多元高斯分布

个人网页blog已经上线，一大波干货即将来袭：https://faiculty.com/>

/* 版权声明：可以任意转载，转载时请务必标明文章原始出处和作者信息 .*/

faiculty: 机器学习、计算机视觉交流群：451429116  

微信公众号、知乎专栏、简书，请搜索： faiculty

本专栏主要为学习记录，可能综合了网上各类文章或博客，如有侵权请联系本人进行删除。  
QQ：769412850.

非常期待各位同学投稿，一起学习。

---

问题：

将二元正态分布的概率密度函数改写成矩阵-向量形式

改写：

• 设$(X_1, X_2)$是二元正态变量，其密度函数为：
  
  即：$(X_1, X_2)$ ~ $N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$
  其中：$\rho$是相关系数

• 令：

  • x=(x