测度论与概率论笔记4：测度空间上的积分（上）

测度空间的积分

接下来我们定义测度空间上的积分，方法还是采用典型方法，需要三步：
第一步：定义非负简单函数的积分
第二步：由于非负可测函数都可由渐升非负简单函数列逼近，由此定义非负可测函数的积分
第三步：将一般可测函数分解为正负部，其积分为正部的积分减去负部的积分
接下来的讨论，如无特别说明，测度空间为$(X,\mathcal{F},\mu )$，$\mathcal{F}$中的集合称为可测集

非负简单函数的积分

对非负简单函数$f=\sum _{k=1}^n{c}_k{I}_{E_k}$，$E_1,\cdots ,E_n$为两两不交的可测集，$X=\bigcup _{k=1}^n{E}_k$，$c_1,\cdots ,c_n$为非负实数，定义其积分为$${\int }_{X}fd\mu =\sum _{k=1}^n{c}_k\mu (E_k)$$

1. 实际上，非负简单函数的表示方法不唯一，因此要证明这一定义是良定义，也就是说，不论表示为何种形式，积分的定义是唯一。
   我们设$f=\sum _{k=1}^n{c}_k{I}_{E_k}=\sum _{k=1}^m{d}_k{I}_{F_k}$，其中，$E_1,\cdots ,E_n$为两两不交的可测集，$F_1,\cdots ,F_m$为两两不交的可测集，$X=\bigcup _{k=1}^n{E}_k=\bigcup _{k=1}^m{F}_k$，$c_1,\cdots ,c_n,d_1,\cdots ,d_m$都是非负实数。设$I_1=\sum _{k=1}^n{c}_k\mu (E_k),I_2=\sum _{k=1}^m{d}_k\mu (F_k)$。则$f$还可以表示为$$f=\sum _{i=1}^n\sum _{j=1}^m{c}_i{I}_{E_i\cap F_j}=\sum _{i=1}^n\sum _{j=1}^m{d}_j{I}_{E_i\cap F_j}$$这两种方法是同一种表示方法¹，在该表示法下的积分为$$I_3=\sum _{i=1}^n\sum _{j=1}^m{c}_i\mu (E_i\cap F_j)=\sum _{i=1}^n\sum _{j=1}^m{d}_j\mu (E_i\cap F_j)$$²而 { E i ∩ F j : i = 1 , 2 , ⋯   , n , j = 1 , 2 , ⋯   , m } \{E_i\cap F_j:i=1,2,\cdots,n,j=1,2,\cdots,m\} {Ei​∩Fj​:i=1,2,⋯,n,j=1,2,⋯,m}是两两不交的可测集，并且$X=\bigcup _{i=1}^n\bigcup _{j=1}^m{E}_i\cap F_j$，而$$I_3=\sum _{i=1}^n\sum _{j=1}^m{c}_i\mu (E_i\cap F_j)=\sum _{i=1}^n{c}_i\sum _{j=1}^m\mu (E_i\cap F_j)=\sum _{i=1}^n{c}_i\mu (E_i)=I_1$$同理可证$I_3=I_2$，故$I_1=I_2$

2. 非负简单函数积分的性质：
   性质1: $A$是可测集，则${\int }_X{I}_{A}d\mu =\mu (A)$
   性质2: 对任意的非负简单函数$f$，${\int }_{X}fd\mu \ge 0$
   性质3:（半线性性质） 对任意的非负简单函数$f,g$，对任意的非负实数$a,b$，$af+bg$也是非负简单函数，并且$${\int }_X(af+bg)d\mu =a{\int }_{X}fd\mu +b{\int }_{X}gd\mu$$ 性质4：（不等式性质）$f,g$是非负简单函数，$f\le g$，则$${\int }_{X}fd\mu \le {\int }_{X}gd\mu$$ 性质5： { f n } \{f_n\} {fn​}是渐升的非负简单函数列，$g$是非负简单函数，并且$g\le \underset{n\to \infty }{\lim }{f}_n$，则有$${\int }_{X}gd\mu \le \underset{n\to \infty }{\lim }{\int }_X{f}_{n}d\mu$$

非负简单函数性质的证明：仅证明性质3和性质5，性质4的证明思路和性质3类似，而性质1,2是显然的
性质3的证明：设$f=\sum _{k=1}^n{c}_k{I}_{E_k},g=\sum _{k=1}^m{d}_k{I}_{F_k}$，其中$E_1,\cdots ,E_n$为两两不交的可测集，$F_1,\cdots ,F_m$为两两不交的可测集，并且$X=\bigcup _{k=1}^n{E}_k=\bigcup _{k=1}^m{F}_k$，$c_1,\cdots ,c_n,d_1,\cdots ,d_m$为非负实数，则$$af+bg=\sum _{i=1}^n\sum _{j=1}^m(a{c}_i+b{d}_j)I_{E_i\cap F_j}$$则$$\begin{array}{rl}& {\int }_X(af+bg)d\mu =\sum _{i=1}^n\sum _{j=1}^m(a{c}_i+b{d}_j)\mu (E_i\cap F_j)\\ =& a\sum _{i=1}^n\sum _{j=1}^m{c}_i\mu (E_i\cap F_j)+b\sum _{i=1}^n\sum _{j=1}^m{d}_j\mu (E_i\cap F_j)\\ =& a\sum _{i=1}^n{c}_i\sum _{j=1}^m\mu (E_i\cap F_j)+b\sum _{j=1}^m{d}_j\sum _{i=1}^n\mu (E_i\cap F_j)\\ =& a\sum _{i=1}^n{c}_i\mu (E_i)+b\sum _{j=1}^m{d}_j\mu (F_j)\\ =& a{\int }_{X}fd\mu +b{\int }_{X}gd\mu \end{array}$$性质5的证明： 对于任意的$c\in (0,1)$，定义 A n = { f n ≥ c g } B n = { f n < c g } A_n=\{f_n\ge cg\}\\ B_n=\{f_n < cg\} An​={fn​≥cg}Bn​={fn​<cg}则$${\int }_X{f}_{n}d\mu ={\int }_X{f}_n{I}_{A_n}d\mu +{\int }_X{f}_n{I}_{B_n}d\mu \ge {\int }_X{f}_n{I}_{A_n}d\mu$$由于 { f n } \{f_n\} {fn​}是渐升列，故$E_1\subset E_2\subset E_3\subset \cdots \subset E_n\subset \cdots$，并且，$E_n\uparrow X$，我们证明${\int }_{X}g{I}_{A_n}d\mu \uparrow {\int }_{X}gd\mu$，设$g=\sum _{k=1}^n{c}_k{I}_{E_k}$，其中$E_1,\cdots ,E_n$为两两不交的可测集，并且$X=\bigcup _{k=1}^n{E}_k$，$c_1,\cdots ,c_n$为非负实数，则$$g{I}_{A_n}=\sum _{k=1}^n{c}_k{I}_{E_k\cap A_n}+0.I_{B_n}$$则$${\int }_{X}g{I}_{A_n}d\mu =\sum _{k=1}^n{c}_k\mu (E_k\cap A_n)$$由测度的下连续性，就有
$$\begin{array}{rl}& \underset{n\to \infty }{\lim }{\int }_{X}g{I}_{A_n}d\mu =\underset{n\to \infty }{\lim }\sum _{k=1}^n{c}_k\mu (E_k\cap A_n)\\ =& \sum _{k=1}^n{c}_k\underset{n\to \infty }{\lim }\mu (E_k\cap A_n)=\sum _{k=1}^n{c}_k\mu (E_k)={\int }_{X}gd\mu \end{array}$$并且$${\int }_X{f}_n{I}_{A_n}d\mu \ge c{\int }_{X}g{I}_{A_n}d\mu$$故$${\int }_X{f}_{n}d\mu \ge c{\int }_{X}g{I}_{A_n}d\mu$$两边令$n\to \infty$，有$$\underset{n\to \infty }{\lim }{\int }_X{f}_{n}d\mu \ge c{\int }_{X}gd\mu$$再令$c\to 1$，就有$$\underset{n\to \infty }{\lim }{\int }_X{f}_{n}d\mu \ge {\int }_{X}gd\mu$$

