统计信号处理基础 习题解答6-12

题目：

证明BLUE对θ 的线性变化的互易性。这样，如果我们希望估计

其中B 是已知的p*p可逆矩阵，b 是已知的p*1的矢量，证明BLUE由下式给出：

其中 是θ 的BLUE。假定 ,其中 , 。提示，数据模型中用θ 代替α

解答

因为B可逆 ，因此可以得到:

代入至采集数据x 与θ 的关系中，即：

因此可以得到：

此时，将看成,而 看成是,也就是：

​​​​​​​那么根据BLUE的性质（定理6.1），可以得到 的BLUE估计为:

 其中θ 的BLUE为：

证明完毕，通过此例，我们可以看出，通过 的到θ 的BLUE后，可以方便得到θ 线性变化 后参数α​​​​​​​ 的BLUE。