凸集(Convex Set)
对于线性空间
V
V
中的任意一个集合 若
S
S
满足:
则称
S
S
为凸集。
例
- S={X∈Rn∣X⊺X−−−−√≤r},r>0 S = { X ∈ R n ∣ X ⊺ X ≤ r } , r > 0
- S={X∈Rn∣AX=β},A∈Rm×n,β∈Rm S = { X ∈ R n ∣ A X = β } , A ∈ R m × n , β ∈ R m
- S={X∈Rn∣AX=β,X≥0⃗ },A∈Rm×n,β∈Rm S = { X ∈ R n ∣ A X = β , X ≥ 0 → } , A ∈ R m × n , β ∈ R m
- S={X∈Rn∣AX≤β,X≥0⃗ },A∈Rm×n,β∈Rm S = { X ∈ R n ∣ A X ≤ β , X ≥ 0 → } , A ∈ R m × n , β ∈ R m
-
S={X∈Rn∣X=∑i=1mxiαi},xi∈R,xi≥0,∑i=1mxi=1,ai∈Rn
S
=
{
X
∈
R
n
∣
X
=
∑
i
=
1
m
x
i
α
i
}
,
x
i
∈
R
,
x
i
≥
0
,
∑
i
=
1
m
x
i
=
1
,
a
i
∈
R
n
证明: ∀α,β∈S, ∀ α , β ∈ S , 存在集合
{xi∈R|i∈N,xi≥0,1≤i≤m},{yi∈R|i∈N,yi≥0,1≤i≤m}, { x i ∈ R | i ∈ N , x i ≥ 0 , 1 ≤ i ≤ m } , { y i ∈ R | i ∈ N , y i ≥ 0 , 1 ≤ i ≤ m } , 使得
⎧⎩⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪α=∑i=1mxiαiβ=∑i=1myiαi, { α = ∑ i = 1 m x i α i β = ∑ i = 1 m y i α i , 且 ⎧⎩⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪∑i=1mxi=1∑i=1myi=1, { ∑ i = 1 m x i = 1 ∑ i = 1 m y i = 1 ,
则 ∀λ∈[0,1],λα+(1−λ)β=λ∑i=1mxiαi+(1−λ)∑i=1myiαi=∑i=1m(λxi+(1−λ)yi)αi, ∀ λ ∈ [ 0 , 1 ] , λ α + ( 1 − λ ) β = λ ∑ i = 1 m x i α i + ( 1 − λ ) ∑ i = 1 m y i α i = ∑ i = 1 m ( λ x i + ( 1 − λ ) y i ) α i ,
且 ∑i=1m(λxi+(1−λ)yi)=λ∑i=1mxi+(1−λ)∑i=1myi=λ+(1−λ)=1 ∑ i = 1 m ( λ x i + ( 1 − λ ) y i ) = λ ∑ i = 1 m x i + ( 1 − λ ) ∑ i = 1 m y i = λ + ( 1 − λ ) = 1
λxi+(1−λ)yi≥0,1≤i≤m, λ x i + ( 1 − λ ) y i ≥ 0 , 1 ≤ i ≤ m ,
因此 λα+(1−λ)β∈S λ α + ( 1 − λ ) β ∈ S
性质
对于线性空间
V
V
中的任意两个凸集 对于任意一个实数
k∈R,
k
∈
R
,
1.
kS
k
S
也是凸集。
证明:
∀α,β∈kS,∃X,Y∈S,
∀
α
,
β
∈
k
S
,
∃
X
,
Y
∈
S
,
使得
α=kX,β=kY,
α
=
k
X
,
β
=
k
Y
,
则
∀λ∈[0,1],
∀
λ
∈
[
0
,
1
]
,
由于
S
S
是凸集,因此 于是
λα+(1−λ)β=λ(kX)+(1−λ)(kY)=k[λX+(1−λ)Y]∈kS
λ
α
+
(
1
−
λ
)
β
=
λ
(
k
X
)
+
(
1
−
λ
)
(
k
Y
)
=
k
[
λ
X
+
(
1
−
λ
)
Y
]
∈
k
S
2.