非负可测函数的积分

由简单函数逼近定理，对任意非负可测函数$f$，存在渐升的非负简单函数列 { f n } \{f_n\} {fn​}，$f_n\uparrow f$，则我们可以定义非负可测函数$f$的积分为$${\int }_{X}fd\mu =\underset{n\to \infty }{\lim }{\int }_X{f}_{n}d\mu$$

1. 该定义是良定义：所谓的良定义是指：无论选取何种渐升的非负简单函数列 { f n } \{f_n\} {fn​}，只要$f_n\uparrow f$，所得到的积分值是相等的。对两个非负渐升的简单函数列 { f n } \{f_n\} {fn​}和 { g n } \{g_n\} {gn​}，并且处处成立$\underset{n\to \infty }{\lim }{f}_n=\underset{n\to \infty }{\lim }{g}_n$，那么对任意的$m\ge 1$，都有$$\begin{gathered} f_m\le \underset{n\to \infty }{\lim }{g}_n \\ {g}_m\le \underset{n\to \infty }{\lim }{f}_n \end{gathered}$$因此，由非负简单函数积分的性质，就有$$\begin{gathered} {\int }_X{f}_{m}d\mu \le \underset{n\to \infty }{\lim }{\int }_X{g}_{n}d\mu \\ {\int }_X{g}_{m}d\mu \le \underset{n\to \infty }{\lim }{\int }_X{f}_{n}d\mu \end{gathered}$$两边令$m\to \infty$，就有$$\begin{gathered} \underset{m\to \infty }{\lim }{\int }_X{f}_{m}d\mu \le \underset{n\to \infty }{\lim }{\int }_X{g}_{n}d\mu \\ \underset{m\to \infty }{\lim }{\int }_X{g}_{m}d\mu \le \underset{n\to \infty }{\lim }{\int }_X{f}_{n}d\mu \end{gathered}$$这就得到$$\underset{n\to \infty }{\lim }{\int }_X{f}_{n}d\mu =\underset{n\to \infty }{\lim }{\int }_X{g}_{n}d\mu$$
2. 由1，非负可测函数的积分与所选取的渐升非负简单函数列无关，故计算积分值时，选取任意的渐升非负简单函数列都是可以的。如果选取的是我们证明简单函数逼近定理时的渐升非负简单函数列，那么就有 ∫ X f d μ = lim ⁡ n → ∞ [ ∑ k = 1 n 2 n − 1 k 2 n μ { k 2 n ≤ f < k + 1 2 n } + n μ { f ≥ n } ] \int_Xfd\mu=\lim_{n\to\infty}\left[\sum_{k=1}^{n2^n-1}\frac{k}{2^n}\mu\{\frac{k}{2^n}\le f < \frac{k+1}{2^n}\}+n\mu\{f\ge n\}\right] ∫X​fdμ=n→∞lim​[k=1∑n2n−1​2nk​μ{2nk​≤f<2nk+1​}+nμ{f≥n}]这里选取的非负简单函数列为 { h n } \{h_n\} {hn​}，其中 h n = ∑ k = 0 n . 2 n − 1 k 2 n I { k 2 n ≤ f < k + 1 2 n } + n I { f ≥ n } h_n=\sum_{k=0}^{n.2^n-1}\frac{k}{2^n}I_{\{\frac{k}{2^n}\le f < \frac{k+1}{2^n}\}}+nI_{\{f\ge n\}} hn​=k=0∑n.2n−1​2nk​I{2nk​≤f<2nk+1​}​+nI{f≥n}​后面沿用这个记号
3. 该定义还有一个等价定义 ∫ X f d μ = sup ⁡ { ∫ X g d μ : g ≤ f , g 是 非 负 简 单 函 数 } \int_Xfd\mu=\sup\{\int_Xgd\mu:g\le f,g是非负简单函数\} ∫X​fdμ=sup{∫X​gdμ:g≤f,g是非负简单函数}

