31.0.概率论与数理统计-矩、协方差矩阵、多元正态分布的性质

最新推荐文章于 2023-10-18 21:26:45 发布
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分类专栏： 概率论与数理统计 文章标签： 概率论
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这篇博客详细介绍了概率论与数理统计中的矩概念，包括一元和多元随机变量的矩，以及协方差矩阵的性质。重点讨论了协方差矩阵在正态分布中的应用，并通过实例展示了n元正态随机变量的联合概率密度矩阵表示及其重要性质，如线性变换下的正态性保持不变。
摘要由CSDN通过智能技术生成

矩、协方差矩阵、多元正态分布的性质

矩

一元随机变量的矩，混合矩

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

二元矩

在这里插入图片描述

n元随机变量 X的数学期望(向量)

在这里插入图片描述

n元随机变量 X ~ \widetilde{X}

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多元正态分布的性质和定理
NockinOnHeavensDoor的博客
04-11 9070
多元高斯分布 向量随机变量X=[X1...Xn]TX=[X1...Xn]TX= [X_1 ... X_n]^T服从多元高斯分布，均值为μ∈Rnμ∈Rn\mu \in R^n(这里μμ\mu是一个n维向量)，协方差矩阵为Σ∈S++nΣ∈S++n\Sigma \in {S_{++}}^n ，(S++nS++n{S_{++}}^n 是对称的正定矩阵)，概率密度函数： p(x;μ,Σ)=1(2π)n...
概率论与数理统计学习笔记——第三十四讲——矩，协方差矩阵，多元正态分布的性质
预见未来to50的专栏
10-31 2354
1. k阶（原点）矩和k阶中心矩的定义 2. k+l阶混合（原点）矩和k+l阶混合中心矩的定义 3. n元随机变量的数学期望（向量）的定义 4. n元随机变量的协方差矩阵的定义 5. n元正态随机变量的联合概率密度的矩阵表示 6. n元正态随机变量的四条重要性质 7. 示例 ...
协方差矩阵与多元正态分布
得克特
10-21 1万+
文章目录协方差矩阵协方差协方差矩阵多元正态分布协方差矩阵的特征值分解 协方差矩阵 协方差 在统计学中，方差用来度量单个随机变量的离散程度，而协方差用来刻画两个随机变量的相似程度，方差的计算公式 σx2=1n−1∑in(xi−xˉ)\sigma_x^2=\cfrac{1}{n-1}\sum\limits_i^n(x_i-\bar{x})σx2​=n−11​i∑n​(xi​−xˉ) 其中 nnn 表示样本数，xˉ\bar{x}xˉ 表示观测样本的均值。 协方差的计算公式定义为： σ(x,y)=1n−1∑i=1n
协方差及其相关性质
weixin_56273009的博客
04-06 620
协方差
数理统计-随机变量的数字特征：期望、方差、协方差、矩、协方差矩阵
Hali_Botebie的博客
02-14 781
课程地址：https://www.bilibili.com/video/av49495924?from=search&seid=2719872283891182472 课程名称：数理统计： 第37讲 数学期望 (I) 第38讲 数学期望 (II) 第39讲 数学期望 (III) 第40讲 方差 (I) 第41讲 方差 (II) 第42讲 协方差及相关系数 (I) 第43讲 协方差及相关系数...
多元统计分析(1):多元分布(均值、协方差、统计距离)、多元正态分布(密度函数、性质、条件分布)、估计、常用多元分布及抽样分布
qq_64279967的博客
10-18 2340
若为定值，随着X的变化，其轨迹为一个椭圆面，是X 的密度函数的等值面。但是若一个随机向量的任何边缘分布均为正态分布，并不能导出它是多元正态分布。标准化数据的协方差阵正好是原指标的相关阵。是极大似然估计，是强相合估计，但是有偏。为p维随机变量，期望和协方差存在，记。,A为p*p的常数阵，则。
06.概率论与数理统计-浙大-第4版.pdf
07-31
概率论与数理统计-浙大-第4版.pdf”标题和描述相关的专业知识，而是有关研途网推广活动的广告信息，因此无法从所提供的内容中直接提取出关于概率论与数理统计的专业知识点。但由于您需要的是关于该标题下可能涵盖的...
概率论与数理统计-手写笔记-期末考试复习
最新发布
10-29
概率论与数理统计-手写笔记-期末考试复习概率论与数理统计-手写笔记-期末考试复习概率论与数理统计-手写笔记-期末考试复习概率论与数理统计-手写笔记-期末考试复习概率论与数理统计-手写笔记-期末考试复习概率论与...
(浙大版)概率论与数理统计--第一章思维导图.xmind
12-21
(浙大版)概率论与数理统计--第一章思维导图
多元正态分布-参数估计-书后习题回顾总结
Alkali!的博客
12-03 2446
