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金融风控
文章平均质量分 86
本专栏主要面向金融风控领域的场景,包括且并不限于金融风控领域的数据挖掘、数据科学、机器学习、模型上线部署等等相关的理论知识和代码实现。
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一个处女座的程序猿
人工智能硕博学历,拥有十多项发明专利(6项)和软著(9项),包括国际期刊SCI内多篇论文,多个国家级证书(2个国三级、3个国四级),曾获国内外“人工智能算法”竞赛(包括国家级省市级等,一等奖5项、二等奖4项、三等奖2项)证书十多项,以上均以第一作者身份,并拥有省市校级个人荣誉证书十多项。目前也是国内知名博主,连续3年获CSDN十大博客之星,荣获达摩院评测官、阿里社区/CSDN社区/51CTO/华为社区等十多个开发者社区专家博主荣誉,曾受邀阿里/华为/谷歌等社区采访-评审-论坛几十次。截止2022年,AI领域粉丝超100万,文章阅读量超5000万。正在撰写《AI算法最新实战》一书,目前已30万字
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IRC/ML:金融智能风控的建模流程详解—问题分析与定义(定义目标变量【迁徙率表/Vintage分析/手肘法】)、数据预处理(特征构建【业务意义/RFM指标/WOE变换】)、模型的稳定性分析(CSI/PSI)之详细攻略目录金融智能风控的建模流程详解金融智能风控的建模流程详解1、问题分析与定义1.1、定义目标变量(good/bad)—全局考虑性价比 在风控项目中,目标变量虽然只有good和bad,即0和1两种,但定义目标变量的整个过程其实是原创 2022-04-17 23:33:44 · 2324 阅读 · 0 评论 -
DS/ML:数据科学技术之常用的数据脱敏算法的简介(替换算法、脱敏算法、混淆算法、数据一致性算法)、应用案例之详细攻略
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成功解决TypeError: ‘(slice(None, None, None), 0)‘ is an invalid key和pandas.errors.InvalidIndexError: (sl
成功解决TypeError: '(slice(None, None, None), 0)' is an invalid key和pandas.errors.InvalidIndexError: (slice(None, None, None), 0)目录解决问题解决思路解决方法解决问题TypeError: '(slice(None, None, None), 0)' is an invalid keypandas.errors.InvalidIndexError: (slic原创 2023-05-24 21:43:54 · 2538 阅读 · 0 评论 -
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DataScience:数据不均衡-数据采样的简介及其解决方法(重采样/改权重/集成学习EasyEnsemble)、常用工具包、案例应用之详细攻略
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ML之p-value:p-value/P值的简介、使用方法、案例应用之详细攻略
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ML之FS之RFE:RFE递归特征消除算法的简介、代码实现、案例应用之详细攻略
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ML之FE:特征工程/数据预处理中的数据数字化/特征编码化之统计编码(基于统计量的编码,频率编码、概率编码、联合频率编码、权重编码、目标编码、CatBoost 编码、平均数编码等)的简介、案例应用之详
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XAI/ML:机器学习模型可解释性之explainability和interpretability区别的简介、区别解读、案例理解之详细攻略
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ML之CatBoost:金融风控之通过数据预处理(中位数填充/校验同分布/文本型日期拆解/平均数编码-标签编码)利用CatBoost算法+模型可解释性(Shap/LIME)预测用户的车险是否为欺诈行为
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ML之RFM:金融风控-保险理赔案件客户细分之利用RFM模型筛选非优质客户(基于已赔案件/出险的客户)为承保部门提供参考及其代码实现
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ML之FE:金融风控—基于预处理(PSI+标签编码+文本型抽数字+缺失值RF模型拟合填充)+多种筛选指标(PCA/IV值/Gini/熵/丰富度)利用CatBoost实现贷款违约二分类预测案例之详细攻略
ML之FE:金融风控—基于预处理(PSI+标签编码+文本型抽数字+缺失值RF模型拟合填充)+多种筛选指标(PCA/IV值/Gini/熵/丰富度)利用CatBoost实现贷款违约二分类预测案例之详细攻略目录基于预处理(PSI+标签编码+文本型抽数字+缺失值RF模型拟合填充)+多种筛选指标(PCA/IV值/Gini/熵/丰富度)利用CatBoost实现贷款违约二分类预测案例一、数据集简介二、预处理数据集三、基于预处理/特征工程后的数据利用各种筛选指原创 2020-11-08 14:36:35 · 2104 阅读 · 0 评论 -
DataScience:数据生成之在原始数据上添加小量噪声(可自定义噪声)进而实现构造新数据(dataframe格式数据存储案例)
DataScience:数据生成之在原始数据上添加小量噪声进而实现构造新数据目录数据生成之在原始数据上添加小量噪声进而实现构造新数据代码实现相关文章DataScience:数据生成之在原始数据上添加小量噪声进而实现构造新数据DataScience:数据生成之在原始数据上添加小量噪声进而实现构造新数据实现数据生成之在原始数据上添加小量噪声进而实现构造新数据代码实现# DataScience:数据生成之在原始数据上添加小量噪声进而实现构造新数据imp..原创 2022-10-15 09:40:22 · 1648 阅读 · 0 评论 -
ML之shap:分析基于shap库生成的力图、鸟瞰图、散点图等可视化图的坐标与内容详解之详细攻略
(2)、该图显示,在该数据集中,一个称为 LSTAT(根据教育程度和职业,人口地位较低的百分比)的特征对预测的影响最大,而较高的 LSTAT 会降低预测的房价。(2)、对某个样本,模型预测患病的概率,就是model2exp.expected_value[1]与该样本各个特征shap值之和。(1)、对某个样本,模型预测为患病的概率,为测试集患病的平均概率和该样本各特征对患病预测结果的shap值之和;1)、这个向上倾斜的事实表明,你持球越多,模型对赢得比赛最佳球员奖的预测就越高。......原创 2022-08-28 23:57:22 · 3119 阅读 · 1 评论 -
ML之PDP:机器学习可解释性之部分依赖图(Partial Dependence Plots)之每个特征如何影响您的预测?
