Moore-Penrose 广义逆

Moore-Penrose 广义逆

对于任意一个矩阵 $A_{m \times n} \in \mathbb C ^{m \times n},$ 若矩阵 $X_{n \times m} \in \mathbb C ^{n \times m}$ 满足：
$AXA = A \tag {1}$
$XAX = X \tag {2}$
${(AX)} ^H = AX \tag {3}$
${(XA)} ^H = XA \tag {4}$
则称 $X$ 为 $A$ 的 Moore-Penrose 广义逆，记为 $A^+$ 。

定理

对于任意一个矩阵 $A_{m \times n} \in \mathbb C ^{m \times n},$ $A^+$ 存在并唯一。

证明

1. 存在性

对 $A$ 做奇异值分解：
$A = U B V^H$
其中 $U_{m \times m}, V_{n \times n}$ 均为酉矩阵，
B=(Λ0(m−r)×(n−r))m