7.2 布朗运动-两种构造方法

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分类专栏： 随机过程与随机分析 文章标签： 概率论
于 2022-10-04 15:33:08 首次发布
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本文介绍了布朗运动的两种构造方法：Paul Lévy构造和Wiener构造。Paul Lévy的构造基于独立随机变量序列的求和，而Wiener则直接在C([0,1])上构造了Gauss测度，形成了Wiener空间和Wiener过程。文章详细阐述了两者的技术细节和证明过程，包括独立随机变量的依概率收敛、Hilbert空间上的线性高斯随机变量和Wiener测度的建立。" 125193481,10598094,C语言表达式：优先级与结合性解析,"['c语言', '开发语言']
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7.1 布朗运动定义及构造
weixin_40614311的博客
10-04 1399
1. 布朗运动的定义1.1 平移不变性1.2 自相似性-尺度不变性2. 等价定义2.1 高斯向量及其性质2.2 等价定义的证明2.3 布朗运动的有限维分布2.4 布朗运动矩的计算2.3 布朗运动关于时间的积分
levy过程和布朗运动的关系_金融数学之定价模型基础解释【布朗运动|维纳过程|伊藤引理】...
weixin_39551554的博客
11-28 1162
（封面图片来源于网络）写在前面：个人写了一篇关于stock price process的学习笔记，主要内容来源于上课的slides以及网络上查到的相关文章，会尽量多的注明出处。主要目的在于分享知识，并且检验自己学的是否到位。另外，个人的笔记以英文为主，求学不易还请见谅。笔记都是自己手写的，要说整理完再全部用键盘敲出来就太费时间了。文章末尾有reference。如果有人见过某些笔记，请不要猜我是谁。...
levy过程和布朗运动的关系_随机微分方程入门（一）布朗运动与伊藤积分的引出...
weixin_39975122的博客
11-23 2097
本系列记录了我对随机微分方程的学习和理解，我将抛去严谨得有些繁复的数学证明和定义，试图用一个较为简单的思路去介绍一遍随机微分方程，如果希望获得详细的数学证明过程，请看各类数学教材，在本系列中不会涉及。 首先我们介绍布朗运动，这个随机过程在随机微分方程中占有重要的地位。回想初中我们对布朗运动的理解，是来源于那个“随意运动的花粉”：布朗运动是指悬浮在液体或气体中的微粒所做的永不停息的无规...
Python+matplotlib动画演示转盘抽奖过程
Python小屋
07-09 852
推荐图书：《Python可以这样学》，ISBN：9787302456469，董付国，清华大学出版社，第9次印刷图书详情（京东）：董付国老师17本Python系列图书均提供配套教学资源。=...
levy过程和布朗运动的关系_【期权定价系列专题】：随机行走与布朗运动
weixin_39604598的博客
11-09 714
随机行走假设认为，市场价格的演化史不可预测的。随机行走概念建基于被称为“有效市场假设”的一系列重要主张上。有效市场假设认为，这样的市场无效率因素不可能长期存在。有效市场假设是由尤金﹒法玛于20世纪60年代出在芝加哥大学研究生商学院完成的博士论文中提到的。有效市场假设承认三只基本形式的效率：·弱有效市场：这种市场意味着技术分析不能持续产生正回报。不过弱有效模型承认基于企业业绩和经济环境基本...
php-7.2.34-nts-Win32-VC15-x64.zip
12-21
标题 "php-7.2.34-nts-Win32-VC15-x64.zip" 提供的信息是关于一个适用于Windows操作系统的PHP环境包，具体为版本7.2.34，非线程安全（NTS）版本，且是64位编译，由Visual C++ 15（VS2017）编译器构建。 PHP...
php72w-common-7.2.34-1.w7.x86-64.rpm
06-16
php7 安装依赖
php72w-cli-7.2.34-1.w7.x86-64.rpm
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LibreOfficeDev-7.2.2.2-Linux-aarch64-rpm.tar.gz
最新发布
10-26
银河麒麟v10 sp3上编译制作的libreoffice 7.2版本 rpm包 arm架构，国产化适配 libreoffice在arm架构下官方进支持win、mac系统，而linux系统下仅支持x86 x86_64的包，而国产信创操作系统大多数都是arm环境，使用...
