范数的共轭函数

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共轭函数的定义:
设函数 f : R n → R f: \R^n \rightarrow \R f:RnR,定义函数 f ∗ : R n → R f^*: \R^n \rightarrow \R f:RnR f ∗ ( y ) = sup ⁡ x ∈ d o m f ( y T x − f ( x ) ) , f^*(y) = \sup_{x \in dom f} (y^Tx - f(x)), f(y)=xdomfsup(yTxf(x)), f ∗ f^* f f f f 的共轭函数。其定义域为 { y ∣ f ∗ ( y ) < ∞ } \{y | f^*(y) < \infty \} {yf(y)<}显然,无论 f f f 是否为 凸函数, 其共轭函数永远是 凸函数,因为它是一系列凸函数的逐点上确界


结论:
范数的共轭函数是其对偶范数单位球的示性函数。

具体描述:
∣ ∣ ⋅ ∣ ∣ || · || 表示 R n \R^n Rn 上的范数,其对偶范数为 ∣ ∣ ⋅ ∣ ∣ ∗ ||· ||_* 。则 f ( x ) = ∣ ∣ x ∣ ∣ f(x) = ||x|| f(x)=x 的共轭函数为 f ∗ ( y ) = { 0 ,          ∣ ∣ y ∣ ∣ ∗ ≤ 1 ∞ ,      o t h e r w i s e f^*(y)=\left\{ \begin{array}{lr} 0, \;\;\;\; ||y||_* \leq 1& \\ \infty, \;\;otherwise& \end{array} \right. f(y)={0,y1,otherwise


证明:

∣ ∣ y ∣ ∣ ∗ > 1 ||y||_* > 1 y>1, 根据对偶范数的定义,存在 z ∈ R n , ∣ ∣ z ∣ ∣ < 1 z \in \R^n, ||z|| < 1 zRn,z<1 使得 y T z > 1 y^Tz > 1 yTz>1。 取 x = t z x = tz x=tz,令 t → ∞ t \rightarrow \infty t 可得 y T x − ∣ ∣ x ∣ ∣ = t ( y T z − ∣ ∣ z ∣ ∣ ) → ∞ y^Tx -||x|| = t(y^Tz - ||z||) \rightarrow \infty yTxx=t(yTzz) f ∗ ( y ) = ∞ f^*(y) = \infty f(y)=,没有上界。反之,若 ∣ ∣ y ∣ ∣ ∗ < 1 ||y||_* < 1 y<1,对任意 x x x,有 y T x ≤ ∣ ∣ y ∣ ∣ ∗ ∣ ∣ x ∣ ∣ ≤ ∣ ∣ x ∣ ∣ y^Tx \leq ||y||_*||x|| \leq ||x|| yTxyxx,即 y T x − ∣ ∣ x ∣ ∣ ≤ 0 y^Tx -||x|| \leq 0 yTxx0 x = 0 x=0 x=0 时取等号,故 f ∗ ( y ) = 0 f^*(y) = 0 f(y)=0

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