证：我们记 I = ∫ X f d μ = sup ⁡ { ∫ X g d μ : g ≤ f , g 是 非 负 简 单 函 数 } I= \int_Xfd\mu=\sup\{\int_Xgd\mu:g\le f,g是非负简单函数\} I=∫X​fdμ=sup{∫X​gdμ:g≤f,g是非负简单函数}任取一列渐升的非负简单函数列 { f n } \{f_n\} {fn​}，并且$f_n\uparrow f$，则$f_n\le f$，由$I$的定义，就有$${\int }_X{f}_{n}d\mu \le I$$令$n\to \infty$，就有$${\int }_{X}fd\mu \le I$$反之，我们分两种情况讨论：
情形1：当$I=+\infty$时，存在非负简单函数列 { f n } \{f_n\} {fn​}，$f_n\le f$，并且$$\underset{n\to \infty }{\lim }{\int }_X{f}_{n}d\mu =+\infty$$令 g n = max ⁡ { f 1 , f 2 , ⋯   , f n , h n } g_n=\max\{f_1,f_2,\cdots,f_n,h_n\} gn​=max{f1​,f2​,⋯,fn​,hn​}，容易验证$g_n$也是非负简单函数，并且 { g n } \{g_n\} {gn​}是渐升的，同时，由于$$f_1\le f,f_2\le f,\cdots ,f_n\le f,h_n\le f$$故$g_n\le f$，而$g_n\ge h_n$，由夹逼准则，$\underset{n\to \infty }{\lim }{g}_n=f$，则$$\underset{n\to \infty }{\lim }{\int }_X{g}_{n}d\mu =+\infty ={\int }_{X}fd\mu$$情形2：当$I<+\infty$时，存在非负简单函数列 { f n } \{f_n\} {fn​}，$f_n\le f$，并且$${\int }_X{f}_{n}d\mu >I-\frac{1}{n}$$如同情形1一样构造 { g n } \{g_n\} {gn​}，则$$I-\frac{1}{n}<{\int }_X{f}_{n}d\mu \le {\int }_X{g}_{n}d\mu \le I$$由夹逼准则$$\underset{n\to \infty }{\lim }{\int }_X{g}_{n}d\mu ={\int }_{X}fd\mu =I$$

4. 若$f$是一个非负简单函数，则${\int }_{X}fd\mu$是良定义的，也就是说，无论采取上节的定义，还是本节的定义，得到的积分值是一致的，这由注3容易验证，这里省略
5. 非负可测函数积分的性质：
   性质1（非负性）：$f$是非负可测函数，则${\int }_{X}fd\mu \ge 0$
   性质2（线性性质）：$f,g$是两个非负可测函数，$a,b$是两个非负实数，则$${\int }_X(af+bg)d\mu =a{\int }_{X}fd\mu +b{\int }_{X}gd\mu$$性质3（不等式性质） ：$f,g$是两个非负可测函数，并且处处成立$f\le g$，则$${\int }_{X}fd\mu \le {\int }_{X}gd\mu$$

一般可测函数的积分

对于一般的可测函数，我们定义其积分为$${\int }_{X}fd\mu ={\int }_X{f}^{+}d\mu -{\int }_X{f}^{-}d\mu$$当然前提是要这个式子有意义，这个式子有意义的充要条件是 min ⁡ { ∫ X f + d μ , ∫ X f − d μ } < + ∞ \min\{\int_X f^+d\mu,\int_X f^-d\mu\}<+\infty min{∫X​f+dμ,∫X​f−dμ}<+∞此时我们称$f$积分存在，如果 max ⁡ { ∫ X f + d μ , ∫ X f − d μ } < + ∞ \max\{\int_X f^+d\mu,\int_X f^-d\mu\}<+\infty max{∫X​f+dμ,∫X​f−dμ}<+∞则这个积分还是实数，此时我们称$f$可积

1. 任意可测集上的积分：如果$A$是可测集，$f$是可测函数，则如果$f{I}_A$积分存在或可积，就称$f$在$A$上积分存在或可积，积分值记为$${\int }_{A}fd\mu ={\int }_{X}f{I}_{A}d\mu$$
2. 几乎处处定义的可测函数的积分：$f$虽然不是可测函数，但其与可测函数$h$几乎处处相等，如果$h$积分存在或可积，我们称$f$积分存在或可积，积分值为${\int }_{X}hd\mu$，后面我们将证明这一定义是良定义

积分的性质

定理4.1（可积的充要条件） $f$为可测函数.
(1) 如果$f$的积分存在，则$\left|{\int }_{X}fd\mu \right|\le {\int }_X|f|d\mu$
(2) $f$可积当且仅当$|f|$可积
(3) 如果$f$可积，则$f$几乎处处有限

证：
（1）如果${\int }_{X}fd\mu =+\infty$，则${\int }_X{f}^{+}d\mu =+\infty ,{\int }_X{f}^{-}d\mu <+\infty$，因此$${\int }_X|f|d\mu ={\int }_X{f}^{+}d\mu +{\int }_X{f}^{-}d\mu =+\infty$$故$$\left|{\int }_{X}fd\mu \right|={\int }_X|f|d\mu$$而${\int }_{X}fd\mu =-\infty$时也是类似的，当$f$可积时，由三角不等式$$\left|{\int }_{X}fd\mu \right|=\left|{\int }_X{f}^{+}d\mu -{\int }_X{f}^{-}d\mu \right|\le {\int }_X{f}^{+}d\mu +{\int }_X{f}^{-}d\mu ={\int }_X|f|d\mu$$（2）$f$可积的充要条件是$${\int }_X{f}^{+}d\mu <+\infty ,{\int }_X{f}^{-}d\mu <+\infty$$而$${\int }_X|f|d\mu ={\int }_X{f}^{+}d\mu +{\int }_X{f}^{-}d\mu$$故由此不难得出$f$可积当且仅当$|f|$可积
（3）如果$f$非负，$f$不几乎处处有限，那么 μ { f = + ∞ } = μ ( ⋂ n = 1 ∞ { f ≥ n } ) = δ > 0 \displaystyle\mu\{f=+\infty\}=\mu\left(\bigcap_{n=1}^\infty\{f\ge n\}\right)=\delta>0 μ{f=+∞}=μ(n=1⋂∞​{f≥n})=δ>0，那么由单调性，对任意的$n\ge 1$，都有 μ { f ≥ n } ≥ μ { f = + ∞ } = δ \mu\{f\ge n\}\ge \mu\{f=+\infty\}=\delta μ{f≥n}≥μ{f=+∞}=δ因此 ∫ X f d μ = lim ⁡ n → ∞ [ ∑ k = 1 n . 2 n − 1 k n . 2 n μ { k n . 2 n ≤ f < k + 1 n . 2 n } + n μ { f ≥ n } ] ≥ lim ⁡ n → ∞ n μ { f ≥ n } ≥ δ lim ⁡ n → ∞ n = + ∞ \begin{aligned} &\int_Xfd\mu=\lim_{n\to\infty}\left[\sum_{k=1}^{n.2^n-1}\frac{k}{n.2^n}\mu\{\frac{k}{n.2^n}\le f<\frac{k+1}{n.2^n}\}+n\mu\{f\ge n\}\right]\\\ge&\lim_{n\to\infty}n\mu\{f\ge n\}\ge \delta\lim_{n\to\infty}n=+\infty \end{aligned} ≥​∫X​fdμ=n→∞lim​[k=1∑n.2n−1​n.2nk​μ{n.2nk​≤f<n.2nk+1​}+nμ{f≥n}]n→∞lim​nμ{f≥n}≥δn→∞lim​n=+∞​$f$不可积，因此，如果$f$可积，则$f$几乎处处有限
对一般的可测函数，$f$可积的充要条件是$|f|$可积，则$f$可积，$|f|$几乎处处有限，$f$也几乎处处有限

