信用评分卡的建立No.1
1.信用评分卡的分数计算
评分卡设定的分值刻度可以通过将分值表示为Odds对数的线性表达式来定义。如下表示:
Score= A - Blog( Odds), 其中Odds = p/(1-p) ,p为违约概率
其中,A和B为常数。.上式中负号可以使得违约概率越任 ,得分越高。
2.逻辑回归计算Odds
其中,β0,β1,… ,βp由Logistic模型拟合给出。
3.计算A、B常数
解上述两个方程中的常数A和B,可以得到
例如.假设想要设定评分卡刻度使得比率为1 : 60 (违约与正常)时的分值为600分, PDO= 20。然后计算出
B=28.85,A=481.89.于是计算得分公式为:
Score = 481.89 - 28.85log( Odds)
4.评分卡建立
最终,评分卡的分值可以写成下列形式:
变量x1,…,xp为自变量对应WOE ,可以进一步写成: