机器学习学习笔记（十三）—— 异常检测(Anomaly detection)

最新推荐文章于 2023-09-12 15:45:00 发布

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异常检测：

为特征x定义一个概率模型P(特征落在正常x范围的概率)，如果 P(x)<= $\varepsilon$ 就认为是异常的。

高斯/正太分布(Gaussian/Normal distribution):

Say $x\in \mathbb{R}$ . if x is a distributed gaussian with mean $\mu$ , variance $\sigma ^{2}$ .

$x\sim N(\mu, \sigma^{2})$ , x服从高斯分布.

如下图， $\mu$ 决定了轴线位置， $\sigma$ 决定钟形曲线的宽度:

$p(x; \mu, \sigma^{2})=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}exp(-\frac{(x-\mu)^{2}}{2\sigma^{2}})$

特性：不管 $\mu$ 和 $\sigma$ 怎么变化，钟形曲线下面的面积始终是1.

$\mu=\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}x^{(i)}$ , $\sigma^{2}=\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}(x^{(i)}-\mu)^{2}$

异常检测算法(Anomaly detection algorithm):

1.Choose features $x_{i}$ that you think might be indicative of anomalous examples.

2.Fit parameters $\mu_{1},...,\mu_{n},\sigma_{1}^{2},...,\sigma_{n}^{2}$

$\mu_{j}=\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}x_{j}^{(i)}$

$\sigma_{j}^{2}=\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}(x_{j}^{(i)}-\mu_{j})^{2}$

3.Given new example x, compute p(x):

$p(x)=\prod_{j=1}^{n}p(x_{j};\mu_{j},\sigma_{j}^{2})$ $=\prod_{j=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_{j}}exp(-\frac{(x_{j}-\mu{j})^{2}}{2\sigma_{j}^{2}})$

Anomaly if p(x) < $\varepsilon$

如何评测异常检测算法：

1.将数据集按照6:2:2方式拆分成训练集、交叉验证集、测试集，如果有异常数据平分给后两者，训练集是不包含异常数据的。

2.通过训练集创建概率模型P，如上的方法。

3.对于交叉验证集和测试集：

$y=\left\{\begin{matrix} 1, p(x)<\varepsilon(anomaly) \\ 0, p(x)\geqslant \varepsilon(normal) \end{matrix}\right.$

4.通过计算F1-Score来选择一个好的 $\varepsilon$

让数据看起来更像是高斯分布：

通过hist绘制直方图，开始x可能是这样的：

我们可以通过，下面的公式使得x更像是高斯分布：

x=log(x+c)

$x=x^{0.5/0.1...}+c$

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异常检测：为特征x定义一个概率模型P(特征落在正常x范围的概率)，如果 P(x)<=就认为是异常的。高斯/正太分布(Gaussian/Normal distribution):Say. if x is a distributed gaussian with mean, variance., x服从高斯分布.如下图，决定了轴线位置，决定钟形曲线的宽度:特性...
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