论文研究 - 当几何布朗运动推动股价过程时对欧式期权定价
05-18
该报告主要是关于在几何布朗运动（gBm）驱动股价过程时对欧洲期权进行建模的。 波动率参数用作基本估计器和几何布朗运动的模拟值的示例，因此探索了一些可提高估计器精度的属性。 然后通过使用Roger-Satchell估计器扩展该理论以从真实数据估计波动率。 因此，在使用Donsker Delta函数方法计算欧洲期权价值时所开发的模型中使用了估计的波动率，并将其与Black-Scholes公式的波动率进行了比较。 一个独特的发现是观察到，使用Donsker Delta函数方法获得的期权的价值比使用Black-Scholes公式的欧式看涨期权更具有欧洲看跌期权的价值，然后得出了Donsker Delta的结论函数法计算欧式看跌期权。
levy过程和布朗运动的关系_布朗运动的hitting time与拉普拉斯算符的本征态
weixin_39859954的博客
11-28 927
布朗运动是一个连续时间随机过程。在19世纪，生物学家布朗用显微镜观察悬浮在水中的花粉颗粒，发现花粉颗粒在做无规则的游走。1905年爱因斯坦给出了布朗运动的一个数学描述。根据爱因斯坦的结果，花粉颗粒之所以会做无规则的游走，是因为它受到了水分子的随机撞击。爱因斯坦进一步推导得到，做布朗运动的微粒在时间 内游走的平均距离正比于 . 二十世纪初(1930年左右)的数学家们例如Levy, Wiener等...
levy过程和布朗运动的关系_测度论观点下的初等概率论与随机过程
weixin_39989033的博客
11-20 841
本篇标题是向F·克莱因的《高观点下的初等数学》致敬，就是题图那本书。F·克莱因是德国大数学家，提出过埃尔兰根纲领，还有克莱因瓶。Mathematics Genealogy Project主页上那张学术家谱树上就有他。他的两个导师可以分别追溯到高斯和欧拉，希尔伯特是他的徒孙，往下数七代可以找到随机过程随机过的cdy老师。整个网站大概记录了二十万人，其中有四分之一都是他的学术后代。扯淡结束。初等概率论...
【Matlab】构造布朗运动
没心没肺快乐加倍
02-17 1万+
1、布朗运动B(t)的定义 1、定义： {B(t)}布朗运动(brownian motion)也称为维纳过程，是一个随机过程，如果满足以下性质： B(0) = 0； 独立平稳增量：对任意t>s, B(t)-B(s)独立于之前的过程B(u):0≤u≤s 。 正态的增量：对任意t>s, B(t)-B(s) ~ N(0, t-s) . 刘次华,《随机过程》定义2.11 2、离散...
第三章布朗运动
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xd1501013的博客
12-09 1万+
布朗运动1布朗运动及其定义1.1定义例一：例二 1布朗运动及其定义 1.1定义 如果实随机过程W={Wt,t≥0}W=\{W_t,t\geq0\}W={Wt​,t≥0}满足: W0=0W_0=0W0​=0(零初值) ∀s<t,Wt−Ws\forall s<t,W_t-W_s∀s<t,Wt​−Ws​~N(0,t−s)N(0,t-s)N(0,t−s)且相互独立（平稳独立增量） Wt...
levy过程和布朗运动的关系_随机过程在数据科学和深度学习中有哪些应用？
weixin_39841825的博客
11-02 883
“The only simple truth is that there is nothing simple in this complex universe. Everything relates. Everything connects”— Johnny Rich, The Human Script介绍机器学习的主要应用之一是对随机过程建模。机器学习中一些随机过程的例子如下: 泊松过程:用于处...
中心极限定理_股价模型几何布朗运动与中心极限定理
weixin_39811101的博客
12-19 532
随机过程-马尔可夫过程中，引入了维纳过程和广义维纳过程，在期权定价中，更是建立了几何布朗运动(根据不同形式，表示为伊藤过程或者广义维纳过程)为股价建模。但是对这个模型的深刻认识还不足，例如：为什么要使用几何布朗运动为股价建模？为什么维纳过程要使用正态分布？(维纳过程是布朗运动的数学模型)为什么维纳过程的方差与时间有关？要想回答以上问题，就需要引入中心极限定理，尤其是证明过程。...
matlab 几何布朗运动 股价,股票价格几何布朗运动模型的理论错误及纠正
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03-22 1125
几何布朗运动模型是现代金融学用来描述股票价格随时间演变过程的数学模型，著名的BS期权定价公式就是基于几何布朗运动模型推导出来的。但是，几何布朗运动模型在理论上存在严重的概念错误，且不能正确描述股票价格波动现象及规律，因此得出的结论与事实不符，将其广泛用于金融市场时，必然会给金融市场带来巨大的灾难。。虽然人们已从众多的金融市场案例分析中得出结论：BS期权定价公式是导致金融危机的罪魁祸首，但是迄今为止...
用几何布朗运动(Brownian motion)描述股票价格
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