测度论与概率论基础学习笔记9——3.4概率空间中的积分

数学期望，本质上就是在概率空间上的积分。对于抽象概率空间，可以将期望转换到实数集上进行计算，有如下定理：
定理3.4.1
设$f$是概率空间$(X,\mathcal{F},P)$上的随机变量，其分布函数为$F$，则对任何$(\mathbb{R},{\mathcal{B}}_R)$上的可测函数$g$，$g\circ f$是$(X,\mathcal{F},P)$上的可测函数，且只要
$$E(g\circ f)={\int }_{R}g\mathrm{d}F$$
两侧的其中一端成立，另一端有意义且成立。
这个等式将抽象空间的积分转换为实数轴上的L-S积分。

一个小结论：高阶矩存在，则低阶矩存在：$L_t\subset L_s,0<s\le t<\infty$

定理3.4.2
设$0<s<t<\infty$,则对任何$(X,\mathcal{F},P)$上的随机变量$f$有：
$$||f|{|}_s\le ||f|{|}_t$$

证明：由Holder不等式，考虑函数$|f{|}^s$和$g\equiv 1$,以及共轭数$p=t/s$和$q=t/(t-s)$，有：
$$||f|{|}_s=\int |f{|}^s\mathrm{d}P=\int |f{|}^s\cdot 1\mathrm{d}P\le |||f{|}^s|{|}_{t/s}\cdot ||g|{|}_{t/(t-s)}=||f|{|}_t$$

定义3.4.2 一致可积
设 { f t , t ∈ T } \{f_t,t\in T\} {ft​,t∈T}是一个随机变量集，如果
$$\underset{\lambda \to \infty }{\lim }\underset{t\in T}{\sup }E|f_t|I(|f_t|>\lambda )=0$$
则称 { f t , t ∈ T } \{f_t,t\in T\} {ft​,t∈T}一致可积，其中$I$是指示函数。

与之相关的还有绝对连续的概念，和一致可积的表达式相似，只不过是把 { λ → ∞ } \{\lambda\to\infty\} {λ→∞}换成了一般化的测度趋于0的集合，如下式所示：
$$\underset{P(A)\to 0}{\lim }\underset{t\in T}{\sup }E|f_t|I_A=0$$