程序化交易之（3）：从回测到实,需要做些什么

原 程序化交易之（3）：从回测到实盘,需要做些什么？

来源：掘金量化myquant.cn   ，作者：胡琛     转载请注明出处！

前言:

在之前两篇介绍文章中，笔者比较粗略的介绍了策略的开发以及策略的回测，在本篇中，笔者试图根据自己浅薄 的实盘开发经验，简单讲讲实盘策略开发需要注意的点已经可能遇到的坑，希望读者能够有所收获。

实际我们进行程序化交易，目的并不是去看它回测效果如何，毕竟理论再美，没有实验的佐助，那就是民科。而 我们开发策略的时候，尤其需要当心一个回测貌似很美的策略。记得以前碰到过一个大牛介绍经验，他当时提出 了一个观点，我还是挺认同的：市场是一个有序生态，不可能出现一个策略，每年翻几倍，可以一直这样搞下去 的，因为如果这样的话，市场的钱都被你赚了，市场上哪里还会有参与者。因此，对于一个回测很美的曲线，一 定需要仔细去查看是否出现了 Bug, 未来信息，偷价，复权处理，甚至于回测平台的行情错误等等，都需要仔 细考虑。

仿真

当我们把回测中一切能够考虑的问题都考虑清楚后，但还是会觉得对自己策略不太放心，直接上实盘未免试错成 本会比较大，因此，一个比较好的做法是，先将策略放到仿真环境中运行一段时间，对策略的牢靠程度，以及未来实盘可能出现的问题提前进行盘查。

所谓仿真，比较简单的解释就是通过量化平台创建一个虚拟交易账户，根据实时行情，利用虚拟账户中的余额去进行交易，当然这个交易实际并没有成交，而是根据实际行情，对这个交易的成本，盈亏等进行记录，以方便最后去进行分析。

在仿真的时候，相比回测，笔者总结了以下几个点，希望大家在开发自己策略的时候，避免去走这些弯路。

Bar 行情与 Tick 行情

在回测的时候，为了平衡回测效率，我们往往采用的是 Bar 行情，以方便查看我们策略的效果。笔者认为，回测 而言，一个比较适宜的做法，可以先用日线 Bar 行情进行回测，效果可以的话，直接换到分钟级别的 Bar 行 情去进行回测，为了去模拟实盘中可能遇到的市场冲击等问题，在分钟级别的 Bar 上࿰