扭倒费赌局问题

1. 引言

丈夫和妻子在家玩抛硬币游戏。假设每次妻子选正面，丈夫选反面。妻子制定规则如下：每一轮开始时筹码为 1 元钱，如果第一局为正面，则本轮结束，妻子赢 1 元钱。否则筹码加为 2 元钱，如果妻子赢，本轮结束，她还是赚 1 元钱。否则筹码加为 4 元钱，以此类推。问：

1. 这个赌局是否公平？
2. 妻子可以通过这种方式把丈夫的钱赢光吗？
   说明：这个问题是我若干年前自己想出来的，若有雷同，纯属巧合！

2. 问题建模

分析该问题涉及的几个因素：

1. 妻子、丈夫的初始个人资产。假设它们均为正整数，也可以考虑为无穷的情况。
2. 终止条件，与赌局数量紧密相关。可以用某方钱输光为终止条件，在此基础上进一步考虑赌局数量固定，还可以仅考虑不超过一轮。
3. 筹码设置策略。可以考虑固定筹码、加倍筹码、按条件改变筹码等策略。 引言中所提到是按条件改变筹码的一种特例。
4. 硬币正面概率。可以固定为 0.5，也可以考虑其它常数。
   为便于后面对情况的描述，对各个因素建立相应的符号系统。

2.1 资产建模

记妻子资产为 $m$, 如果为无穷，则记为 $m\to \infty$. 丈夫资产为 $n$, 同理可为无穷. 记妻子资产的变化量为 $\Delta m$, 其期望值为 $\overline{\Delta m}$, 方差为 $\sigma$ .
简便起见，资产均省略其单位，即元。

2.2 终止条件

如果妻子输光，则记为 $t=W$; 如果丈夫输光，则记为 $t=H$; 如果达到总局数上限 $G$, 则记为 $t=G$. 轮数记为 $r$.

2.3 筹码设置策略

不失一般性，固定筹码记为 $v\equiv 1$; 每次加倍筹码记为 $v=k^i$, 默认情况下 $k=2$; 对于按加倍筹码策略，可以认为在每一轮退化为加倍筹码策略。

2.4 单局胜率设置

硬币正面概率记为 $p$, 则反面概率为 $(1-p)$. 默认情况为 $p=0.5$.

3. 不同设置下的问题分析

本节基于不同设置，分析相应的问题。为简便起见，均站在妻子的角度讨论输赢。

3.1 双方资产无限、局数有限、不超过1轮

性质1: 当 $m,n\to \infty$, $t\le G$, $v=k^i$, $k=2$, $p=0.5$, $r\le 1$时, $\overline{\Delta m}=0$.
证明: 由于 $r\le 1$，只需要赢1局即结束；又由于 $t\le G$，连续输 $G$ 局也需要结束.
情况1: 连续输 $i$ 局之后，赢1局结束，其中 $0\le i\le G-1$，其概率为
$$(1-p{)}^{i}p,\text{\hspace{1em}(1)}$$
收益为 1.
情况2: 连续输 $G$ 次结束，其概率为
$$(1-p{)}^G,\text{\hspace{1em}(2)}$$
损失为
$$k^0+\cdots +k^{G-1}=k^G-1.\text{\hspace{1em}(3)}$$
由于损失为负收益，综合情况 1 和 2 , 期望收益为:
$$\overline{\Delta m}=-(1-p{)}^G(k^G-1)+\sum _{i=0}^{G-1}(1-p{)}^{i}p.\text{\hspace{1em}(4)}$$
由于 $p=0.5$, $k=2$,
$$\overline{\Delta m}=-\frac{1}{2^G}(2^G-1)+\sum _{i=1}^G\frac{1}{2^i}=0.$$
证毕。
性质1说明，在这个场景下赌局是公平的。进一步地，可以证明无论如何改变筹码设置策略，赌局都是公平的。

3.2 双方资产无限、局数无上限、刚好1轮

性质2: 当 $m,n\to \infty$, $p=2$, 局数无上限，1 轮的平均局数为 $2$.
证明: 连续输 $i$ 局之后，赢1局结束，其中 $0\le i\le G-1$，其概率为 (1) 式所示.
因此，平均局数为
$$\overline{t}=\sum _{i=0}^{\infty }i(1-p{)}^{i}p.$$
当 $p=0.5$ 时, 根据高中的级数求和知识。
$$\overline{t}=\sum _{i=1}^{\infty }\frac{i}{2^i}=2.$$
证毕。
性质2说明，妻子想要赢 1 元钱，平均需要 2 局。

3.3 双方无限资产下的固定局数

性质3: $m,n\to \infty$, $t=G$, $v=2^i$, $p=0.5$, $\overline{\Delta m}=0$.
证明:
注：无限资产不会涉及破产问题。
性质4: 在设置1下，双方的资产变化量方差为 $x$（要计算）。

3.4 双方有限资产下的固定局数

公平

3.5 双方有限资产下的无限局数

先说结论：考虑资产加权，赌局公平。
由于双方资产有限，只要任何一方破产，赌局就结束。因此，本质上赌局是有限的。先来解决最简单情况。
性质3: 当 $n=1$, $m=2^M-1$ 时, 妻子破产的概率为 $\frac{1}{2^M}$.
证明: 由于$m=2^M-1$，妻子需要连续输 $M$ 次才破产，其概率为 $\frac{1}{2^M}$.
证毕.
特别地，当 $M=1$ 时, 双方破产的概率均为 0.5.
本性质也可以解读为：妻子成功赢了丈夫 1 元钱的概率为 $1-\frac{1}{2^M}$
作为近似的推论，当 $n\ne 1$ 时，妻子需要 $n$ 轮才将丈夫的钱赢光。其概率大致为
$$(1-\frac{1}{2^M}{)}^n$$
当 $n\ll m$ 时该式成立，否则需要考虑边界。

3.6 单方有限资产下的有限局数

3.7 单方有限资产下的无限局数

有限资产方将输光。不公平。
想用马尔科夫链。

4. 讨论

重要的是建立一个完备的体系。
做研究工作的要义在于：屁大个事儿，搞一大堆道理，还很严谨的样子。