定理4.2 $f,g$是可测函数.
（1）对任意的可测集$A$，并且$\mu (A)=0$，有$${\int }_{A}fd\mu =0$$（2）如果$f,g$积分存在且$f\ge ga.e$，则${\int }_{X}fd\mu \ge {\int }_{X}gd\mu$
（3）如果$f,g$几乎处处相等，那么只要其中一个积分存在，另一个积分也存在而且两个积分值相等

证：
（1） 如果$f$在$A$上非负，对任意的非负简单函数$g\le f{I}_A$，则$g$几乎处处为0，显然${\int }_{X}gd\mu =0$，故${\int }_{A}fd\mu =0$，对一般的可测函数$f$，$f^{+}{I}_A,f^{-}{I}_A$也几乎处处为0，由此可得${\int }_X(f{I}_A{)}^{+}d\mu ={\int }_X{f}^{+}{I}_{A}d\mu =0,{\int }_X(f{I}_A{)}^{-}d\mu ={\int }_X{f}^{-}{I}_{A}d\mu =0$，故${\int }_{A}fd\mu ={\int }_{X}f{I}_{A}d\mu =0$
（2） 如果$f,g$非负，$f\ge ga.e$，则令 A = { f ≥ g } B = { f < g } A=\{f\ge g\}\\ B=\{f<g\} A={f≥g}B={f<g}则$\mu (B)=0$，并且$$\begin{gathered} {\int }_{X}fd\mu ={\int }_{X}f{I}_{A}d\mu +{\int }_{X}f{I}_{B}d\mu ={\int }_{X}f{I}_{A}d\mu \\ {\int }_{X}gd\mu ={\int }_{X}g{I}_{A}d\mu +{\int }_{X}g{I}_{B}d\mu ={\int }_{X}g{I}_{A}d\mu \end{gathered}$$而$$f{I}_A\ge g{I}_B$$故$${\int }_{X}fd\mu ={\int }_{X}f{I}_{A}d\mu \ge {\int }_{X}g{I}_{A}d\mu ={\int }_{X}gd\mu$$当$f,g$为一般可测函数时，$f\ge ga.e.$，则不难推出$f^{+}\ge g^{+},f^{-}\le g^{-}a.e.$，就有$$\begin{gathered} {\int }_X{f}^{+}d\mu \le {\int }_X{g}^{+}d\mu \\ {\int }_X{f}^{-}d\mu \ge {\int }_X{g}^{-}d\mu \end{gathered}$$就可以证得结论
（3）$f=ga.e.$等价于$f\ge g,f\le ga.e$，再套用结论（2）即可

设$f$为几乎处处定义的可测函数，那么设$f=g=h$，$g,h$为可测函数，那么$g,h$几乎处处相等，那么应该同时积分存在或可积，并且积分值相等，那么对$f$的积分定义是良定义，也就是说，不与所选择的可测函数有关。定理4.2还说明了：如果在一个零测集上改变可测函数的值，不改变积分的存在性，不改变可积性，不改变积分的值。

定理4.3 $f$是可测函数，如果$f$几乎处处为0，则${\int }_{X}fd\mu =0$，反正，如果$f\ge 0a.e.$，${\int }_{X}fd\mu =0$，则$f=0a.e$

证：
(1) 如果$f=0a.e.$，则 f = f I { f ≠ 0 } f=fI_{\{f\neq 0\}} f=fI{f​=0}​，而 μ { f ≠ 0 } = 0 \mu\{f\neq 0\}=0 μ{f​=0}=0，因此 ∫ X f d μ = ∫ X f I { f ≠ 0 } d μ = 0 \int_X fd\mu=\int_X fI_{\{f\neq 0\}}d\mu=0 ∫X​fdμ=∫X​fI{f​=0}​dμ=0(2) 如果$f\ge 0$处处成立，${\int }_{X}fd\mu =0$，如果$f$不几乎处处为0，则 μ { f ≠ 0 } = μ ( ⋃ n = 1 ∞ { f ≥ 1 n } ) > 0 \mu\{f\neq 0\}=\mu\left(\bigcup_{n=1}^\infty\{f\ge\frac{1}{n}\}\right)>0 μ{f​=0}=μ(n=1⋃∞​{f≥n1​})>0则存在正整数$n_0$，有 μ { f ≥ 1 n 0 } > 0 \mu\{f\ge\frac{1}{n_0}\}>0 μ{f≥n0​1​}>0而 f ≥ 1 n 0 I { f ≥ 1 n 0 } f\ge \frac{1}{n_0}I_{\{f\ge \frac{1}{n_0}\}} f≥n0​1​I{f≥n0​1​}​因此 ∫ X f d μ ≥ μ { f ≥ 1 n 0 } n 0 > 0 \int_Xfd\mu\ge\frac{\mu\{f\ge \frac{1}{n_0}\}}{n_0}>0 ∫X​fdμ≥n0​μ{f≥n0​1​}​>0矛盾，因此$f=0a.e.$
而如果$f\ge 0a.e$，并且${\int }_{X}fd\mu =0$，则令 A = { f ≥ 0 } B = { f < 0 } A=\{f\ge 0\}\\ B=\{f<0\} A={f≥0}B={f<0}由于$\mu (B)=0$，就有$${\int }_{X}fd\mu ={\int }_{X}f{I}_{A}d\mu +{\int }_{X}f{I}_{B}d\mu ={\int }_{X}f{I}_{A}d\mu =0$$而$$f{I}_A\ge 0$$处处成立，因此，$f{I}_A=0,f=f{I}_{A}a.e.$，故$f=0a.e$

定理4.4 $f,g$是积分存在的可测函数.
（1）对任意的$a\in R$，$af$的积分存在，并且${\int }_X(af)d\mu =a{\int }_{X}fd\mu$
（2）如果${\int }_{X}fd\mu +{\int }_{X}gd\mu$有意义，那么$f+g$为几乎处处定义的可测函数，积分存在，并且$${\int }_X(f+g)d\mu ={\int }_{X}fd\mu +{\int }_{X}gd\mu$$

