衡量金融资产回报和波动溢出效应并应用于全球股票市场（Matlab代码实现）

最新推荐文章于 2024-06-01 18:05:44 发布
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分类专栏： 投资学 文章标签： 算法 matlab
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       目录

💥1 概述

📚2 运行结果

🎉3 参考文献

👨‍💻4 Matlab代码

💥1 概述

  

  本文提供了一个简单直观的资产回报和/或波动性相互依赖的度量。特别是制定并检查了回报溢出和波动溢出的精确和独立度量。本文的框架有助于研究非危机和危机事件，包括溢出趋势和爆发；事实证明，两者在经验上都很重要。特别是，在对20世纪90年代初至今的19个全球股票市场的分析中，研究发现了回报溢出与波动溢出动态中的差异行为的显著证据：回报溢出呈现出缓慢增长的趋势，但没有爆发，而波动溢出则没有趋势，但有明显的爆发。

📚2 运行结果

主函数部分代码：

🎉3 参考文献

​[1]刘金全,王国志.金融周期与经济周期关联机制研究——基于DY动态溢出指数和时变格兰杰因果关系双重检验[J].暨南学报(哲学社会科学版),2021,43(04):84-99.

👨‍💻4 Matlab代码

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