变分推断(variational inference)

最新推荐文章于 2024-05-21 22:09:58 发布
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分类专栏： NLP&CV 文章标签： 人工智能
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变分推断是一种在难以直接求解复杂分布p时，通过找寻近似分布q来解决的方法。它将原始的推断问题转化为优化问题，寻找使q和p差距最小的q。全概率和贝叶斯公式分别阐述了由因推果和由果溯因的思路。文章通过学校男女学生着装的例子，解释了先验概率（无观测值时的预测概率）和后验概率（考虑观测值后的推断概率）的概念。
摘要由CSDN通过智能技术生成

原始目标：需根据已有数据推断需要的分布p；

当p不容易表达，不能直接求解时，可以尝试用变分推断的方法

即：寻找容易表达和求解的分布q，当q和p的差距很小的时候，q就可以作为p的近似分布，成为输出结果；

在这个过程中，我们的关键点转变了，从“求分布”的推断问题，变成了“缩小距离”的优化问题。

<基础系列>1：先验概率 & 后验概率 - 笨笨的文章 - 知乎 https://zhuanlan.zhihu.com/p/38567891

全概率公式：是“由因推果”的思想，当知道某件事的原因后，推断由某个原因导致这件事发生的概率为多少。

贝叶斯公式：是“由果溯因”的思想，当知道某件事的结果后，由结果推断这件事是由各个原因导致的概率为多少。

  • “概率”描述了给定模型参数后，描述结果的合理性，而不涉及任何观察到的数据
  • “似然”描述了给定了特定观测值后，描述模型参数是否合理

例题：

假设一个学校里有60%男生和40%女生。女生穿裤子的人数和穿裙子的人数相等，所有男生穿裤子。

先验概率

一个人在远处随机看到了一个学生，这个学生是女生的概率是多少？

没有任何观测值时候，完全根据经验来判断的概率，叫做先验概率。

后验概率

一个人在远处随机看到了一个穿裤子的学生。

有了观测值以后，通过观测值，来反推Unobserved events发生的概率，就叫后验概率。

如何简单易懂地理解变分推断(variational inference)？ - 过小咩的回答 - 知乎 https://www.zhihu.com/question/41765860/answer/331070683

挖坑，未完待续...........

 