证：
（1）$a=0$时，$af=0$，则结论是显然的，我们就$a>0$的情况给出证明，$a<0$情况下的证明是类似的。
$af>0$等价于$f>0$，故$$(af{)}^{+}=a{f}^{+},(af{)}^{-}=a{f}^{-}$$再利用非负可测函数积分的性质即可证得（1）
（2）
①先证明$f+g$几乎处处有定义，分三种情况讨论：
情形1：${\int }_{X}fd\mu =+\infty ,{\int }_{X}gd\mu >-\infty$，则$${\int }_X{f}^{+}d\mu =+\infty ,{\int }_X{f}^{-}d\mu <+\infty ,{\int }_X{g}^{-}d\mu <+\infty$$由${\int }_X{f}^{-}d\mu <+\infty$，$f>-\infty a.e.$，由${\int }_X{g}^{-}d\mu <+\infty$，$g>-\infty a.e.$，$f+g$无意义有两种情况：一是$f=+\infty ,g=-\infty$，二是$f=-\infty ,g=+\infty$，令 A = { f = + ∞ , g = − ∞ } ∪ { f = − ∞ , g = + ∞ } A=\{f=+\infty,g=-\infty\}\cup\{f=-\infty,g=+\infty\} A={f=+∞,g=−∞}∪{f=−∞,g=+∞}那么 0 ≤ μ ( A ) ≤ μ { f = + ∞ , g = − ∞ } + μ { f = − ∞ , g = + ∞ } ≤ μ { g = − ∞ } + μ { f = − ∞ } = 0 \begin{aligned} 0\le& \mu(A)\le\mu\{f=+\infty,g=-\infty\}+\mu\{f=-\infty,g=+\infty\}\\\le&\mu\{g=-\infty\}+\mu\{f=-\infty\}=0 \end{aligned} 0≤≤​μ(A)≤μ{f=+∞,g=−∞}+μ{f=−∞,g=+∞}μ{g=−∞}+μ{f=−∞}=0​故$\mu (A)=0$，可见$f+g$处处有定义，${\int }_{X}fd\mu >-\infty ,{\int }_{X}gd\mu =+\infty$情形同理
情形2：${\int }_{X}fd\mu =-\infty ,{\int }_{X}gd\mu <+\infty$时，则有$${\int }_X{f}^{-}d\mu =+\infty ,{\int }_X{f}^{+}d\mu <+\infty ,{\int }_X{g}^{+}d\mu <+\infty$$可以推得$$f<+\infty ,g<+\infty a.e.$$于是$\mu (A)=0$，$f+g$几乎处处有定义，${\int }_{X}fd\mu <+\infty ,{\int }_{X}gd\mu =-\infty$情形同理
情形3：$f,g$均可积，此时$f,g$几乎处处有限，显然$\mu (A)=0$，$f+g$几乎处处有定义
$$f+g=(f+g)I_{A^c}a.e$$故$f+g$为几乎处处定义的可测函数
②再证明${\int }_X(f+g)d\mu ={\int }_{X}fd\mu +{\int }_{X}gd\mu$：
我们证明在$f+g$有意义的情况下，等式$$(f+g{)}^{+}+f^{-}+g^{-}=(f+g{)}^{-}+f^{+}+g^{+}$$成立，还是分三种情况讨论：
情形1：$f+g=+\infty$，此时有两种可能，$f=+\infty ,g>-\infty$或$f>-\infty ,g=+\infty$，仅证明前一种情况，后一种是类似的：
如果$f+g=+\infty ,f=+\infty ,g>-\infty$，则$$\begin{gathered} (f+g{)}^{+}=+\infty ,(f+g{)}^{-}=0 \\ {f}^{+}=+\infty ,f^{-}=0 \\ {g}^{+}\ge 0,g^{-}\ge 0 \end{gathered}$$由此可以得到等式两边均为$+\infty$
情形2：$f+g=-\infty$的证明与情形1类似，等式也成立
情形3：$|f+g|<+\infty$，则$f,g$都是实数，等式自然成立
对上面的等式两边积分，就可以得到$${\int }_X(f+g{)}^{+}d\mu +{\int }_X{f}^{-}d\mu +{\int }_X{g}^{-}d\mu ={\int }_X(f+g{)}^{-}d\mu +{\int }_X{f}^{+}d\mu +{\int }_X{g}^{+}d\mu$$分情况讨论：
情形1：如果${\int }_X{f}^{+}d\mu =+\infty$，那么${\int }_{X}fd\mu =+\infty ,{\int }_{X}gd\mu >-\infty$，因此，${\int }_X{f}^{-}d\mu <+\infty ,{\int }_X{g}^{-}d\mu <+\infty$，由于等式成立，${\int }_X(f+g{)}^{+}d\mu =+\infty$，而$$(f+g{)}^{-}\le f^{-}+g^{-}$$因此$${\int }_X(f+g{)}^{-}d\mu \le {\int }_X{f}^{-}d\mu +{\int }_X{g}^{-}d\mu <+\infty$$因此$f+g$积分存在，并且$${\int }_X(f+g)d\mu =+\infty ={\int }_{X}fd\mu +{\int }_{X}gd\mu$$${\int }_{X}gd\mu =+\infty$的情形也是类似的
情形2：${\int }_X{f}^{-}d\mu =+\infty 或{\int }_X{g}^{-}d\mu =+\infty$情形的证明同情形1类似，不再重复
情形3：$f,g$均可积，那么，由$$\begin{gathered} (f+g{)}^{+}\le f^{+}+g^{+} \\ (f+g{)}^{-}\le f^{-}+g^{-} \end{gathered}$$可以知道$f+g$也可积，移项即可证得等式

定理4.5 $f,g$是可积函数.
（1）如果${\int }_{A}fd\mu \ge {\int }_{A}gd\mu$对任意可测集$A$都成立，则$f\ge ga.e$
（2）如果${\int }_{A}fd\mu ={\int }_{A}gd\mu$对任意的可测集$A$均成立，则$f=ga.e.$

