ARMA、ARIMA和SARIMA

最新推荐文章于 2025-02-21 16:55:50 发布
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分类专栏： 云计算 时序分析 文章标签： 数据分析
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本文介绍了自回归模型（AR）、移动平均模型（MA）和它们的结合体ARMA模型，以及ARIMA模型的参数、特例和建模步骤。重点讨论了ARIMA中p、q阶数的确定方法，包括自相关与偏自相关图的分析。此外，还提到了针对周期性时间序列的SARIMA模型及其应用。

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ARMA、ARIMA和SARIMA

1 背景知识

1.1 自回归模型（AR）

描述当前值与历史值之间的关系，用变量自身的历史时间数据对自身进行预测，自回归模型必须满足平稳性。
在这里插入图片描述

  • 自回归（AR），就是指当前值只与历史值有关，用自己预测自己
  • p阶自回归，指当前值与前p个值有关
  • 求常数u与自回归系数ri
  • 自回归模型的限制
    （1）自回归模型是用自身的数据来进行预测，即建模使用的数据与预测使用的数据是同一组数据；
    （2）必须具有平稳性；
    （3）必须具有自相关性，如果自相关系数(φi)小于0.5，则不宜采用；
    （4）自回归只适用于预测与自身前期相关的现象。

1.2 移动平均模型（MA）

移动平均模型关注的是自回归模型中的误差项的累加，移动平均法能有效地消除预测中的随机波动。
在这里插入图片描述

  • q阶自回归，指当前值与前q个误差有关
  • 求常数u与系数θi

1.3 自回归移动平均模型（ARMA）

自回归与移动平均的结合
在这里插入图片描述

  • p与q分别为自回归模型与移动平均模型的阶数，需要人为定义
  • γi与θi分别是两个模型的相关系数，需要求解
  • 如果原始数据不满足平稳性要求而进行了差分，则为差分自相关移动平均模型（ARIMA），将差分后所得的新数据带入ARMA公式中即可

1.4 判断时序数据是否稳定的方法

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