凸函数convex function
定义:
函数 f : R n → R f:\mathbf{R}^n\rightarrow \mathbf{R} f:Rn→R是凸的,如果 d o m f dom\, f domf(f的定义域)是凸集,且对于任意 x , y ∈ d o m f x,y\in dom\, f x,y∈domf和任意 0 ≤ θ ≤ 1 0\leq \theta\leq 1 0≤θ≤1,有
f ( θ x + ( 1 − θ ) y ) ≤ θ f ( x ) + ( 1 − θ ) f ( y ) f(\theta x+(1-\theta)y)\leq \theta f(x)+(1-\theta)f(y) f(θx+(1−θ)y)≤θf(x)+(1−θ)f(y)
凸函数的非负加权求和仍然是凸函数。
一阶条件
假设f可微(即其梯度 ∇ f \nabla f ∇f在开集 d o m f dom \, f domf内处处存在),则函数f是凸函数的充要条件是 d o m f dom\, f domf是凸集且对于任意 x , y ∈ d o m f x,y\in dom\, f x,y∈domf,成立