利润最大化下的模型cutoff测算

       评分策略根据模型的结果制定cutoff值，根据不同的分数走不同的审批策略，或者使用不同的额度策略。cutoff值的确定可以从违约率、通过率、ks值、盈利分析等角度进行量化分析。本文基于工作中切实存在的业务痛点，从盈利分析的角度分析如何调整模型的cutoff值。

 

目录

1.模型cutoff值确定方法介绍

2.最大化利润下的cutoff值计算

   2.1 不同分数段坏账率预估

   2.2 不同分数段催收成本预估

3.计算方法

4.总结

 

一、模型cutoff值确定方法

       最常用的确定cutoff的方法是根据通过率或者违约率的值来制定。一般情况下，业务方对通过率或者坏账率有一定要求，因此模型的cutoff值是在通过率与坏账率之间取一个平衡。

       上图列出了不同分数段下样本的比例、坏样本占比、累计样本占比等统计指标，从而可以得到每一个分数段下对应的通过率以及坏样本率。以第10个bucket作切分为例，当模型的cutoff定在560.22分时，低于560.22分的客户将被拒绝或者进入人工审核，此时的通过率为50%，违约率为9.97%。通过率越高，相应的违约率也就越高(上图中倒数第1、3列为通过率与违约率)。