量化交易-简单市值轮动策略学习

最新推荐文章于 2023-02-13 16:16:33 发布

东南有大树

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分类专栏：量化交易入门笔记文章标签： python JoinQuant Quant

本文链接：https://blog.csdn.net/weixin_38486884/article/details/83687042

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该博客介绍了量化交易中的市值轮动策略，通过每隔10个交易日等额持有市值最小的前5只股票，并在回测中进行改进，剔除停牌股票，动态分配资金，提高持股数量至10只，从而提升了回测效果。作者提醒，小市值策略近期效果不佳且风险较高。

摘要由CSDN通过智能技术生成

本文章的学习内容参考自 https://www.joinquant.com/post/6596?f=18newyearjx 感谢 @JoinQuant-TWist 和 @聚宽小秘书

根据个人习惯，对代码进行了调整?

策略说明

每隔10个交易日，等金额持有市值排名最小的前5只股票，卖出其他股票

回测和源代码如下：

def initialize(context):
    g.stocksnum = 5 # 持有最小市值股票数
    g.period = 10 # 轮动频率
    run_daily(daily,time='every_bar')# 周期循环daily
    g.days = 1 # 记录策略进行到第几天，初始为1

def daily(context):
    # 判断策略进行天数是否能被轮动频率整除余1
    if g.days % g.period == 1:

        # 获取当前时间
        date=context.current_dt.strftime("%Y-%m-%d")
        # 获取上证指数和深证综指的成分股代码并连接，即为全A股市场所有股票
        scu = get_index_stocks('000001.XSHG')+get_index_stocks('399106.XSHE')