证：
（1）如果$f\ge ga.e.$不成立，那么 μ { f < g } = μ ( ⋃ n = 1 ∞ { g ≥ f + 1 n } ) > 0 \displaystyle\mu\{f<g\}=\mu(\bigcup_{n=1}^\infty\{g\ge f+\frac{1}{n}\})>0 μ{f<g}=μ(n=1⋃∞​{g≥f+n1​})>0，存在正整数$n_0$，有 μ { g ≥ f + 1 n 0 } > 0 \mu\{g\ge f+\frac{1}{n_0}\}>0 μ{g≥f+n0​1​}>0令 A = { g ≥ f + 1 n 0 } A=\{g\ge f+\frac{1}{n_0}\} A={g≥f+n0​1​}，则$${\int }_{A}gd\mu \ge {\int }_A(f+\frac{1}{n_0})d\mu ={\int }_{A}fd\mu +\frac{1}{n_0}\mu (A)>{\int }_{A}fd\mu$$矛盾，因此$f\ge ga.e.$
（2）由于对任意的的可测集$A$，${\int }_{A}fd\mu \ge {\int }_{A}gd\mu ,{\int }_{A}gd\mu \ge {\int }_{A}fd\mu$同时成立，再利用结论（1）即可证得

定理4.6（积分的绝对连续性） $f$是可积函数，则$\forall \epsilon >0,\exists \delta >0$，对任意的可测集$A$，只要$\mu (A)<\delta$，就有$${\int }_A|f|d\mu <\epsilon$$

证：
设$f\ge 0$，且$f$可积，如果$f$有界，设$f\le M$，那么对任意的正数$\epsilon >0$，对任意的可测集$A$，只要$\mu (A)<\frac{\epsilon }{M}$，那么$${\int }_{A}fd\mu ={\int }_{X}f{I}_{A}d\mu \le M{\int }_X{I}_{A}d\mu =M\mu (A)<\epsilon$$如果$f$是一般的非负可积函数，则$f$几乎处处有限，取一列渐升非负简单函数列 { f n } \{f_n\} {fn​}，$f_n\uparrow f$，则$$\underset{n\to \infty }{\lim }{\int }_X{f}_{n}d\mu ={\int }_{X}fd\mu$$对任意的$\epsilon >0$，存在正整数$n_0$，有$${\int }_{X}fd\mu -\frac{\epsilon }{2}<{\int }_X{f}_{n_0}d\mu \le {\int }_{X}fd\mu$$由于$f_{n_0}$有界，存在正数$\delta >0$，对任意的可测集$A$，只要$\mu (A)<\delta$，就有$${\int }_A{f}_{n_0}d\mu <\frac{\epsilon }{2}$$而$f-f_{n_0}$处处有意义，故也为非负可测函数，因此$${\int }_A(f-f_{n_0})d\mu \le {\int }_X(f-f_{n_0})d\mu <\frac{\epsilon }{2}$$从而$${\int }_{A}fd\mu <{\int }_A{f}_{n_0}d\mu +\frac{\epsilon }{2}<\epsilon$$一般可积函数只要利用上面的结论即可

三大积分极限定理

本节内容讲述测度论中最实用的定理——Levi定理、Fatou引理和Lebesgue控制收敛定理，用于解决积分和极限号交换的问题。

Levi渐升列定理

定理4.7（Levi渐升列定理） { f n } \{f_n\} {fn​}是几乎处处的非负渐升可测函数列，并且$f_n\uparrow fa.e.$，则$f$是几乎处处定义的非负可测函数，并且$$\underset{n\to \infty }{\lim }{\int }_X{f}_{n}d\mu ={\int }_{X}fd\mu$$

证：
先设 { f n , n = 1 , 2 , ⋯   } \{f_n,n=1,2,\cdots\} {fn​,n=1,2,⋯}和$f$都是处处非负的，并且对任意的$x\in X$，都有$f_n(x)\uparrow f(x)$，则对任意的$n\ge 1$，都有$${\int }_X{f}_{n}d\mu \le {\int }_{X}fd\mu$$因此$$\underset{n\to \infty }{\lim }{\int }_X{f}_{n}d\mu \le {\int }_{X}fd\mu$$只要证明$\underset{n\to \infty }{\lim }{\int }_X{f}_{n}d\mu \ge {\int }_{X}fd\mu$：对任意的$c\in (0,1)$，令 A n = { f n ≥ c f } A n ↑ X B n = { f n ≤ c f } B n ↓ ∅ A_n=\{f_n\ge cf\}\quad A_n\uparrow X\\ B_n=\{f_n\le cf\}\quad B_n\downarrow \emptyset An​={fn​≥cf}An​↑XBn​={fn​≤cf}Bn​↓∅则$${\int }_X{f}_{n}d\mu ={\int }_{A_n}{f}_{n}d\mu +{\int }_{B_n}{f}_{n}d\mu \ge {\int }_{A_n}{f}_{n}d\mu \ge c.{\int }_{A_n}fd\mu$$只要证明$$\underset{n\to \infty }{\lim }{\int }_{A_n}fd\mu ={\int }_{X}fd\mu$$即可，取非负渐升简单函数列 { h n } \{h_n\} {hn​}，$h_n\uparrow f$，则$$\begin{gathered} \underset{n\to \infty }{\lim }{\int }_X{h}_{n}d\mu ={\int }_{X}fd\mu \\ \underset{n\to \infty }{\lim }{\int }_{A_m}{h}_{n}d\mu ={\int }_{A_m}fd\mu \end{gathered}$$并且由测度的上连续性，不难证明$$\underset{m\to \infty }{\lim }{\int }_{A_m}{h}_{n}d\mu ={\int }_X{h}_{n}d\mu$$情形1：${\int }_{X}fd\mu =+\infty$，则对任意的正数$M>0$，存在正整数$n_0$，有$${\int }_X{h}_{n_0}d\mu \ge 2M$$存在正整数$m_0$，有$${\int }_{A_{m_0}}{h}_{n_0}d\mu \ge M$$因此$${\int }_{A_{m_0}}fd\mu \ge {\int }_{A_{m_0}}{h}_{n_0}d\mu \ge M$$从而$$\underset{n\to \infty }{\lim }{\int }_{A_n}fd\mu =+\infty ={\int }_{X}fd\mu$$情形2：${\int }_{X}fd\mu <+\infty$，首先，$\underset{n\to \infty }{\lim }fd\mu \le {\int }_{X}fd\mu$是显然成立的，只要证明$\underset{n\to \infty }{\lim }{\int }_{A_n}fd\mu \ge {\int }_{X}fd\mu$即可。
对于任意的$\epsilon >0$，由$\underset{m\to \infty }{\lim }{\int }_X{h}_{m}d\mu ={\int }_{X}fd\mu$，存在正整数$m_0$，使得$${\int }_X{h}_{m_0}d\mu \ge {\int }_{X}fd\mu -\frac{\epsilon }{2}$$又由$\underset{n\to \infty }{\lim }{\int }_{A_n}{h}_{m_0}d\mu ={\int }_X{h}_{m_0}d\mu$，存在正整数$N$，$n\ge N$时，有$${\int }_{A_n}{h}_{m_0}d\mu \ge {\int }_X{h}_{m_0}d\mu -\frac{\epsilon }{2}$$则$${\int }_{A_n}fd\mu \ge {\int }_{X}fd\mu -\epsilon$$令$n\to \infty$，有$$\underset{n\to \infty }{\lim }{\int }_{A_n}fd\mu \ge {\int }_{X}fd\mu -\epsilon$$由$\epsilon$的任意性，就有$$\underset{n\to \infty }{\lim }{\int }_{A_n}fd\mu \ge {\int }_{X}fd\mu$$故$\underset{n\to \infty }{\lim }{\int }_{A_n}fd\mu ={\int }_{X}fd\mu$
前面我们证明了不等式${\int }_X{f}_{n}d\mu \ge c{\int }_{A_n}fd\mu$，令$n\to \infty$，就有$$\underset{n\to \infty }{\lim }{\int }_X{f}_{n}d\mu \ge c{\int }_{X}fd\mu$$再令$c\to 1$，就有$$\underset{n\to \infty }{\lim }{\int }_X{f}_{n}d\mu \ge {\int }_{X}fd\mu$$故$$\underset{n\to \infty }{\lim }{\int }_X{f}_{n}d\mu ={\int }_{X}fd\mu$$如果 { f n } \{f_n\} {fn​}几乎处处非负渐升，并且$f_n\uparrow f$，则令 A = { f n ≥ 0 , n = 1 , 2 , ⋯   , f n ↑ f } A=\{f_n\ge0,n=1,2,\cdots,f_n\uparrow f\} A={fn​≥0,n=1,2,⋯,fn​↑f}则$\mu (A^c)=0$，令$\overline{f_n}=f_n{I}_A,n=1,2,\cdots ,\overline{f}=f{I}_A$，则$\overline{f_n}$非负可测并且$\overline{f_n}\uparrow \overline{f}$，就有$${\int }_X{f}_{n}d\mu ={\int }_X\overline{f_n}d\mu \uparrow {\int }_X\overline{f}d\mu ={\int }_{X}fd\mu$$

