凸函数与共轭函数

本文介绍了凸函数的概念,包括一阶和二阶条件,以及Jensen不等式。同时,讨论了共轭函数的定义和性质,指出即使原函数不凸,其共轭函数仍然是凸的。
摘要由CSDN通过智能技术生成

凸函数convex function

定义:
函数 f : R n → R f:\mathbf{R}^n\rightarrow \mathbf{R} f:RnR是凸的,如果 d o m   f dom\, f domf(f的定义域)是凸集,且对于任意 x , y ∈ d o m   f x,y\in dom\, f x,ydomf和任意 0 ≤ θ ≤ 1 0\leq \theta\leq 1 0θ1,有
f ( θ x + ( 1 − θ ) y ) ≤ θ f ( x ) + ( 1 − θ ) f ( y ) f(\theta x+(1-\theta)y)\leq \theta f(x)+(1-\theta)f(y) f(θx+(1θ)y)θf(x)+(1θ)f(y)

凸函数的非负加权求和仍然是凸函数。

一阶条件

假设f可微(即其梯度 ∇ f \nabla f f在开集 d o m   f dom \, f domf内处处存在),则函数f是凸函数的充要条件是 d o m   f dom\, f domf是凸集且对于任意 x , y ∈ d o m   f x,y\in dom\, f x,ydomf,成立

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