卡尔曼滤波和LMS

一直不太懂LMS和卡尔曼滤波区别在哪,本来还以为只是一个矩阵形式一个向量这样。

最近想明白了。

%%这是之前的理解,更正在下面

卡尔曼滤波应对的是非平稳过程,他就是为非平稳设计的。

LMS到现在为止讨论的还是平稳情况下的一些应用。因为她的收敛特性和跟踪特性是对立的。收敛性比较好就意味着跟踪会变慢,反之同理。基于维纳滤波的框架进行的一些比较。

LMS也是可以处理非平稳的,因为它是递归的。大概是这样,其实还有一些联系,还都没看到,看到以后再更吧。

%%更正

卡尔曼滤波是状态空间滤波器,对应的状态方程是x(n+1)=A*x(n)+w(n),观测是y(n)=C*x(n)*v(n),已知y求x的最小均方误差估计。但是LMS就是最简单的自回归过程,估计自回归参数。这两个是不一样的东西。

simple LMS,复杂KF,两个模型都是不一样的。而且,KF也不是为非平稳设计的,而是有可能跟上状态的变化,这还得要求噪声不变和状态变化已知。为非平稳设计的还没出生呢。粒子滤波充其量也就是非线性。但是真正要是用在非平稳上,肯定药丸,算起来实在是太麻烦了。

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