推论4.1（求和号与积分号交换） { f n } \{f_n\} {fn​}为非负可测函数列（几乎处处非负的可测函数列），则$${\int }_X\sum _{n=1}^{\infty }{f}_{n}d\mu =\sum _{n=1}^{\infty }{\int }_X{f}_{n}d\mu$$

推论4.2（区间可列可加性） $f$是积分存在的可测函数， { A n , n = 1 , 2 , ⋯   } \{A_n,n=1,2,\cdots\} {An​,n=1,2,⋯}是可测集$A$的一个可列可测分割，则$${\int }_{A}fd\mu =\sum _{n=1}^{\infty }{\int }_{A_n}fd\mu$$

Fatou引理

定理4.8（Fatou引理） 对于任何几乎处处非负的可测函数列 { f n , n = 1 , 2 , ⋯   } \{f_n,n=1,2,\cdots\} {fn​,n=1,2,⋯}，都有$${\int }_X\underset{n\to \infty }{\mathrm{liminf}}{f}_{n}d\mu \le \underset{n\to \infty }{\mathrm{liminf}}{\int }_X{f}_{n}d\mu$$

证：
只要证明了 { f n , n = 1 , 2 , ⋯   } \{f_n,n=1,2,\cdots\} {fn​,n=1,2,⋯}处处非负的情形成立即可，则$\underset{n\to \infty }{\mathrm{liminf}}{f}_n=\underset{n\to \infty }{\lim }\underset{k\ge n}{\inf }{f}_k$， { inf ⁡ k ≥ n f k , n = 1 , 2 , ⋯   } \displaystyle\{\inf_{k\ge n}f_k,n=1,2,\cdots\} {k≥ninf​fk​,n=1,2,⋯}非负渐升，由Levi定理$${\int }_X\underset{n\to \infty }{\mathrm{liminf}}{f}_{n}d\mu =\underset{n\to \infty }{\lim }{\int }_X\underset{k\ge n}{\inf }{f}_{k}d\mu$$而对$n\ge 1$，有$$\underset{k\ge n}{\inf }{f}_k\le f_n$$故$${\int }_X\underset{k\ge n}{\inf }{f}_{k}d\mu \le {\int }_X{f}_{n}d\mu$$两边取下极限，就有$$\underset{n\to \infty }{\lim }{\int }_X\underset{k\ge n}{\inf }{f}_{k}d\mu \le \underset{n\to \infty }{\mathrm{liminf}}{\int }_X{f}_{n}d\mu$$就有$${\int }_X\underset{n\to \infty }{\mathrm{liminf}}{f}_{n}d\mu =\underset{n\to \infty }{\lim }{\int }_X\underset{k\ge n}{\inf }{f}_{k}d\mu \le \underset{n\to \infty }{\mathrm{liminf}}{\int }_X{f}_{n}d\mu$$证毕

推论4.3(Fatou引理的推广) { f n , n = 1 , 2 , ⋯   } \{f_n,n=1,2,\cdots\} {fn​,n=1,2,⋯}是可测函数列.
（1）如果存在可积函数$g$，使得$f_n\ge ga.e.,n=1,2,\cdots$，则$\underset{n\to \infty }{\mathrm{liminf}}{f}_n$积分存在并且$${\int }_X\underset{n\to \infty }{\mathrm{liminf}}{f}_{n}d\mu \le \underset{n\to \infty }{\mathrm{liminf}}{\int }_X{f}_{n}d\mu$$（2）如果存在可积函数$g$，使得$f_n\le ga.e.,n=1,2,\cdots$，则$\underset{n\to \infty }{\mathrm{limsup}}{f}_n$积分存在并且$$\underset{n\to \infty }{\mathrm{limsup}}{\int }_X{f}_{n}d\mu \le {\int }_X\underset{n\to \infty }{\mathrm{limsup}}{f}_{n}d\mu$$

