范数的共轭函数

共轭函数的定义：
设函数 $f:{\mathbb{R}}^n\to \mathbb{R}$，定义函数 $f^{\ast }:{\mathbb{R}}^n\to \mathbb{R}$ 为$$f^{\ast }(y)=\underset{x\in domf}{\sup }(y^{T}x-f(x)),$$ 称 $f^{\ast }$ 为 $f$ 的共轭函数。其定义域为 { y ∣ f ∗ ( y ) < ∞ } \{y | f^*(y) < \infty \} {y∣f∗(y)<∞}显然，无论 $f$ 是否为 凸函数， 其共轭函数永远是 凸函数，因为它是一系列凸函数的逐点上确界。

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结论:
范数的共轭函数是其对偶范数单位球的示性函数。

具体描述：
若 $||\cdot ||$ 表示 ${\mathbb{R}}^n$ 上的范数，其对偶范数为 $||\cdot |{|}_{\ast }$。则 $f(x)=||x||$ 的共轭函数为$$f^{\ast }(y)=\{\begin{array}{lr}0,||y|{|}_{\ast }\le 1& \\ \infty ,otherwise& \end{array}$$

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证明：

若 $||y|{|}_{\ast }>1$， 根据对偶范数的定义，存在 $z\in {\mathbb{R}}^n,||z||<1$ 使得 $y^{T}z>1$。 取 $x=tz$，令 $t\to \infty$ 可得 $$y^{T}x-||x||=t(y^{T}z-||z||)\to \infty$$即 $f^{\ast }(y)=\infty$，没有上界。反之，若 $||y|{|}_{\ast }<1$，对任意 $x$，有 $y^{T}x\le ||y|{|}_{\ast }||x||\le ||x||$，即 $$y^{T}x-||x||\le 0$$当 $x=0$ 时取等号，故 $f^{\ast }(y)=0$。