P7 保凸运算

保凸运算

交集

若$S_1,S_2$ 为凸集，则 $S_1\bigcap S_2$ 为凸集。

若$S_a$ 为凸集， $\forall a\in A$, 则${\bigcap }_{a\in A}{S}_a$ 为凸集。

仿射函数

$f:R^n\mapsto R^m$ 是仿射的，当 $f(x)=Ax+bA\in R^{n}b\in R^m$

若$S\subset R^n$ 为凸,$f:R^n\mapsto R^m$ 是仿射的，则 f ( S ) = { f ( x ) ∣ x ∈ S } f(S) = \lbrace f(x) | x \in S \rbrace f(S)={f(x)∣x∈S} 为凸。

例如:把足球线性变换称橄榄球，仍是凸集。

逆仿射变换

$g:R^k\mapsto R^n$ 为仿射。

g − 1 ( S ) = { x ∣ f ( x ) ∈ S } g^{-1}(S) = \lbrace x|f(x) \in S \rbrace g−1(S)={x∣f(x)∈S}

逆仿射变换也能保证集合的凸性。

缩放于移位都保持凸性

缩放： α S = { α x ∣ x ∈ S } \alpha S = \lbrace \alpha x | x \in S \rbrace αS={αx∣x∈S}
把足球缩成乒乓球

移位： S + a = { x + a ∣ x ∈ S } S + a = \lbrace x + a | x \in S \rbrace S+a={x+a∣x∈S}

缩放于移位都是一种仿射映射

两个凸集的和是凸的

S 1 + S 2 = { x + y ∣ x ∈ S 1 , y ∈ S 2 } S_1 + S_2 = \lbrace x+y | x \in S_1, y \in S_2 \rbrace S1​+S2​={x+y∣x∈S1​,y∈S2​}

证：
定义集合：
S 1 ∗ S 2 = { ( x , y ) ∣ x ∈ S 1 , y ∈ S 2 } S_1 * S_2 = \lbrace (x,y) | x \in S_1, y \in S_2 \rbrace S1​∗S2​={(x,y)∣x∈S1​,y∈S2​}

如果$S_1,S_2$ 都是凸集，$S_1\ast S_2$ 可以写成 $S_1\ast S_2=z{S}_1+(1-z)S_2$, 所以 $S_1\ast S_2$ 是凸集。
定义仿射变换：$f(x,y)=x+y$
所以: $S_1+S_2$ 为凸集。

线性矩阵不等式 LMI

$A(x)=x_1{A}_1+...+x_n{A}_n\preccurlyeq BB,A_i,x_i\in S^m$

线性矩阵不等式的解集也是凸集: { x ∣ A ( x ) ≼ B } \lbrace x | A(x)\preccurlyeq B \rbrace {x∣A(x)≼B} 为凸集

证：
定义仿射变换$f(x)=B-A(x)$,
由高维矩阵空间到低维矩阵空间。等号左边每个点都是由很多矩阵构成，等号右边每个点都是由一个矩阵构成的
已知：$S_{+}^n$ 为凸集

从而： f − 1 ( S + n ) = { x ∣ B − A ( x ) ≽ 0 } f^{-1}(S_+^n) = \lbrace x | B-A(x) \succcurlyeq 0 \rbrace f−1(S+n​)={x∣B−A(x)≽0}

所以： { x ∣ A ( x ) ≼ B } \lbrace x | A(x)\preccurlyeq B \rbrace {x∣A(x)≼B} 为凸集

椭球是球的仿射映射

椭球： ε = { ( x − x c ) T P − 1 ( x − x c ) ≤ 1 } P ⊂ S + + n \varepsilon = \lbrace (x-x_c)^T P^{-1} (x-x_c) \leq 1 \rbrace \quad P \subset S_{++}^n ε={(x−xc​)TP−1(x−xc​)≤1}P⊂S++n​

单位球: { u    ∣    ∣ ∣ u ∣ ∣ 2 ≤ 1 } \lbrace u \;| \; ||u||_2 \leq 1 \rbrace {u∣∣∣u∣∣2​≤1}

定义仿射变换：$f(u)=P^{\frac{1}{2}}u+x_c$

{ f ( u )    ∣    ∣ ∣ u ∣ ∣ 2 ≤ 1 } = { P 1 2 u + x c    ∣    ∣ ∣ u ∣ ∣ 2 ≤ 1 } \lbrace f(u) \;| \; ||u||_2 \leq 1 \rbrace = \lbrace P^{\frac{1}{2}}u + x_c \;| \; ||u||_2 \leq 1 \rbrace {f(u)∣∣∣u∣∣2​≤1}={P21​u+xc​∣∣∣u∣∣2​≤1}

定义$x=P^{\frac{1}{2}}u+x_{c}u=P^{-\frac{1}{2}}(x-x_c)$

{ f ( u )    ∣    ∣ ∣ u ∣ ∣ 2 ≤ 1 } = { P 1 2 u + x c    ∣    ∣ ∣ u ∣ ∣ 2 ≤ 1 } = { x    ∣    ∣ ∣ P − 1 2 ( x − x c ) ∣ ∣ 2 ≤ 1 } = { x    ∣    ( x − x c ) T P − 1 ( x − x c ) } \begin{aligned} \lbrace f(u) \;| \; ||u||_2 \leq 1 \rbrace &= \lbrace P^{\frac{1}{2}}u + x_c \;| \; ||u||_2 \leq 1 \rbrace \\ &= \lbrace x \;| \; ||P^{-\frac{1}{2}}(x-x_c)||_2 \leq 1 \rbrace \\ &= \lbrace x \;| \; (x-x_c)^T P^{-1} (x-x_c) \rbrace \end{aligned} {f(u)∣∣∣u∣∣2​≤1}​={P21​u+xc​∣∣∣u∣∣2​≤1}={x∣∣∣P−21​(x−xc​)∣∣2​≤1}={x∣(x−xc​)TP−1(x−xc​)}​