金融计量模型
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梅九九
浙江大学经济学院金融专硕,非专业声乐爱好者
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金融计量模型(十一):对波动率和相关性建模
本文主要介绍了ARCH、GARCH等其他波动率模型原创 2021-06-24 16:28:53 · 3711 阅读 · 1 评论 -
金融计量模型(十):协整和误差修正模型
本文主要介绍了协整、误差修正模型、协整检验等内容原创 2021-06-10 21:09:17 · 2775 阅读 · 0 评论 -
金融计量模型(九):带趋势项的模型
本文主要介绍了带趋势的模型、单位根检验等内容原创 2021-06-03 18:10:21 · 1582 阅读 · 0 评论 -
金融计量模型(八):多元时间序列模型
本文主要介绍了弱平稳与交叉—相关矩阵、向量自回归模型、双变量VAR(1)、结构向量自回归模型等内容。原创 2021-05-29 23:21:03 · 3379 阅读 · 0 评论 -
金融计量模型(七):线性时间序列模型——单变量时间序列
本文主要介绍了时间序列的平稳性、AR、MA、ARMA等内容原创 2021-05-19 00:22:24 · 4008 阅读 · 1 评论 -
金融计量模型(六):金融时间序列及其特征
本文主要对金融时间序列相关度量作了简介原创 2021-05-06 21:34:57 · 2490 阅读 · 0 评论 -
金融计量模型(四):DID
本文主要介绍了双重差分模型DID原创 2021-04-06 20:06:23 · 2707 阅读 · 0 评论 -
金融计量模型(五):RDD(断点回归)
本文主要介绍了RDD断点回归原创 2021-04-06 20:04:11 · 7246 阅读 · 0 评论 -
金融计量模型(三):工具变量法
本文主要介绍了内生性以及工具变量法(IV)原创 2021-03-13 15:11:16 · 3981 阅读 · 0 评论 -
金融计量模型(二):条件期望与相关概念
本文主要介绍了条件期望的定义、部分效应、弹性、性质、平均部分效应和线性投影等内容原创 2021-03-08 09:56:10 · 2151 阅读 · 0 评论 -
金融计量模型(一):引言
本文主要介绍了金融计量模型分析中的因果关系和其余条件不变分析、随机抽样与渐近分析等内容原创 2021-03-07 11:31:03 · 2271 阅读 · 0 评论