卡尔曼_卡尔曼滤波（2）--线性卡尔曼滤波

最新推荐文章于 2023-07-31 16:31:29 发布
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先来对比一下卡尔曼滤波和递归最小二乘法的整个算法过程：

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卡尔曼滤波算法

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形式非常接近。可见相比递推最小二乘法，卡尔曼就是相当于在两次迭代之间多了一步系统的状态转移，也就是

这一项。 其实，卡尔曼滤波就是递推最小二乘法的一种特殊情况，卡尔曼滤波也是去通过最小化方差来求得最优的估计值。

卡尔曼滤波的更新过程为

第1步，首先，

已知，然后由
算出
，再由
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weixin_39605521
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算法（2）——卡尔曼滤波：1.线性卡尔曼滤波
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