相互独立的Gamma分布变量之和的分布

听海边涛声

于 2023-12-21 15:55:19 发布

阅读量592

点赞数 9

文章标签：概率论

本文链接：https://blog.csdn.net/panghuangang/article/details/135132253

版权

文章探讨了独立随机变量的和在概率密度上的性质，当多个变量分别服从特定分布时，它们的和也服从特定的新分布，这一现象被称为分布的可加性。文中给出了具体的数学表达式和推广到n个变量的情况。

摘要由CSDN通过智能技术生成

两个变量之和的情况

设随机变量 $X,Y$ 相互独立，并且 $X$ 服从参数为 $\alpha ,\theta$ 的 $\Gamma$ 分布，记作 $X\sim \Gamma (\alpha ,\theta )$ ； $Y$ 服从参数为 $\beta ,\theta$ 的 $\Gamma$ 分布，记作 $Y\sim \Gamma (\beta ,\theta )$ ， $X$ 和 $Y$ 的概率密度分别为：

$f_{X}(x)=\left\{\begin{matrix} \frac{1}{\theta ^{\alpha }\Gamma (\alpha )}x^{\alpha -1}e^{-x/\theta }, x>0 \\ 0,\; \; \; \; \; other \end{matrix}\right.$

其中 $\alpha >0,\theta >0$

$f_{Y}(y)=\left\{\begin{matrix} \frac{1}{\theta ^{\beta }\Gamma (\beta )}y^{\beta -1}e^{-y/\theta }, y>0 \\ 0,\; \; \; \; \; other \end{matrix}\right.$