证明连续随机变量形式Jensen不等式

最新推荐文章于 2024-05-23 19:16:13 发布
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文章标签： Jensen不等式 测度论
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版权

证明连续随机变量形式Jensen不等式

命题

百度百科的问题描述本人不是数学科班，粗略地学过测度论相关知识，直觉上应该是要用测度论的相关定理。
本文用不太严谨的证法给出一些直觉上的思路，测度论书上应该会有严谨证明，同时也希望大佬批评指正

大致思路

用牛顿莱布尼兹公式表示
在这里插入图片描述利用离散随机变量形式的Jensen不等式
在这里插入图片描述

步骤

在这里插入图片描述

参考文献

https://baike.baidu.com/item/%E7%89%9B%E9%A1%BF-%E8%8E%B1%E5%B8%83%E5%B0%BC%E8%8C%A8%E5%85%AC%E5%BC%8F/7451942?fr=aladdin

https://blog.csdn.net/phoenix198425/article/details/78388597

???bug????
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Jensen不等式讲解与证明
Asher117的博客
12-21 1万+
琴生不等式，是由丹麦数学家约翰•延森（Johan Jensen）命名，也成为Jensen不等式或者詹森不等式。码字不易，喜欢请点赞，谢谢！！！有问题随时欢迎交流。 首先，对于如凸函数f(x)f(x)f(x)，对任意0<=α<=10<=\alpha <=10<=α<=1，有如下不等式成立： αf(x)+(1−α)f(y)>=f(αx+(1−α)y)\alph...
Jensen不等式及其应用
分析101
08-12 1250
Jensen不等式的形式非常多，这里关注有关于期望的形式。 1 Jensen不等式 Jensen不等式：已知函数ϕ:R→R\phi: \mathbb{R}\to\mathbb{R}ϕ:R→R为凸函数，则有ϕ[E(X)]≤E[ϕ(X)]\phi[\text{E}(X)]\leq \text{E}[\phi(X)]ϕ[E(X)]≤E[ϕ(X)]。 证明过程很直接，因为ϕ:R→R\phi: \mathbb{R}\to\mathbb{R}ϕ:R→R为凸函数，所以存在线性函数l:R→Rl: \mathbb{R}\to
Jensen不等式及其证明
05-12
本文应用数学归纳法证明了Jensen(琴生)不等式，琴生不等式是凸函数的很重要的性质，而凸函数在机器学习中又很重要
Jensen不等式证明
大风车
10-14 8182
凸函数（Convex Functions） 凸函数的定义1如下： 如下图所示：严格凸函数：函数曲线位于由点和连接而成的直线下方。 凸函数：函数曲线不超过由点和连接而成的直线。 定理1：如果某函数在某个区间二阶可导且二阶导数非负，那么这个函数在该区间是凸的。 其中 twice differentiable 指的是二阶可导。 关于这个定理的证明如下： 推论1：-ln(x) 在 (0,∞) 上是严格凸函数。 证明如下： 其中的 Definition 2是凹...
【数理统计02】延森Jensen‘s不等式的证明
最新发布
weixin_55252589的博客
05-23 1671
延森不等式（Jensen’s Inequality）是凸函数理论中的一个重要结果，广泛应用于概率论、统计学和优化理论等领域。对于连续情形，可以通过类似的方法，考虑连续随机变量的概率密度函数，使用积分形式得到同样的结果。：将凸函数定义扩展到一般情况，对于任意的有限个数。综上所述，延森不等式对于离散和连续情形都成立。：利用这一步骤得到的结果，证明对任意随机变量。：利用凸函数的定义，我们首先对于简单情形。：将这个不等式扩展到有限个点的情况。是凸函数，当且仅当对于任意的。：首先考虑两个点的情况，设。
琴森不等式及其证明
哆啦A瑶的博客
02-02 9614
Jensen's Inequality Jensen’s Inequality中文译名琴森不等式，要想了解琴森不等式，首先需要知道凸函数（convex function）与凹函数（concave function）的概念。 由于凸函数和凹函数是相反的概念，因此这里只介绍凸函数即可。 1 凸函数的概念 如下图中的红色曲线就是一个凸函数（可能直观上来看这个曲线是凹的，别弄反了）。 我们在高中就已经学习过相关知识，这里仅温习一下，用数学的语言描述凸函数就是： 如果个函数具有如下性质：每条弦都位于函数上或函数上
Jensen不等式
05-16
Jensen不等式的说明 本文主要参考《Convex Optimization》一书 [1]。 给定函数 f (x) : Rn → R，当它满足如下条件时，它就是凸函数。