多元正态分布的线性组合仍然服从多元正态分布 设X∼Np(μ,Σ)X\sim N_{p}(\mu,Σ)X∼Np​(μ,Σ)，BBB为s×ps\times ps×p常数矩阵，ddd为sss维常向量，令Z=BX+dZ=BX+dZ=BX+d，则Z∼Ns(Bμ+d,BΣBT)Z\sim N_{s}(B\mu+d,BΣB^{T})Z∼Ns​(Bμ+d,BΣBT)多元条件正态分布 学会分块两个随机向量相互独立的充分必要条件 协方差为0协方差的性质 正交矩阵的性质：该矩阵的转置 等于 该矩阵的逆矩阵转置的性质： 多元正态
Hessian 矩阵（黑塞矩阵）以及hessian矩阵奇异的用法
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Rouen的专栏
11-24 4万+
Hessian Matrix（黑塞矩阵、海森矩阵、海瑟矩阵、海塞矩阵等）
协方差矩阵的几何性质
nstarLDS的博客
03-15 7104
本篇笔记将以向量值随机变量X=(X1,…,Xn)TX=(X_1,\dots,X_n)^TX=(X1​,…,Xn​)T的协方差矩阵为例，研究其性质。在阅读笔记之前可先记下先导篇中的相关结论，尤其是该篇中任意方向发散程度章节的结论。本篇笔记主要参考借鉴的基础教材是《程序员的数学之概率统计》。 单位矩阵与圆 首先看一种最简单的情况，即协方差矩阵为单位矩阵。此时该矩阵有一个显著特征，即任意方向上的方差都为...
如何生成指定均值和协方差矩阵的二维高斯分布数据
bonnie386的博客
12-19 7349
废话不多说，先贴代码。function  y= main_generate_data()clc clear  close all %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%生成实验数据集 rand('state',0) sigma_matrix1=eye(2); sigma_matrix2=50*eye(2); u1=[0,0]; u2=[30,30]; m1=1
单维高斯分布及多维高斯分布的性质
上帝是个娘们的博客
09-22 3844
协方差矩阵是实对称矩阵，也是半正定矩阵。所以协方差矩阵满足实对称矩阵和半正定矩阵的性质。 记Σ\SigmaΣ为协方差矩阵。 Σ\SigmaΣ是满秩的，也就是∣Σ∣|\Sigma|∣Σ∣（行列式）不为0。 Σ\SigmaΣ是半正定的，所以∣Σ∣|\Sigma|∣Σ∣是大于0。 Σ\SigmaΣ所有的特征值是大于0的。 Σ\SigmaΣ的逆矩阵存在。 Σ\SigmaΣ可相似对角化。 Σ\SigmaΣ主对角线元素均非负，其他位置元素可以有负数。 多维高斯分布的概率密度函数： f(x)=1(2π)D/21∣Σ∣
数理统计之协方差矩阵
Sunsky0504的博客
07-14 2557
前言： 本文介绍数理统计和机器学习中的一个非常重要的概念：协方差矩阵（即随机变量的数字特征）。理解好这个概念将有助于对机器学习的相关内容如：主成分分析（即PCA：Principal Component Analysis），线性判别分析（即LDA：Linear Discriminant Analysis）的学习。 方差： 方差(variance)的数学定义为： D(X)=E[X−E(X)]2D(X)={E[X-E(X)]^2}D(X)=E[X−E(X)]2 其中E(X)E(X)E(X)是随机变量的均值也就是
012 协方差、性质及习题
段智华的博客
11-29 5424
012 协方差、性质及习题
概率论与数理统计-中心矩与原点矩component
dxtql的博客
11-17 6507
定义 原点矩：以原点为中心E(Xk)E(X^k)E(Xk)，所以期望EX其实就是一阶原点矩。 中心矩：以EX为中心，一阶中心矩 = 0，二阶中心矩 = 方差DX。 计算 离散型 原点矩：∑xkPi\sum x^kP_i∑xkPi​ 中心矩：∑(Xi−EX)kPi\sum (X_i - EX)^kP_i∑(Xi​−EX)kPi​ 连续型 原点矩：∫−∞+∞xkf(x)dx\int_{-\infty}^{+\infty}x^kf(x)dx∫−∞+∞​xkf(x)dx 中心矩：∫−∞+∞(x−EX)kf(x)dx
概率论12 矩与矩生成函数
weixin_34304013的博客
12-05 804
作者：Vamei 出处：http://www.cnblogs.com/vamei 欢迎转载，也请保留这段声明。谢谢！   我们重新回到对单随机变量分布的研究。描述量是从分布中提取出的一个数值，用来表示分布的某个特征。之前使用了两个描述量，即期望和方差。在期望和方差之外，还有其它的描述量吗？   斜度 值得思考的是，期望和方差足以用来描述一个分布吗？如果答案是可以，那么我们就没有必要寻找其...
多元正态分布详解：随机向量的期望与协方差矩阵
总结来说，随机向量的相关矩阵和多元正态分布是统计分析中的关键工具，它们帮助我们理解数据的结构、估计未知参数以及构建复杂的统计模型。通过深入理解这些概念，我们可以更好地处理涉及多个变量的问题，并进行有效...
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