对于异方差模型
Y=Xβ+ε, Y = X β + ε ,
其中 X=c(x1,x2,...,xn)T, E(ε|X)=0, E(εεT|X)=Σ=σ2Ω X = c ( x 1 , x 2 , . . . , x n ) T , E ( ε | X ) = 0 , E ( ε ε T | X ) = Σ = σ 2 Ω
根据回归分析的知识我们可以估计出
β^=(XTX)−1XTY, β ^ = ( X T X ) − 1 X T Y ,
并且
Var(β^|X)=σ2(XTX)−1(XTΩX)(XTX)−1=σ2n(X