alpha 策略（2）指期对冲

原理就是根据几个财务因子选择股票池，然后做空期货对冲，进行获取超额收益。

数据源：akshare

# coding=utf-8
import math
#import tushare as ts  #老版的用不了，需要下载tushare pro  在这里： https://tushare.pro/register?reg=385920
import pandas as pd
import matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import talib    #计算均线的库，随便学一下，几分钟就懂
import akshare as ak
import datetime
matplotlib.rcParams['axes.unicode_minus']=False  #调整图像，可以注释掉，一般还是可以运行
plt.rcParams['font.sans-serif']=['SimHei'] #用来正常显示中文标签
plt.rcParams['axes.unicode_minus']=False #用来正常显示负号

st_list = ak.stock_a_lg_indicator('all')

last = pd.DataFrame()
for i in st_list.head(50).code:
    df = ak.stock_a_lg_indicator(i)
    #print(df.head())
    try:
        df = df[df['trade_date']==datetime.date(2020, 4, 13)]
        df['stock'] = i
        #print(df.head())
    except