计量经济学课堂笔记

数据

数据是计量经济学模型的基础

数据的形式：数字、文字、图像

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数据类型

• 文字->定性数据
• 数值->定量数据

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数据与时间的关系

时间序列：对同一个观测单位，在不同时点的多个观测值构成的观测值序列

观测对象：我国 -研究对象是唯一的
时间：区间

时间间隔：相邻的两个数据之间相差的时间
相差一年：年度时间序列

不同时间序列性质有差异。在运用时间序列数据时，应根据具体情况选择数据种类（年度、季度、月度）

截面数据：在同一时点上，对不同观测单位观测得到的多个数据构成的数据集

观测对象：多个
时间：唯一

截面数据的时间是凝固的
例如：2012我国各省的GDP

面板数据（三维）：时间序列数据（二维）+界面数据（二维）

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样本数据的质量

准确性，完整性，…

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数据的计量尺度

定类尺度

按照客观现象的某种属性对其进行分类。数值是作为各种分类的代码，并不反应各类的优劣、量的大小或顺序
计量层次最低
对事物进行平行的分类
使用时必须符合类别穷尽和互斥的要求（并之后是全集，交之后是空集）

例：男生女生；赤橙黄绿青蓝紫

定序尺度

定序尺度是对客观现象各类之间的等级差或顺序差的一种测度

如：金银铜牌；学生成绩优良中差

定距尺度

定距尺度是对现象或类别的…测度

如：温度

定比尺度

反映比重、速度、数量

如：人均GDP；经济增长率

时点（人口数）、时期（国内生产总值）

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模型需要检查的问题：
序列相关 多重共线性 异方差…?

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变量的定义

消费模型c=a+βy+μ

变量是数据集合的名称。通过对变量名的引用，可以简便地对数据集合进行处理

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单变量的统计描述

偏度：度量了分布的不对称性

峰度：

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经济变量

经济变量是随机变量。随机变量是驱逐具有随机性的变量

宏观经济变量 微观经济变量
流量 存量
派生变量

特殊变量
使用虚拟变量，把定性数据定量化
如：男生女生

本期变量 滞后变量

经济变量之间的关系

• 没有关系
• 相关关系
• 因果关系
• 相互影响关系
• 恒等关系

有关系 没关系：r
相关系数没有单位，有正负号：正相关/负相关
r的取值：
0-0.3不相关 0.3-0.5若 0.5-0.8中 0.8-1强

单向因果 互为因果：granger因果检验

恒等关系 Y=C+I+P+…?

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参数的定义和分类

• 显含参数：与变量相乘的常系数
• 隐含参数：随机干扰项的概率分布

随机方程：方程中含有随机干扰项
（消费模型）y=a+βx+μ -> 最小二乘法 最大或然法 -> 确定性方程y^=110+0.7x