波动率微笑
文章平均质量分 91
梅九九
浙江大学经济学院金融专硕,非专业声乐爱好者
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第24章 全跳跃-扩散模型
这学期会时不时更新一下伊曼纽尔·德曼(Emanuel Derman) 教授与迈克尔B.米勒(Michael B. Miller)的《The Volatility Smile》这本书,本意是协助导师课程需要,发在这里有意的朋友们可以学习一下,思路不一定够清晰且由于分工原因我是从书本第13章写起,还请大家见谅。原创 2023-03-31 08:52:06 · 983 阅读 · 1 评论 -
第23章 跳跃-扩散模型的微笑曲线——介绍
这学期会时不时更新一下伊曼纽尔·德曼(Emanuel Derman) 教授与迈克尔B.米勒(Michael B. Miller)的《The Volatility Smile》这本书,本意是协助导师课程需要,发在这里有意的朋友们可以学习一下,思路不一定够清晰且由于分工原因我是从书本第13章写起,还请大家见谅。原创 2023-03-29 16:04:07 · 701 阅读 · 0 评论 -
第22章 随机波动率模型:均值回归假设及存在相关性时的微笑曲线
这学期会时不时更新一下伊曼纽尔·德曼(Emanuel Derman) 教授与迈克尔B.米勒(Michael B. Miller)的《The Volatility Smile》这本书,本意是协助导师课程需要,发在这里有意的朋友们可以学习一下,思路不一定够清晰且由于分工原因我是从书本第13章写起,还请大家见谅。原创 2023-03-28 10:32:57 · 1027 阅读 · 0 评论 -
第20章 一些随机波动率模型的近似解
这学期会时不时更新一下伊曼纽尔·德曼(Emanuel Derman) 教授与迈克尔B.米勒(Michael B. Miller)的《The Volatility Smile》这本书,本意是协助导师课程需要,发在这里有意的朋友们可以学习一下,思路不一定够清晰且由于分工原因我是从书本第13章写起,还请大家见谅。原创 2023-03-20 15:10:52 · 396 阅读 · 0 评论 -
第21章 随机波动率模型:无相关性时的微笑曲线
这学期会时不时更新一下伊曼纽尔·德曼(Emanuel Derman) 教授与迈克尔B.米勒(Michael B. Miller)的《The Volatility Smile》这本书,本意是协助导师课程需要,发在这里有意的朋友们可以学习一下,思路不一定够清晰且由于分工原因我是从书本第13章写起,还请大家见谅。原创 2023-03-23 17:25:44 · 338 阅读 · 0 评论 -
第18章 波动率变动的各种模式
这学期会时不时更新一下伊曼纽尔·德曼(Emanuel Derman) 教授与迈克尔B.米勒(Michael B. Miller)的《The Volatility Smile》这本书,本意是协助导师课程需要,发在这里有意的朋友们可以学习一下,思路不一定够清晰且由于分工原因我是从书本第13章写起,还请大家见谅。原创 2023-03-16 18:14:38 · 504 阅读 · 0 评论 -
第19章 随机波动率模型入门
这学期会时不时更新一下伊曼纽尔·德曼(Emanuel Derman) 教授与迈克尔B.米勒(Michael B. Miller)的《The Volatility Smile》这本书,本意是协助导师课程需要,发在这里有意的朋友们可以学习一下,思路不一定够清晰且由于分工原因我是从书本第13章写起,还请大家见谅。原创 2023-03-18 15:07:42 · 1409 阅读 · 0 评论 -
第17章 关于局部波动率的一些总结
这学期会时不时更新一下伊曼纽尔·德曼(Emanuel Derman) 教授与迈克尔B.米勒(Michael B. Miller)的《The Volatility Smile》这本书,本意是协助导师课程需要,发在这里有意的朋友们可以学习一下,思路不一定够清晰且由于分工原因我是从书本第13章写起,还请大家见谅。原创 2023-03-14 12:43:22 · 755 阅读 · 0 评论 -
第16章 局部波动率模型——对冲比率及奇异期权估值
这学期会时不时更新一下伊曼纽尔·德曼(Emanuel Derman) 教授与迈克尔B.米勒(Michael B. Miller)的《The Volatility Smile》这本书,本意是协助导师课程需要,发在这里有意的朋友们可以学习一下,思路不一定够清晰且由于分工原因我是从书本第13章写起,还请大家见谅。原创 2023-03-13 14:25:42 · 615 阅读 · 0 评论 -
第15章 局部波动率的影响
这学期会时不时更新一下伊曼纽尔·德曼(Emanuel Derman) 教授与迈克尔B.米勒(Michael B. Miller)的《The Volatility Smile》这本书,本意是协助导师课程需要,发在这里有意的朋友们可以学习一下,思路不一定够清晰且由于分工原因我是从书本第13章写起,还请大家见谅。原创 2023-03-10 15:22:46 · 596 阅读 · 0 评论 -
第14章 局部波动率模型
这学期会时不时更新一下伊曼纽尔·德曼(Emanuel Derman) 教授与迈克尔B.米勒(Michael B. Miller)的《The Volatility Smile》这本书,本意是协助导师课程需要,发在这里有意的朋友们可以学习一下,思路不一定够清晰且由于分工原因我是从书本第13章写起,还请大家见谅。原创 2023-03-07 17:06:03 · 1333 阅读 · 2 评论 -
第13章 二叉树模型及其扩展
这学期会时不时更新一下伊曼纽尔·德曼(Emanuel Derman) 教授与迈克尔B.米勒(Michael B. Miller)的《The Volatility Smile》这本书,本意是协助导师课程需要,发在这里有意的朋友们可以学习一下,思路不一定够清晰且由于分工原因我是从书本第13章写起,还请大家见谅。原创 2023-03-06 16:25:07 · 577 阅读 · 0 评论