本文探讨了时间序列分析中的向量自回归模型，通过引入多元时间序列的概念，阐述了如何将输入和输出视为N维向量，并使用最小二乘法求解自回归模型的最优系数矩阵。
1 向量自回归模型
时间序列分析从单一时间序列 拓展到了多元时间序列，在任意第t 个时刻，观测样本从 一维变成了N维
给定多元时间序列数据
，对于任意第t个时间间隔，有：
换一个角度看
，可以看成是个input 为N维，output为N维的fully-connected layer
2 自回归模型 最优解
我们令
则自回归模型可以改写为：
将向量拼成矩阵，有：
其中
对此采用最小二乘法，可以求得系数矩阵A的最优解
其中 第一行<——>第二行的推导可见
参考资料
扫一扫
评论
被折叠的 条评论
为什么被折叠?
到【灌水乐园】发言
查看更多评论
添加红包
