受多种因素影响，如剩余到期时间、价格波动性和利率。投资者需综合分析以制定策略。

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期权系数-Theta系数（θ）

Theta系数（θ）在期权交易中是衡量期权价格相对于时间变化的敏感性的重要指标。Theta主要用来表示时间每经过一天，期权价值会损失多少。其计算公式基于期权定价模型，最常用的模型是Black-Scholes模型。Theta的计算涉及多个变量，包括标的资产的当前价格、执行价格、无风险利率、剩余到期时间以及标的资产的波动率等。

文章来源/：财智盈动