C++学习——金融时间序列处理的工具库

量化橙同学

已于 2022-07-14 10:33:55 修改

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分类专栏： C++学习文章标签：学习金融聚类

于 2022-06-23 22:11:16 首次发布

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xtensor

C++ tensors with broadcasting and lazy computing
Containers of xtensor are inspired by NumPy, the Python array programming library. Adaptors for existing data structures to be plugged into our expression system can easily be written.
https://github.com/xtensor-stack/xtensor
C++数字信号处理算法库SP++

SP++项目地址：http://code.google.com/p/tspl/
博客地址为：https://my.oschina.net/zmjerry

Armadillo

Armadillo 是一个线性代数（C/C++）库，其功能类似于 Matlab。该库以快速将研究代码转换为生产环境、模式识别、计算机视觉、信号处理、生物信息学、统计学、计量经济学等而著名。

Faisis

faiss：此库（C/C++）用于高效相似性搜索和密集向量聚类。它包含以任何大小的向量集进行搜索的算法，这些向量可能不适合 RAM 中的矢量集。它还支持通过 CUDA 提供的可选 GPU 和可选 Python 接口。

GitHub：https://github.com/facebookresearch/faiss

http://image.diku.dk/shark/sphinx_pages/build/html/index.html

Featuretools –一个用于自动特征工程的库。它擅长使用可重复使用的特征工程“基元”将事务和关系数据集转换为用于机器学习的特征矩阵。
https://github.com/alteryx/featuretools
好消息！C++程序员也能用上NumPy了
NumCpp
https://dpilger26.github.io/NumCpp/doxygen/html/index.html

参考文献：
https://zhuanlan.zhihu.com/p/267712878
https://www.marketcalls.in/algo-trading/top-quant-c-library-quantitative-finance.html