学习测度论,就能得到对积分的更本质和深刻的理解。
1.非负简单函数的积分
先补充简单函数的概念:(造化不够,经常漏概念!)
定义:简单函数:设
f
(
x
)
f(x)
f(x)的定义域
E
E
E可分为有限个不相交的可测集
E
1
,
E
2
,
…
,
E
n
E_1,E_2,\dots,E_n
E1,E2,…,En,且
∪
i
E
i
=
E
\cup_iE_i=E
∪iEi=E,若函数在每个可测集
E
i
E_i
Ei上的取值都为一个常数
C
i
C_i
Ci,则称其为简单函数。所以简单函数也可以说成是阶梯函数。
设
f
f
f是简单函数,则存在测度空间
(
X
,
F
,
μ
)
(X,\mathscr F,\mu)
(X,F,μ)的有限可测分割
{
A
i
}
\{A_i \}
{Ai}和实数
{
a
i
}
\{a_i\}
{ai}使得
f
=
∑
i
a
i
I
A
i
f=\sum_{i}a_iI_{A_i}
f=∑iaiIAi,其中
I
I
I是指示函数。因此,我们可以如下定义积分:
∫
X
f
d
μ
=
∑
i
=
1
n
a
i
μ
(
A
i
)
\int_{X}fd\mu=\sum_{i=1}^n a_i\mu(A_i)
∫Xfdμ=i=1∑naiμ(Ai)
因此,该积分本质上就是(有限可测分割的)测度的加权平均和。
命题1:非负简单函数积分的性质:
- 指示函数的积分就是测度: ∫ X I A d μ = μ ( A ) \int_X I_Ad\mu=\mu(A) ∫XIAdμ=μ(A)
- 非负
- 线性性
- 大小关系:若 f ≥ g f\ge g f≥g,则 ∫ X f d μ ≥ ∫ X g d μ \int_Xfd\mu\ge\int_Xgd\mu ∫Xfdμ≥∫Xgdμ
- 极限:若 lim n → ∞ f n ≥ g \lim_{n\to\infty}f_n\ge g limn→∞fn≥g,则 lim n → ∞ ∫ X f n d μ ≥ ∫ X g d μ \lim_{n\to\infty}\int_Xf_nd\mu\ge\int_Xgd\mu limn→∞∫Xfndμ≥∫Xgdμ
\space
2.非负可测函数的积分
讲完了非负简单函数,再看非负可测函数的积分。定义如下:
∫
X
f
d
μ
=
d
e
f
sup
{
∫
X
g
d
μ
:
g
非
负
简
单
且
g
≤
f
}
\int_Xfd\mu\stackrel{def}{=} \sup\{\int_Xgd\mu:g非负简单且g\le f\}
∫Xfdμ=defsup{∫Xgdμ:g非负简单且g≤f}
命题2:非负可测函数积分的性质
线性性与非负性和非负简单函数积分相同,下面重点看这个:
若
{
f
n
}
\{f_n\}
{fn}是非负简单函数且
f
n
↑
f
f_n\uparrow f
fn↑f,则
lim
n
→
∞
∫
X
f
n
d
μ
=
∫
X
f
d
μ
\lim_{n\to\infty}\int_Xf_nd\mu=\int_Xfd\mu
limn→∞∫Xfndμ=∫Xfdμ
这解决了函数列极限的积分问题。事实上,对于Riemman积分,如果函数列的极限不可积,那就不好了,但是Lebesgue积分解决了这个问题。
实际上,粗浅地讲,本节测度论中的积分与Riemman积分的不同之处就在于前者是对
μ
\mu
μ(值域)积分,而后者是分割自变量
x
x
x。如下图所示,上面是Riemman积分,下面是本节所讲的积分。Riemman积分是无限分割,测度论的积分是有限分割。
特别地,如果Lebesgue可测函数
g
g
g对于Lebuesgue测度
λ
\lambda
λ的积分存在,则称之为Lebesgue积分,即:
∫
R
g
(
x
)
d
x
=
d
e
f
∫
R
g
d
λ
\int_{\mathbf R}g(x)dx\stackrel{def}{=}\int_{\mathbf R}gd\lambda
∫Rg(x)dx=def∫Rgdλ
因此,Riemman积分实际上是Lebesgue积分的特殊情形。
\space
3.一般可测函数的积分
对于不一定非负的可测函数,我们将其划分为正部和负部,正部就是其为正的部分,负部就是其为负的部分,二者是互斥的,因此:
f
=
f
+
−
f
−
f=f^+-f^-
f=f+−f−
则根据前面积分的可加性,有
∫
X
f
d
μ
=
∫
X
f
+
d
μ
−
∫
X
f
−
d
μ
\int_Xfd\mu=\int_Xf^+d\mu-\int_Xf^-d\mu
∫Xfdμ=∫Xf+dμ−∫Xf−dμ
因此,若等式右边的两个积分都为无穷,则左边的积分没有意义;否则称为存在或有意义。同时,若右边的两个积分都为有限数,就称
f
f
f是可积的。
定理3:
设
f
f
f是可测空间
(
X
,
F
,
μ
)
(X,\mathscr F,\mu)
(X,F,μ)上的可测函数:
- 若 f f f的积分存在,则 ∣ ∫ X f d μ ∣ ≤ ∫ X ∣ f ∣ d μ |\int_Xfd\mu| \le \int_X|f|d\mu ∣∫Xfdμ∣≤∫X∣f∣dμ
- f f f可积当且仅当 ∣ f ∣ |f| ∣f∣可积
- 若 f f f可积,则 ∣ f ∣ < ∞ a . e . |f|<\infty \space a.e. ∣f∣<∞ a.e.
定理4:
设
f
,
g
f,g
f,g是可测空间
(
X
,
F
,
μ
)
(X,\mathscr F,\mu)
(X,F,μ)上的可测函数:
- 零测集处积分为0.即对 A ∈ F , μ ( A ) = 0 A\in\mathscr F ,\mu(A)=0 A∈F,μ(A)=0,有 ∫ A f d μ = 0 \int_Afd\mu = 0 ∫Afdμ=0。
- 若 f ≥ g a . e . f\ge g\space a.e. f≥g a.e.,则 ∫ X f d μ ≥ ∫ X g d μ \int_Xfd\mu \ge \int_Xgd\mu ∫Xfdμ≥∫Xgdμ
- 若 f = g a . e . f=g\space a.e. f=g a.e.,则只要其中任一个的积分存在,另一个的积分也存在而且两个积分值相等。
上面两个定理的证明很漂亮,在此就不记了(证明记了也是忘),这些定理基本上还是比较直观的。