协方差矩阵

Σίσυφος1900

已于 2023-12-27 21:39:51 修改

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分类专栏： matlab 文章标签：算法

于 2023-12-20 14:45:22 首次发布

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协方差矩阵有什么意义？ - 知乎

一、概述

最近一直在搞点云ICP 配准，里面用到了一个很重要的数学上东西就是协方差，由于面临的是两个点云之间的关系，那我们就需要研究一下协方差矩阵，后来慢慢的想了一些，之前我在做2D使用Halcon 的时候那个轮廓匹配、形状匹配、以及简单的那个灰度匹配的核心也是这个东西。其他领域的我们暂且不谈，就从点云匹配和2D匹配上就可以看出这个东西的重要性。

二、协方差矩阵

数学期望

数学期望（mathematic expectation）简而言之就是平均值。

协方差：

协方差表示两个变量的观测值对均值的偏离构成的向量的内积

概率密度是与观测值的出现次数成正比的，所以其实就是两个向量的内积。两个向量的夹角越小，说明两个变量越是正相关，两个向量夹角越大，说明两个变量越是负相关。其实两个向量的夹角的余弦值就是相关系数

协方差矩阵：

计算

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%8F%E6%96%B9%E5%B7%AE%E7%9F%A9%E9%98%B5

特征：

1、协方差矩阵是一个方阵

2、协方差矩阵是一个对称矩阵

3、协方差矩阵的维度有列数来决定

协方差矩阵性质

协方差矩阵的意义：

因为协方差短阵表示向量两两之间的相似度，可以理解为向量之间的关系信息。协方差知阵保存的信息越多，误差越小。怎么保存更多信息呢?需要说明的是特征值代表特征向量的权重，所以挑最大的几个特征向量就能保存更多的信息，所以协方差矩阵的最大特征向量能使得误差变小

Principal Component Analysis，PCA 的计算，然后排列特征值，从小到大的排列，可以计算数据的主要影响因素。

三、求解协方差矩阵

计算每一列的期望

x1=(5+4+1)/3= 3.3333

x2=(0+(-5)+9)/3=1.333

x3=(3+7+8)/3=6

x4=(7+3+10)/3=6.33333

计算每个的协方差

$Cov(Z)=\begin{Bmatrix} cov(x,x) cov(x,y) cov(x,z) cov(x,m) \\ cov(y,x) cov(y,y) cov(y,z) cov(y,m)\\ cov(z,x) cov(z,y) cov(z,z) cov(z,m) \\ cov(m,x) cov(m,y) cov(m,z) cov(m,m) \end{Bmatrix}$

那么我可以计算

第一行

cov(x,x) =(pow(5-3.3333)+pow(1-3.3333)+pow(4-3.3333))/(3-1)=(2.7779+5.4443+0.4445)=4.3333

cov(x,y)=((5-3.3333)*(0-1.3333)+(1-3.3333)*(-5-1.3333)+(4-3.3333)*(9-1.3333))/2= 8.8333

cov(x,y)=((5-3.3333)*(3-6)+(1-3.3333)*(7-6)+(4-3.3333)*(8-6))/2=-3.0000

cov(x,m)=((5-3.3333)*(7-6.33333)+(1-3.3333)*(3-6.33333)+(4-3.3333)*(10-6.33333))/2=5.6667

第二行：

cov(x,y)=((5-3.3333)*(0-1.3333)+(1-3.3333)*(-5-1.3333)+(4-3.3333)*(9-1.3333))/2= 8.8333

cov(y,y)=((0-1.333)*(0-1.3333)+(-5-1.333)*(-5-1.3333)+(9-1.333)*(9-1.3333))/2= 50.3333

cov(y,z)=((0-1.333)*(3-6)+(-5-1.333)*(7-6)+(9-1.333)*(8-6))/2= 6.5000

cov(y,m)=((0-1.33333)*(7-6.333)+(-5-1.33333)*(3-6.33333)+(9-1.333)*(10-6.33333))/2= 24.1671

第三行：

cov(z,z)=((3-6)*(3-6)+(7-6)*(7-6)+(8-6)*(8-6))/2=7

cov(z,m)=((3-6)*(7-6.3333)+(7-6)*(3-6.3333)+(8-6)*(10-6.3333))/2=1

第四行：

cov(z,m)=((7-6.3333)*(7-6.3333)+(3-6.3333)*(3-6.3333)+(10-6.3333)*(10-6.3333))/2=12.333

所以组装一下：

matlab 代码


>> A = [5 0 3 7; 1 -5 7 3; 4 9 8 10];
>> C = cov(A)

C =

    4.3333    8.8333   -3.0000    5.6667
    8.8333   50.3333    6.5000   24.1667
   -3.0000    6.5000    7.0000    1.0000
    5.6667   24.1667    1.0000   12.3333

>>

到这里我就理解了点云哪里计算协方差的意义