蒙特卡洛近似方法

蒙特卡洛近似在英语中被称为 “Monte Carlo approximation”。

蒙特卡洛近似是一种基于随机抽样来估计数值解的方法。这种方法得名于摩纳哥的蒙特卡洛赌场，因为它的核心思想是使用随机性（类似于赌博游戏中的随机性）来解决问题。蒙特卡洛方法在数学、物理、工程、金融和计算生物学等众多领域都有应用。

蒙特卡洛近似的主要思想是通过从一个概率分布中随机抽取样本，然后利用这些样本的统计特性来估计所关心的量。例如，可以用它来估计定积分的值、求解优化问题、评估风险或预测系统的行为等。

该方法特别适用于那些难以用传统解析方法解决的复杂问题，因为只要能够生成合适的随机样本，就能够通过足够多的抽样来逼近问题的解。蒙特卡洛近似的准确性通常随着抽样数量的增加而提高，但也受到所用随机数生成算法质量的影响。