黄乐荣
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【人工智能】机器学习: 变分推断(Variational Inference)
AI天才研究院
05-05 8497
理论上需要将上式最大化，但是其积分通常是**不可解(intractable)**的，尤其是隐变量。维度较高时，求和对应为多重求和(连续形式则为多重积分)。注意到右边第二项的两个概率分布的KL散度是非负的，所以。采用极大似然估计，即在训练时最大化观测数据的。，第二项为两个概率分布的KL散度。对对数似然进行交替求解。代替最大化边际对数似然。上式左边即为边际对数似然。代替最大化边际对数似然。上式左边即为边际对数似然。代替最大化边际对数似然。代替最大化边际对数似然。是指寻找对数似然的一个。的近似，则边际对数似然。
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变分推断背景及推导
（简单易懂）Variational Inference 变分推理
qq_39214409的博客
05-04 1235
作为经典的网络结构之一，Auto-Encoder在深度学习的多个领域中有着出色的表现，依赖于重构误差的反向优化，模型可以学习到数据在低维空间的表示，过滤掉数据的冗余特征，得到细粒度特征。但是，AE学习的是确定性编码（潜在表示经常是确定性的），而不是数据的概率分布，不能直接提供关于数据分布的信息，可能会产生过拟合等问题。
Variational inference
qifeiyang112358的博客
09-28 238
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变分推断（Variational Inference）解析
u013602059的专栏
12-01 5339
假设在一个贝叶斯模型中，xxx为一组观测变量，zzz为一组隐变量（参数也看做随机变量，包含在zzz中），则推断问题为计算后验概率密度P=(z∣x)P=(z|x)P=(z∣x)。根据贝叶斯公式，有： p(z∣x)=p(x,z)p(x)=p(x,z)∫p(x,z)dzp(z|x)=\frac{p(x,z)}{p(x)}=\frac{p(x,z)}{\int p(x,z)dz}p(z∣x)=p(x)p(x,z)​=∫p(x,z)dzp(x,z)​ 但是在实际应用中，可能由于积分没有闭式解，或者是指数级的计算复杂度
变分推断 python_变分推断（Variational Inference）
weixin_39840733的博客
12-08 1456
变分对于普通的函数f(x)，我们可以认为f是一个关于x的一个实数算子，其作用是将实数x映射到实数f(x)。那么类比这种模式，假设存在函数算子F，它是关于f(x)的函数算子，可以将f(x)映射成实数F(f(x)) 。对于f(x)我们是通过改变x来求出f(x)的极值，而在变分中这个x会被替换成一个函数y(x)，我们通过改变x来改变y(x),最后使得F(y(x))求得极值。变分:指的是泛函的变分。打个比...
变分推断（Variational Inference）最新进展简述.docx
10-26
变分推断（Variational Inference, VI）作为一种在贝叶斯统计中处理后验概率分布的近似方法，已经成为机器学习领域中的重要工具。它通过将后验推断问题转化为寻找最佳的变分分布来逼近真实后验，进而解决大规模数据...
Variational Inference
a7910932的专栏
06-22 1485
关于变分推断(Variational Inference)的介绍。
Python-PyTorch自编码变分推断主题模型
08-09
(PyTorch)自编码变分推断主题模型
变分贝叶斯推断matlab代码-Robust-Streaming-Tensor-Factorization:稳健流张量因式分解
06-02
变分贝叶斯推断matlab代码稳健流张量因式分解 此存储库包含与将出现在 IEEE ICDM 2018 上的论文“Variational Bayesian Inference for Robust Streaming Tensor Factorization and Completion”相关的代码。论文作者是 和 。 有关此代码的问题，请联系 Cole Hawkins。 我们的贡献包含在文件“streaming_bayesian_completion.m”中。 我们的代码需要 Matlab Tensor Toolbox： 要运行 OLSTEC 文件夹中的所有文件，您将需要 Poblano 工具箱：
泛函分析 - 变分贝叶斯推理 （Variational Inference）
zbbmm的博客
03-22 2069
泛函 对于普通的函数f(x)，我们可以认为f是一个关于x的一个实数算子，其作用是将实数x映射到实数f(x)。那么类比这种模式，假设存在函数算子F，它是关于f(x)的函数算子，可以将f(x)映射成实数F(f(x)) 。对于f(x)我们是通过改变x来求出f(x)的极值，而在变分中这个x会被替换成一个函数y(x)，我们通过改变x来改变y(x),最后使得F(y(x))求得极值。 变分 变分:指...
变分推断 - Variational Inference
weixin_44522007的博客
02-19 418
通俗易懂版本解释 首先，我们的原始目标是，需要根据已有数据推断需要的分布p；当p不容易表达，不能直接求解时，可以尝试用变分推断 Variational Inference 的方法，即，寻找容易表达和求解的分布q，当p和q的距离很小的时候，q就可以作为p的近似分布，称为输出结果了。 在这个过程中，我们的关键点转变了，从 ”求分布“ 的推断问题，变成了 ”缩小距离“ 的优化问题。 黄色的分布时我们的原始目标p，不好求。它看上去有点像高斯，那我们尝试从高斯分布中找一个红q和一个绿q，分布计算一下p和他们重叠
变分推断（variational inference）
qq_40823914的博客
12-03 990
变分推断（variational inference） 原创 2017年02月12日 12:13:49 标签： 2796 编辑 删除 variational inference 大家对贝叶斯公式应该都很熟悉 P(Z|X)=p(X,Z)∫zp(X,Z=z)dz 我们称P(Z|X)为posterior distribution。pos
【Traditional Machine Learning】变分推断（Variational Inference）
devil_son1234的博客
05-10 263
在概率模型的应用中，一个中心任务是在给定观测（可见）数据变量X的条件下，计算潜在变量Z的后验概率分布p(Z j X)，以及计算关于这个概率分布的期望。对于实际应用中的许多模型来说，计算后验概率分布或者计算关于这个后验概率分布的期望是不可⾏的。这可能是由于潜在空间的维度太搞，以至于无法直接计算，或者由于后验概率分布的形式特别复杂，从而期望无法得到解析解。 变分 对于普通的函数f(x)，我们可以认为f是一个关于x的一个实数算子，其作用是将实数x映射到实数f(x)。那么类比这种模式，假设存在函数算子F，它是关于f
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Burt3的博客
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转 变分推断(variational inference)学习笔记(1)——概念介绍
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