S∩T
S
∩
T
也是凸集。
证明:
∀α,β∈S∩T,α,β∈S,α,β∈T,
∀
α
,
β
∈
S
∩
T
,
α
,
β
∈
S
,
α
,
β
∈
T
,
则
∀λ∈[0,1],
∀
λ
∈
[
0
,
1
]
,
由于
S,T
S
,
T
是凸集,因此
λα+(1−λ)β∈S,λα+(1−λ)β∈T,
λ
α
+
(
1
−
λ
)
β
∈
S
,
λ
α
+
(
1
−
λ
)
β
∈
T
,
于是
λα+(1−λ)β∈S∩T
λ
α
+
(
1
−
λ
)
β
∈
S
∩
T
3.
S+T={X+Y∣X∈S,Y∈T}
S
+
T
=
{
X
+
Y
∣
X
∈
S
,
Y
∈
T
}
也是凸集。
证明:
∀α,β∈S+T,∃X1,X2∈S,Y1,Y2∈T,
∀
α
,
β
∈
S
+
T
,
∃
X
1
,
X
2
∈
S
,
Y
1
,
Y
2
∈
T
,
使得
α=X1+Y1,β=X2+Y2,
α
=
X
1
+
Y
1
,
β
=
X
2
+
Y
2
,
则
∀λ∈[0,1],
∀
λ
∈
[
0
,
1
]
,
由于
S,T
S
,
T
是凸集,因此
λX1+(1−λ)X2∈S,λY1+(1−λ)Y2∈T,
λ
X
1
+
(
1
−
λ
)
X
2
∈
S
,
λ
Y
1
+
(
1
−
λ
)
Y
2
∈
T
,
于是
λα+(1−λ)β=λ(X1+Y1)+(1−λ)(X2+Y2)
λ
α
+
(
1
−
λ
)
β
=
λ
(
X
1
+
Y
1
)
+
(
1
−
λ
)
(
X
2
+
Y
2
)
=[λX1+(1−λ)X2]+λ[Y1+(1−λ)Y2]
=
[
λ
X
1
+
(
1
−
λ
)
X
2
]
+
λ
[
Y
1
+
(
1
−
λ
)
Y
2
]
∈S+T
∈
S
+
T
4.
S−T={X−Y∣X∈S,Y∈T}
S
−
T
=
{
X
−
Y
∣
X
∈
S
,
Y
∈
T
}
也是凸集。
证明:
∀α,β∈S−T,∃X1,X2∈S,Y1,Y2∈T,
∀
α
,
β
∈
S
−
T
,
∃
X
1
,
X
2
∈
S
,
Y
1
,
Y
2
∈
T
,
使得
α=X1−Y1,β=X2−Y2,
α
=
X
1
−
Y
1
,
β
=
X
2
−
Y
2
,
则
∀λ∈[0,1],
∀
λ
∈
[
0
,
1
]
,
由于
S,T
S
,
T
是凸集,因此
λX1+(1−λ)X2∈S,λY1+(1−λ)Y2∈T,
λ
X
1
+
(
1
−
λ
)
X
2
∈
S
,
λ
Y
1
+
(
1
−
λ
)
Y
2
∈
T
,
于是
λα+(1−λ)β=λ(X1−Y1)+(1−λ)(X2−Y2)
λ
α
+
(
1
−
λ
)
β
=
λ
(
X
1
−
Y
1
)
+
(
1
−
λ
)
(
X
2
−
Y
2
)
=[λX1+(1−λ)X2]−[λY1+(1−λ)Y2]
=
[
λ
X
1
+
(
1
−
λ
)
X
2
]
−
[
λ
Y
1
+
(
1
−
λ
)
Y
2
]
∈S−T
∈
S
−
T
凸组合(Convex Combination)
