实证资产定价(Empirical asset pricing)已经发布于Github和Pypi. 包的具体用法(Documentation)博主将会陆续在CSDN中详细介绍,也可以通过Pypi直接查看。
Pypi: pip install --upgrade EAP
Github: GitHub - whyecofiliter/EAP: empirical asset pricing
商用因子模块上线了!这个模块的功能是将因子模型用于实战投资。新添加的是Portfolio对象,这个对象继承EAP.portfolio_analysis.Univariate对象,操作方法与Univariate对象相似。根据单一指标对股票进行分组,并且回测分析分组投资组合的业绩。话不多说,先上方法,后续上新应用实例。
Portfolio对象的初始化数据结构为
第一列:股票收益率
第二列:分组指标
第三列:时间戳
第四列:收益率计算权重(如不需要加权,则为股票代码或名称)
第五列:股票代码或名称(如果需要加权计算收益率)
最简单的使用方法为
from EAP.industry import Portfolio as port
# 初始化
portfolio = port(data, number=9)
# 计算
portfolio.fit()
# 进行回测
portfolio.backtest()
# 打印回测结果
portfolio.backtest_summary()
class Portfolio()
This class is designed for factor investment