财务数据选股对冲策略

最新推荐文章于 2025-03-26 16:00:00 发布

神出鬼没，指的就是我!

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分类专栏：量化策略组 akshare 文章标签： python pandas 机器学习

本文链接：https://blog.csdn.net/qq_26742269/article/details/129100268

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本文介绍了一种基于财务数据的选股方法，利用pandas库处理数据，结合机器学习技术筛选股票，构建股票池，并通过购买股指期货进行对冲操作。数据主要来源于akshare库。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

根据财务因子选择符合条件的股票，构建股票池，之后购买股指期货进行对冲

数据来源：akshare

##########alpha 股_融券对冲策略#############
# coding=utf-8
import math
#import tushare as ts  #老版的用不了，需要下载tushare pro  在这里： https://tushare.pro/register?reg=385920
import pandas as pd
import matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import talib    #计算均线的库，随便学一下，几分钟就懂
import akshare as ak
import datetime
matplotlib.rcParams['axes.unicode_minus']=False  #调整图像，可以注释掉，一般还是可以运行
plt.rcParams['font.sans-serif']=['SimHei'] #用来正常显示中文标签
plt.rcParams['axes.unicode_minus']=False #用来正常显示负号

st_list = ak.stock_a_lg_indicator('all')
last = pd.DataFrame()
for i in st_list.head(50).code:
    df = ak.stock_a_lg_indicator(i)
    try:
        df = df[df['trade_date']==datetime.date(2020, 4, 30)]
        df['stock'] = i
    except:
        co