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滤波器
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qq_34911636
这个作者很懒,什么都没留下…
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蒙特卡洛原理
蒙特卡洛方法的基本原理是,事件的概率可以用大量试验中发生的频率来估计,当样本容量足够大可以认为该事件的发生频率即为其概率.因此,可以先对影响其可靠度的随机变量进行大量的随机抽样,然后把这些抽样值一组一组地代入功能函数式,确定结构是否失效,最后从中求得结构的失效概率,蒙特卡洛法正是基于此思路进行分析的。蒙特卡洛方法在金融工程学、宏观经济学、计算、空气动力学计算)等领域应用广泛。蒙特卡洛的基本做法是通过大量重复试验,通过统计频率,来估计概率,从而得到问题的求解。举个例子,如下图“蒙特卡洛法估计不规则图形面积”原创 2020-12-26 12:50:56 · 15477 阅读 · 1 评论 -
卡尔曼滤波详细推导
卡尔曼滤波(Kalman filtering)是一种利用线性系统状态方程,通过系统输入输出观测数据,对系统状态进行最优估计的算法,由于观测数据中包括系统中的噪声和干扰的影响,所以最优估计也可看作是滤波过程。卡尔曼滤波器的本质是线性最小均方误差估计,而均方误差是协方差矩阵的迹。卡尔曼滤波有好几种公式推导方法,本文从最小二乘估计的方法推导卡尔曼滤波过程。1、系统的变量定义为系统的真值为系统的测量值为卡尔曼滤波增益系统的状态转移矩阵为系统的输入增益矩阵为系统的量测矩阵为最优估计协方原创 2020-08-19 16:06:49 · 6611 阅读 · 1 评论