报童问题 (The Newsvendor Problem)

引言

本文介绍了一个经典的商品采购模型(报童问题)及其解法. 该模型通过考虑需求的不确定性来最大化销售利润. 注: 本文的主要内容参考Gallego¹.

1. 报童问题

这是一个关于卖报商人采购报纸的问题. 每天早上, 卖报商以批发价0.3元(每份)向报社采购当天的报纸, 然后以零售价1元(每份)进行售卖. 如果报纸在当天没有卖完, 他会把报纸以0.05元(每份)的价格卖给废品回收站. 那么卖报商应该如何确定报纸的采购数量?

我们先简单分析一下这个问题的特点:

1. 采购一个商品.
2. 在一个采购周期内仅采购一次.
3. 采购之时不知道准确的需求.
4. 商品会过期.

2. 数学模型

下面我们用数学语言把这个问题再描述一下.

参数

• 单位采购成本(cost per unit): $c$
• 零售价(sale price): $p$
• 残值(salvage value), 即商品过期之后的售价: $s$
• 需求(demand): 随机变量$D$服从分布$F$, 均值和标准差分别记为$\mu ,\sigma$

决策变量

• 采购量: $x$

目标

• 最大化期望收益$\pi (x):=p\cdot \mathbb{E}[\min (x,D)]+s\cdot \mathbb{E}[\max (x-D,0)]-cx$

不失一般性, 我们假设$p>c>s$, 否则问题的最优解是显而易见的.

3. 求解

记$x^{+}:=\max (x,0),x^{-}:=\min (x,0)$. 因此$x=x^{+}+x^{-}$, $x^{-}=-(-x{)}^{+}$. 利用$\min (x,D)=D-(D-x{)}^{+}$, 我们可以把$\pi (x)$表示成如下形式:

$$\pi (x)=(p-c)\mu -\alpha (x),$$

其中

$$\alpha (x)=(c-s)\mathbb{E}[(x-D{)}^{+}]+(p-c)\mathbb{E}[(D-x{)}^{+}].$$

因此 $\max \pi (x)\iff \min \alpha (x)$. 记$h=c-s$, $b=p-c$. 则$h,b$分别代表采购过量(overage)和少量(underage)的单位成本.

令$f(z)=h{z}^{+}-b{z}^{-}$. $\alpha (x)$可以被写成

$$\alpha (x)=\mathbb{E}[f(x-D)].$$

由于$f(z)$是凸函数, 它的线性变换$\alpha (x)$也是凸函数, 当$F$是连续分布时, 最优解的一阶导数为0. 我们可以通过交换积分号导, 即

$${\alpha }^{\prime }(x)=h\cdot \mathbb{E}[\delta (x-D)]-b\cdot \mathbb{E}[\delta (D-x)]$$

其中$\delta (z)=1$ 如果$z>0$, 否则$\delta (z)$为0.

注意到$\mathbb{E}[\delta (x-D)]=Pr(x-D>0)$且$\mathbb{E}[\delta (D-x)]=Pr(D-x>0)$. 我们有

$${\alpha }^{\prime }(x)=h\cdot Pr(D<x)-b\cdot Pr(D>x).$$

令${\alpha }^{\prime }(x)=0$, 我们得到

$$F(x):=Pr(D\le x)=\frac{b}{b+h}.$$

临界分位数(Critical Fractile)
$$\gamma =\frac{b}{b+h}.$$

由于$F$是随机变量$D$的cdf(cumulative distribution function) (单调非递减), 因而存在逆函数. 设最优解为$x^{\ast }$, 因此
$$x^{\ast }=F^{-1}(\gamma ).$$

4. 例子

本节考虑两个具体的例子. 一个是$D$服从正态分布(连续分布), 可以按照前文的公式计算最优解; 另一个例子是$D$服从Poisson分布, 我们介绍如何把计算方法适配到离散分布的情形.

4.1 正态分布

$D\sim N(\mu ,{\sigma }^2)$. 令$Z\sim N(0,1)$, $\Phi (z)=Pr(Z\le z)$且$z_{\gamma }={\Phi }^{-1}(\gamma )$.
由于
$$Pr\left(\frac{D-\mu }{\sigma }\le z_{\gamma }\right)=\Phi (z_{\gamma })=\gamma .$$
因此
$$x^{\ast }=\mu +z_{\gamma }\sigma .$$

例 $D$服从正态分布, $\mu =100$, $\sigma =20$. 设$c=5$, $h=1$, $b=3$. 我们的计算步骤如下:

1. $\gamma =\frac{b}{h+b}=0.75$
2. $z_{\gamma }={\Phi }^{-1}(0.75)=0.6745$

   # python
   >>> from scipy.stats import norm
   >>> norm.ppf(0.75)
   0.6744897501960817
   

3. $x^{\ast }=\mu +z_{\gamma }\cdot \sigma =100+0.6745\ast 20=113.49$

4.2 Poisson分布

Poisson分布的pmf (probability mass function)为

$$Pr(D=k)=e^{-\lambda }\frac{{\lambda }^k}{k!}.$$

由于Possion分布是离散分布(对任意的$\gamma$, $F^{-1}(\gamma )$不一定可计算), 我们令
x ∗ = arg ⁡ min ⁡ x { x ∈ N ∣ P r ( D ≤ x ) ≥ γ } . x^* = \arg\min_x \{x\in \mathbb{N}\mid Pr(D\leq x) \geq \gamma\}. x∗=argxmin​{x∈N∣Pr(D≤x)≥γ}.

例 $D$服从Poisson分布, $\lambda =25$. 设$c=5$, $h=1$, $b=3$. 我们的计算步骤如下:

1. $\gamma =\frac{b}{h+b}=0.75$
2. 利用二分法找到最小的整数$x^{\ast }$使得$F(x^{\ast })\ge 0.75$(其中$F$是随机变量$D$的cdf).

   # python
   >>> from scipy.stats import poisson
   >>> poisson(25).cdf(27)
   0.7001861449652768
   >>> poisson(25).cdf(28)
   0.763400741866402
   

3. $x^{\ast }=28$

5. 总结

1. 报童问题是商品采购问题的一个例子. 对该问题的研究和求解可以指导我们在实际中优化采购计划, 从而提高商品的销售利润.
2. 但在实际中制定商品的采购计划时, 我们的目标与约束一般会比报童问题复杂(例如考虑库存成本), 因此需要根据实际问题进行建模和求解, 不能盲目照搬已有的模型.
3. 制定采购计划之前可以采用需求预测(销量预测), 但同时也要考虑销量的随机性(详情见《如何在商品采购中考虑不确定性》).

参考文献

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1. Guillermo Gallego. “IEOR 4000 Production Management Lecture 7”. Columbia University, 2005. ↩︎