运筹学基础（五）：对偶问题及其性质

喃喃

本意是要写一篇列生成的文章，但列生成的必要知识储备是单纯形法和对偶理论，隐约记得一些，但是又不太熟悉了… 没办法，先梳理了两篇关于单纯形法的文章，今天再梳理一下对偶问题，然后再进入列生成。

一个例子理解对偶问题

某工厂用4种资源生产3种产品，其价值系数和资源限量如下表所示：

问题一：工厂如何安排生产可以使得利润最大？

问题二：如果有一家公司想要购买该工厂的资源，那么怎么给资源定价才是合理/可接受的呢？

什么叫做可接受的价格呢？对于工厂而言，售卖资源带来的利润一定要不低于售卖产品带来的利润，才会愿意售卖资源而不是加工产品。因此，这是该决策的约束。

对于想买资源的公司来说，当然希望最小化购买的成本，因此，这是该决策的目标。

工厂愿意出售资源的价格，也称为影子价格，又称为对偶价格。它反映了资源最优使用效果的价值。

对偶问题怎么写

总结

实践

注意：例题1里面的原问题是$max$，对偶问题是$min$，例题2反过来了。

核心点：

1. 对偶问题max约束的符号，与原问题变量的符号相反（=和无约束互反）；
2. 对偶问题max变量的符号，与原问题约束的符号相同。

$$\begin{gathered} max{z}^{\prime }=5y_1+4y_2+6y_3 \\ {y}_1+2y_2\ge 2 \\ {y}_1+y_3\le 3 \\ -3y_1+2y_2+y_3\le -5 \\ {y}_1-y_2+y3=1 \\ y1\ge 0,y2\le 0,y3无约束 \end{gathered}$$

对偶问题的性质

对称性

对偶问题的对偶是原问题。

弱对偶性

若$\bar{X}$是原问题的可行解，$\bar{Y}$是对偶问题的可行解，则$C\bar{X}\le \bar{Y}b$

数学证明：

若$\bar{X}$是原问题的可行解，则：
$$\begin{gathered} A\bar{X}\le b \\ \bar{Y}A\bar{X}\le \bar{Y}b \end{gathered}$$

同理，若$\bar{Y}$是对偶问题的可行解，则：
$$\begin{gathered} \bar{Y}A\ge C \\ \bar{Y}A\bar{X}\ge C\bar{X} \end{gathered}$$

因此：
$$\bar{Y}b\ge \bar{Y}A\bar{X}\ge C\bar{X}$$

无界性

若原问题（对偶问题）为无界解，则对偶问题（原问题）无可行解。

直观理解：在最初的例子里，原问题为无界解，则意味着生产的产品可以为无限多个，那么在对偶问题中，不管公司定价为多少，都不可能让工厂接受。

扩展：

备注：判断问题是否有可行解，非常容易，只要找到一组满足条件的可行解即可。但是判断问题无可行解，相对困难。

应用例题：

最优性

若$\hat{X}$是原问题的可行解，$\hat{Y}$是对偶问题的可行解，当$C\bar{X}=\bar{Y}b$时，$\hat{X}$、$\hat{Y}$是最优解。

对偶定理/强对偶性

若原问题有最优解，则对偶问题也有最优解，且目标函数值相等。

互补松弛性

若$\hat{X}$是原问题的可行解，$\hat{Y}$是对偶问题的可行解，$X_s$、$Y_s$分别是松弛变量的可行解，则$\hat{X}$和$\hat{Y}$时是最优解当且仅当$Y_s\hat{X}=0$和$\hat{Y}{X}_s=0$。

应用：给出对偶问题的最优解，求原问题的最优解。

参考文档

1. 【运筹学】-对偶理论与灵敏度分析(一)(对偶理论)