矩阵分析 (五) 矩阵的分解

矩阵分析系统学习笔记

本系列所有文章来自东北大学韩志涛老师的矩阵分析课程学习笔记，系列如下：
矩阵分析 (一) 线性空间和线性变换
矩阵分析 (二) 内积空间
矩阵分析 (三) 矩阵的标准形
矩阵分析 (四)向量和矩阵的范数
矩阵分析 (五) 矩阵的分解
矩阵分析 (六) 矩阵的函数
矩阵分析 (七) 矩阵特征值的估计
矩阵分析 (八) 矩阵的直积

矩阵的对角分解

• 定理5.1 $A$为正规矩阵的充要条件是：存在酉矩阵$Q$,使得：

$$Q^{H}AQ=\Lambda ，\Lambda =diag({\lambda }_1，{\lambda }_2，\cdot ，{\lambda }_n)$$

• 例1 设$A$是$n$阶正规矩阵，其特征值${\lambda }_1$，${\lambda }_2$，$\cdots$，${\lambda }_n$，则：

1. $A$是厄米特矩阵的充要条件是：$A$的特征值全是实数；
2. $A$是反厄米特矩阵的充要条件是：$A$的特征值为零或纯虚数；
3. $A$是酉矩阵的充要条件是：$A$的每个特征值${\lambda }_i$的模$|{\lambda }_i|=1$。

矩阵的三角分解

• 定义5.1：设$A\in C^{n\times n}$，如果存在下三角矩阵$L\in C^{n\times n}$和上三角矩阵$R\in C^{n\times n}$，使得$A=LR$，则称$A$可以作三角分解。
• 定理5.2：设可逆矩阵$A\in C^{n\times n}$，则$A$可以作三角分解的充要条件是$A$的所有顺序主子式不为零。
• 定义5.2：设$A\in C^{n\times n}$，

  如果$A$可以分解为$A=LR$，其中$L$是对角线元素为1的下三角矩阵（称为单位下三角矩阵），$R$为上三角矩阵，则称之为$A$的Doolittle分解。

  如果$A$可以分解成$A=LR$，$R$是对角线元素为1的上三角矩阵(称为单位上三角矩阵)，则称之为$A$的Crout分解。

  如果$A$可以分解成$A=LDR$，其中$L，D，R$分别是单位下三角矩阵、对角矩阵、单位上三角矩阵，则称之为$A$的LDR分解。

• 如果$A\in C^{n\times n}$是正定的厄米特矩阵，则存在下三角矩阵$G$使得$A=G{G}^H$，称之为$A$的Cholesky分解。

矩阵的满秩分解

  这一节讨论一种将矩阵分解为列满秩与行满秩矩阵的乘积。

• 定义5.3：设$A\in C^{n\times n}$，如果存在$F\in C_r^{n\times r}$，$G\in C_r^{r\times n}$，使得$A=FG$，则称为矩阵$A$的满秩分解。
• 定理5.3：设$A\in C^{n\times n}$，则$A$满秩分解总是存在的。

舒尔定理与矩阵的QR分解

  舒尔(Schur)定理在理论上很重要，它是很多重要定理的出发点。而矩阵的$QR$分解在数值化代数中起着重要的作用，是计算矩阵特征值以及求解线性方程组的重要工具。

• 定理5.4：(舒尔定理)若$A\in C^{n\times n}$，则存在酉矩阵$U$，使得：

$$U^{H}AU=T$$

  这里$T$是上三角矩阵，$T$的对角线上的元素都是$A$的特征值。

• 定理5.5：(QR分解定理)设$A$为$n$阶复矩阵，则存在酉矩阵$Q$及上三角矩阵$R$，使得：

$$A=QR$$

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