∀α,β,γ∈V, ∀ α , β , γ ∈ V , 若 ∃λ∈[0,1], ∃ λ ∈ [ 0 , 1 ] , 使得 γ=λα+(1−λ)β γ = λ α + ( 1 − λ ) β 则称向量 γ γ 为 α α 与 β β 的凸组合。若 λ∈(0,1), λ ∈ ( 0 , 1 ) , 则称 γ γ 为 α α 与 β β 的严格(strict)凸组合。
凸集的极点(Extreme point)
对于凸集
S
S
中的任意一个点 若
γ
γ
不是
S
S
中任意两个不同点的严格凸组合,则称 为
S
S
的一个极点。
即: 若 使得
γ=λα+(1−λ)β,
γ
=
λ
α
+
(
1
−
λ
)
β
,
则
α=β
α
=
β
。
超平面(Hyperplane)与半平面(Half-space)
∀α∈Rn,α≠0⃗ ,k∈R,
∀
α
∈
R
n
,
α
≠
0
→
,
k
∈
R
,
称集合
{X∈Rn∣α⊺X=k}
{
X
∈
R
n
∣
α
⊺
X
=
k
}
为超平面。
称集合
{X∈Rn∣α⊺X≥k}
{
X
∈
R
n
∣
α
⊺
X
≥
k
}
为半平面。
性质
- 对于任意一个超平面
S={X∈Rn∣α⊺X=k},
S
=
{
X
∈
R
n
∣
α
⊺
X
=
k
}
,
∀X0∈S, ∀ X 0 ∈ S , S={X∈Rn∣α⊺(X−X0)=0} S = { X ∈ R n ∣ α ⊺ ( X − X 0 ) = 0 }
证明: X0∈S X 0 ∈ S 得 α⊺X0=k, α ⊺ X 0 = k , 因此
∀X∈Rn,X∈S⇔α⊺X=k⇔α⊺X=α⊺X0⇔α⊺(X−X0)=0 ∀ X ∈ R n , X ∈ S ⇔ α ⊺ X = k ⇔ α ⊺ X = α ⊺ X 0 ⇔ α ⊺ ( X − X 0 ) = 0 - 对于任意一个超平面
S={X∈Rn∣α⊺X=k},
S
=
{
X
∈
R
n
∣
α
⊺
X
=
k
}
,
∀X0∈S, ∀ X 0 ∈ S , 半平面 S1={X∈Rn∣α⊺X≥k}={X∈Rn∣α⊺(X−X0)≥0} S 1 = { X ∈ R n ∣ α ⊺ X ≥ k } = { X ∈ R n ∣ α ⊺ ( X − X 0 ) ≥ 0 }
证明: X0∈S X 0 ∈ S 得 α⊺X0=k, α ⊺ X 0 = k , 因此
∀X∈Rn,X∈S1⇔α⊺X≥k⇔α⊺X≥α⊺X0⇔α⊺(X−X0)≥0 ∀ X ∈ R n , X ∈ S 1 ⇔ α ⊺ X ≥ k ⇔ α ⊺ X ≥ α ⊺ X 0 ⇔ α ⊺ ( X − X 0 ) ≥ 0 -
∀α∈Rn,α≠0⃗ ,k∈R,
∀
α
∈
R
n
,
α
≠
0
→
,
k
∈
R
,
S={X∈Rn∣α⊺X≤k}
S
=
{
X
∈
R
n
∣
α
⊺
X
≤
k
}
也为超平面。
证明: ∀X∈Rn,X∈S⇔α⊺X≤k⇔−α⊺X≥−k⇔(−α)⊺X≥−k ∀ X ∈ R n , X ∈ S ⇔ α ⊺ X ≤ k ⇔ − α ⊺ X ≥ − k ⇔ ( − α ) ⊺ X ≥ − k