投资学
文章平均质量分 73
然哥爱编程
这个作者很懒,什么都没留下…
展开
-
衡量金融资产回报和波动溢出效应并应用于全球股票市场(Matlab代码实现)
特别是制定并检查了回报溢出和波动溢出的精确和独立度量。本文的框架有助于研究非危机和危机事件,包括溢出趋势和爆发;特别是,在对20世纪90年代初至今的19个全球股票市场的分析中,研究发现了回报溢出与波动溢出动态中的差异行为的显著证据:回报溢出呈现出缓慢增长的趋势,但没有爆发,而波动溢出则没有趋势,但有明显的爆发。[1]刘金全,王国志.金融周期与经济周期关联机制研究——基于DY动态溢出指数和时变格兰杰因果关系双重检验[J].暨南学报(哲学社会科学版),2021,43(04):84-99.原创 2023-02-27 10:23:06 · 99 阅读 · 0 评论 -
时间序列预测--基于CNN的股价预测(Matlab代码实现)
随着我国资本市场的快速发展和居民收入水平的逐步提升,股票市场吸引了越来越多的投资者参与其中,特别是在2020年新冠疫情影响下,为提振经济实行的较为宽松的货币政策令股票市场表现不俗,股市吸引了大量新增投资者。倘若能够利用技术手段对股票价格走势进行预测,同时为投资者提供投资参考建议,那么此举将会促进资本市场的良性发展并提升投资者的收益水平,具有较强的理论和现实意义。另一方面,本次实验采用的网络结构较简单,采用更强大的网络进行回归预测任务则会得到更好的效果。原创 2023-02-16 12:15:20 · 1303 阅读 · 0 评论 -
投资组合优化的人工蜂群算法(Matlab代码实现)
投资组合优化问题作为现代金融学的一个核心课题,主要研究如何在不确定情况下对金融资产进行合理配置与选择,从而实现收益率最大化与风险最小化间的均衡。1952年,美国经济学家HarryM.Markowitz在《TheJournalofFinance》杂志上发表了“PortfolioSelection”一文,首次使用证券收益方差度量风险,提出了均值-方差投资组合选择理论,被学术界公认为开创了现代投资组合理论的先河,奠定了定量化研究金融投资问题的基础.随着现代数学方法的发展及应用数学方法研究金融经济问题的金融数学的问原创 2022-11-19 10:50:19 · 744 阅读 · 3 评论