证：
（1）由$g$可积，$g$几乎处处有限，不妨就设$g$处处有限，则$f_n-g$处处有意义且非负，故 { f n − g , n = 1 , 2 , ⋯   } \{f_n-g,n=1,2,\cdots\} {fn​−g,n=1,2,⋯}是是几乎处处非负的可测函数，则$$\begin{array}{rl}& {\int }_X\underset{n\to \infty }{\mathrm{liminf}}(f_n-g)d\mu ={\int }_X(\underset{n\to \infty }{\mathrm{liminf}}{f}_n-g)d\mu \\ =& {\int }_X\underset{n\to \infty }{\mathrm{liminf}}{f}_{n}d\mu -{\int }_{X}gd\mu \\ \le & \underset{n\to \infty }{\mathrm{liminf}}{\int }_X(f_n-g)d\mu =\underset{n\to \infty }{\mathrm{liminf}}{\int }_X{f}_{n}d\mu -{\int }_{X}gd\mu \end{array}$$故$${\int }_X\underset{n\to \infty }{\mathrm{liminf}}{f}_{n}d\mu \le \underset{n\to \infty }{\mathrm{liminf}}{\int }_X{f}_{n}d\mu$$（2）的证明和（1）类似，省略

Lebesgue控制收敛定理

定理4.8（Lebesgue控制收敛定理） { f n } \{f_n\} {fn​}是可积函数列，$f_n\stackrel{a.e.}{\to }f$或$f_n\stackrel{\mu }{\to }f$，存在非负可积函数$g$，满足$$|f_n|\le ga.e.n=1,2,\cdots$$则$f$可积，同时有$$\underset{n\to \infty }{\lim }{\int }_X{f}_{n}d\mu ={\int }_{X}fd\mu$$

证：
先证明几乎处处收敛的情形：实际上，$g,-g$都是可积函数，并且$$-g\le f_n\le ga.e.n=1,2,\cdots$$由推广的Fatou引理，并且$$\begin{gathered} \underset{n\to \infty }{\mathrm{limsup}}{\int }_X{f}_{n}d\mu \le {\int }_X\underset{n\to \infty }{\mathrm{limsup}}{f}_{n}d\mu \\ \underset{n\to \infty }{\mathrm{liminf}}{\int }_X{f}_{n}d\mu \ge {\int }_X\underset{n\to \infty }{\mathrm{liminf}}{f}_{n}d\mu \end{gathered}$$并且$$f=\underset{n\to \infty }{\mathrm{limsup}}{f}_n=\underset{n\to \infty }{\mathrm{liminf}}{f}_{n}a.e.$$同时，$|f|\le ga.e.$，因此$f$可积，同时$${\int }_X\underset{n\to \infty }{\mathrm{limsup}}{f}_{n}d\mu ={\int }_X\underset{n\to \infty }{\mathrm{liminf}}{f}_{n}d\mu ={\int }_{X}fd\mu$$因此$$\underset{n\to \infty }{\lim }{\int }_X{f}_{n}d\mu ={\int }_{X}fd\mu$$如果$f_n\stackrel{\mu }{\to }f$，那么由Riesz定理， { ∫ X f n d μ } \displaystyle\{\int_X f_nd\mu\} {∫X​fn​dμ}的任意子列，都存在子列收敛到${\int }_{X}fd\mu$，故$\underset{n\to \infty }{\lim }{\int }_X{f}_{n}d\mu ={\int }_{X}fd\mu$

推论4.4（有界收敛定理） { f n } \{f_n\} {fn​}是可测函数，$A$是测度有限的可测集，如果存在正数$M>0$，$|f_n(x)|\le Ma.e.x\in A,n=1,2,\cdots$，$f_n\stackrel{a.e.}{\to }f$或$f_n\stackrel{\mu }{\to }f$，则$f$在$A$上可积，并且$$\underset{n\to \infty }{\lim }{\int }_A{f}_{n}d\mu ={\int }_{A}fd\mu$$

推论4.5（求和号与积分号交换） { f n } \{f_n\} {fn​}是可测函数，$g=\sum _{n=1}^{\infty }|f_n|$，如果${\int }_{X}gd\mu <+\infty$，则$f={\sum }_{n=1}^{\infty }{f}_n$几乎处处有定义，并且$${\int }_{X}fd\mu =\sum _{n=1}^{\infty }{\int }_X{f}_{n}d\mu$$

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1. 因为对任意的$i=1,2,\cdots ,n,j=1,2,\cdots ,m$，如果$E_i\cap F_j\ne \varnothing$，那么在$E_i\cap F_j$上，如果按照表示法$f=\sum _{k=1}^n{c}_k{I}_{E_k}$，函数值为$c_i$，如果按照表示法$f=\sum _{k=1}^m{d}_k{I}_{F_k}$，则函数值为$d_j$，由函数之定义，$c_i=d_j$，故$c_i{I}_{E_i\cap F_j}=d_j{I}_{E_i\cap F_j}$，如果$E_i\cap F_j=\varnothing$，那么$I_{E_i\cap F_j}$恒为零，此时还有$c_i{I}_{E_i\cap F_j}=d_j{I}_{E_i\cap F_j}$，如果不在$E_i\cap F_j$上，$I_{E_i\cap F_j}=0$，显然有$c_i{I}_{E_i\cap F_j}=d_j{I}_{E_i\cap F_j}$，总而言之，恒有$c_i{I}_{E_i\cap F_j}=d_j{I}_{E_i\cap F_j}$，故$\sum _{i=1}^n\sum _{j=1}^m{c}_i{I}_{E_i\cap F_j}=\sum _{i=1}^n\sum _{j=1}^m{d}_j{I}_{E_i\cap F_j}$ ↩︎

2. 两个和式相等的依据：
   如果$E_i\cap F_j\ne \varnothing$，则$c_i=d_j$，故$c_i\mu (E_i\cap F_j)=d_j\mu (E_i\cap F_j)$，如果$E_i\cap F_j=\varnothing$，则$\mu (E_i\cap F_j)=0$，因此$c_i\mu (E_i\cap F_j)=d_j\mu (E_i\cap F_j)=0$，综上，恒有$$c_i\mu (E_i\cap F_j)=d_j\mu (E_i\cap F_j)$$求和，就得到$$\sum _{i=1}^n\sum _{j=1}^m{c}_i\mu (E_i\cap F_j)=\sum _{i=1}^n\sum _{j=1}^m{d}_j\mu (E_i\cap F_j)$$ ↩︎