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05-16
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Jensen不等式初步理解及证明
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Jensen不等式（Jensen’s inequality）是以丹麦数学家Johan Jensen命名的，它在概率论、机器学习、测度论、统计物理等领域都有相关应用。 在机器学习领域，我目前接触到的是用Jensen不等式用来证明KL散度大于等于0（以后写一篇文章总结一下）。 Jensen不等式是和凸函数的定义是息息相关的。 首先介绍什么是凸函数(convec function)。 凸函数 凸函数是...
常见不等式考察（一）——Jensen不等式
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常见不等式考察（一）——Jensen不等式 0. 引言 1. Jensen不等式定义 2. Jensen不等式证明 3. Jensen不等式的常见形式 1. 具体凸函数下的Jesen不等式 1. 幂函数 2. 对数函数 3. 指数函数 4. 三角函数 2. 连续形式下的Jensen不等式 3. 概率论中的Jensen不等式 4. 参考链接 0. 引言 这两天在看文献的时候，突然注意到文献中使用了Jensen不等式，然后猛地发现似乎太久不看这些东西，都已经忘得差不多了，是时候得好好复..
【基础数学】Jensen不等式
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Jensen不等式：是一个凸函数（convex function），是随机变量，则： 凸函数的性质： 式(1)等价于 下面用数学归纳法证明Jensen不等式，即式(2)： a、n=1,2时，Jensen不等式显然成立。 b、假设n=k时，Jensen不等式成立，即 说明：n=k+1时，Je...
连续不等_从“Jensen不等式”导出几个著名不等式
weixin_35327395的博客
01-13 499
常用的著名不等式，从Jensen不等式出发导出其他一些知名不等式。加权AG不等式对 有 证明：记 ，因为对数函数为凸函数，使用加权琴生不等式，可得 Young不等式若 则 证明：利用上述加权AG不等式有 记 带入整理可得Young不等式。AG不等式假设上述加权AG不等式中 则得AG不等式 哈代不等式若对下列正数 成立不等式： 证明：由加权AG不等式或Young不等式，得： 而当取 时，便...
琴生不等式 条件期望的Jensen不等式的证明
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琴生不等式 　　琴生（Jensen）不等式（也称为詹森不等式）：（注意前提、等号成立条件） 　　设f(x)为凸函数，则f[(x1+x2+……+xn)/n]≤[f(x1)+f(x2)+……+f(xn)]/n(下凸);设f(x)为凹函数，f[(x1+x2+……+xn)/n]≥f(x1)+f(x2)+……+f(xn)]/n(上凸),称为琴生不等式。 　　加权形式为：
Jensen 不等式
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参考： 《数值最优化方法》—— 高立 Jensen不等式初步理解及证明 Jensen不等式讲解与证明 文章目录1. 凸集与凸函数1.1 凸集1.2 凸函数2. Jensen不等式2.1 Jensen不等式2.2 证明2.3 扩展 1. 凸集与凸函数 1.1 凸集 定义：设集合 C⊂RnC \subset \mathbb{R}^nC⊂Rn，若对 ∀x,y∈C\forall x,y \in C∀x,y∈C，有 θx+(1−θ)y∈C,θ∈[0,1] \theta x + (1-\theta)y.
Jensen不等式(琴生不等式)
HeartFireY的博客
11-25 6688
Jensen不等式，又名琴森不等式或詹森不等式（均为音译）。它是一个在描述积分的凸函数值和凸函数的积分值间的关系的不等式。Jensen不等式的定义公式：若f(x)f(x)f(x)为区间[a, b]上的下凸函数，则对任意的x1,x2,x3,…,xn∈[a,b]x1​,x2​,x3​,…,xn​∈[a,b]∑i=1nf(xi)n≥f(∑i=1nxin)n∑。
Jensen不等式概率论形式的证明
haohaibo031113的专栏
07-14 2005
这个方法不错，利用凸函数切线的性质 http://www.jianshu.com/p/4a0df1f57a5d
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