ML之PDP:机器学习可解释性之部分依赖图(Partial Dependence Plots)之每个特征如何影响您的预测?原创 2022-07-11 23:17:13 · 2754 阅读 · 0 评论 -
DataScience&ML:基于heart disease心脏病分类预测数据集利用决策数算法基于graphviz/eli5/pdpbox/shap库实现模型可解释性(全局/部分/局部解释)之详细攻略
DataScience&ML:基于heart disease心脏病分类预测数据集利用决策数算法基于graphviz/eli5/pdpbox/shap库实现模型可解释性(全局特征重要性解释/部分特征重要性/局部特征重要性解释/局部决策图可解释/误分类样本可视化)之详细攻略目录基于心脏病分类预测数据集利用等算法实现模型可解释性# 1、定义数据集# 2、数据预处理# 2.0、数据分析—整体报告 # 2.1、特征编码—变量数字化# 2.2、数据分析及其可视化# 2.2.1、特征之间相关性热图可视化 # 2.2.2、原创 2022-08-18 00:09:24 · 3081 阅读 · 1 评论 -
Python编程语言学习:python中浅复制/深复制(或浅拷贝/深拷贝)的简介、案例应用注意事项之详细攻略
Python编程语言学习:python中浅复制/深复制(或浅拷贝/深拷贝)的简介、案例应用注意事项之详细攻略目录python中浅复制/深复制(或浅拷贝/深拷贝)的简介 1、可变不可变的数据类型2、赋值、浅拷贝、深拷贝区别(1)、赋值—对象赋值实际上是简单的对象引用(2)、浅拷贝(只拷贝父对象)和深拷贝区别(完全拷贝父对象及其子对象)python中浅复制/深复制(或浅拷贝/深拷贝)的案例代码理解1、浅拷贝copy.copy——原始对象list1(赋值操作)结果肯定会变,但本代码研究对象是浅复制的东西list2原创 2022-08-12 23:34:02 · 2119 阅读 · 1 评论 -
成功解决IPython.core.display.HTML object
成功解决IPython.core.display.HTML object。原创 2022-08-12 23:17:10 · 4673 阅读 · 0 评论 -
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DataScience&ML:金融科技之风控领域的CreditRisk+模型(信用风险度量模型)的简介、案例应用(代码实现)之详细攻略目录CreditRisk+模型的简介1、CreditRisk+模型的背景2、模型框架2.0、CreditRisk+模型简介2.1、违约事件的描述2.2、风险暴露的频段分级2.3、各个频段级的贷款违约数量和违约损失概率分布2.4、贷款组合的违约损失分布2.5、模型评价—模型的优缺点CreditRisk+模型的应用1、根据贷款基本信息进行频段切分2、计算各个频段的违约概率和期望损原创 2022-06-13 19:45:00 · 2567 阅读 · 0 评论 -
ML之Scorecard:风控场景之金融评分卡模型构建—将逻辑回归LoR模型结果转为评分卡之详细攻略风控场景之金融评分卡模型之利用LoR模型权重变量系数正负符号结合p-value/P值大小实现变量筛选
ML之FE:风控场景之金融评分卡模型之利用LoR模型权重变量系数正负符号结合p-value/P值大小实现变量筛选目录利用LoR模型权重变量系数正负符号结合p-value/P值大小实现变量筛选1、先根据LoR模型中各变量系数符号(而非大小)实现变量筛选1.1、在评分卡模型中,如何根据LoR模型中各特征的权重系数进行特征筛选1.2、变量系数的正负问题分析2、再根据p-value/P值进行变量筛选 如果所有变量的系数,均为正数,则模型有效; 如果有一些变量的系数,出现了负数,则说明有一些原创 2022-06-19 00:05:17 · 1940 阅读 · 0 评论